Palabra estocástica
¿Qué es el estocástico de Worden?
indicador Worden Stochastics representa el rango de percentil del precio de cierre más reciente en comparación con todos los demás valores de cierre durante un período retrospectivo específico. Los comerciantes usan el indicador para determinar si un valor en particular está sobrecomprado o sobrevendido,. para proporcionar señales comerciales y detectar divergencias que podrían indicar una reversión de precios.
Comprender el estocástico de Worden
El indicador estocástico de Worden fue diseñado por Peter Worden para reconocer un nuevo rango de negociación más rápidamente que el estocástico tradicional . A diferencia de los estocásticos tradicionales que incorporan precios altos, bajos y de cierre, el indicador estocástico de Worden utiliza clasificaciones para evitar la sobreponderación en períodos atípicos, proporcionando una indicación potencialmente más precisa del rango de negociación.
El Worden Stochastic se calcula usando la ecuación: (100/n – 1) x Rango. "N" representa el número de valores de cierre en el rango, mientras que "Rango" representa la posición del precio de cierre en una lista que está ordenada en orden ascendente por valor.
Todos los indicadores estocásticos, incluido Worden Stochastics, miden el nivel de cierre en relación con el rango durante un período de tiempo. Los comerciantes usan estas lecturas para determinar si un valor en particular se está negociando potencialmente a niveles de sobrecompra o sobreventa.
Negociar con Worden Stochastics
En general, las lecturas estocásticas superiores a 80 se consideran sobrecompradas, mientras que las lecturas inferiores a 20 se consideran sobrevendidas. Sin embargo, los comerciantes deben tratar de confirmar estos sentimientos con otros indicadores técnicos o patrones de gráficos. La sobrecompra no significa necesariamente que sea el momento de vender, ni la sobreventa significa necesariamente que sea el momento de comprar. En una fuerte tendencia alcista de precios, las lecturas estocásticas a menudo superan los 80. En una fuerte tendencia bajista, las lecturas suelen estar por debajo de 20.
El estocástico normalmente incluye una línea de señal. Cuando el estocástico cruza por encima de la línea de señal, algunos operadores lo utilizan como señal de compra. Cuando el estocástico cruza por debajo de la línea de señal, es una señal de venta potencial. Combinando ese concepto con los discutidos anteriormente, una estrategia potencial sería buscar una acción (u otro activo) en una tendencia alcista. Luego, espere a que el Worden Stochastic caiga por debajo de 30 o 20. Cuando el estocástico cruce de nuevo por encima de la línea de señal, o suba y salga del territorio de sobreventa, considere una compra. Esta no es una recomendación de estrategia, solo un ejemplo.
Además, los operadores pueden buscar divergencias alcistas o bajistas entre el precio del valor y las tendencias estocásticas. Si el precio está alcanzando picos más altos mientras que el estocástico está alcanzando picos más bajos, eso podría indicar una posible reversión a la baja en el precio. Si el estocástico está haciendo mínimos más altos mientras que la acción está haciendo mínimos más bajos, eso es una divergencia alcista e indica un cambio potencial en el precio. La divergencia no es una señal de tiempo confiable. Solo debe usarse junto con otros análisis y señales comerciales.
El estocástico de Worden frente al oscilador estocástico
La variante de Worden se diferencia de otros estocásticos, ya sean versiones rápidas o lentas, en la forma en que se calcula. La mayoría de los demás indicadores estocásticos comparan el precio de cierre reciente con valores altos y bajos durante un período específico. Worden clasifica el cierre en relación con otros valores de cierre y luego usa ese rango en el cálculo.
Limitaciones del estocástico de Worden
El indicador es propenso a proporcionar numerosas señales defectuosas. Por ejemplo, el indicador permanecerá en territorio de sobreventa o sobrecompra durante largos períodos de tiempo durante una tendencia bajista o alcista, respectivamente.
También hay cruces múltiples con la línea de señal que no resultan en movimientos de precios significativos. Además, la divergencia de precios con el indicador no es una señal de tiempo confiable.
Ejemplo del mundo real de cómo usar el estocástico de Worden
Este ejemplo de Worden Stochastics utiliza del 1 al 5 como configuración predeterminada (línea de señal en azul), tallando tres ciclos completos de compra y venta de Disney durante un período de cuatro meses.
El indicador se revierte hacia arriba en el nivel de sobreventa en abril, pero el precio continúa cortando hacia los lados para bajar en una acción de precio tranquila. El indicador cae a principios de mayo, registrando una reversión de doble fondo que se traduce en una ola de recuperación que dura casi tres semanas.
Un cruce de mediados de mayo inicia un nuevo ciclo de venta a medida que el precio retrocede para probar un nuevo soporte de precios cerca de 100. El indicador sube a principios de junio a medida que el precio se mueve hacia un nuevo máximo. A medida que el precio vuelve a bajar, hay un cruce bajista y el estocástico vuelve al territorio de sobreventa a fines de junio. La tendencia general es alcista en este punto, por lo que el próximo cruce alcista por encima de la línea de señal podría haberse utilizado para iniciar una operación larga cerca de principios de julio.
El precio y el indicador ascienden. El indicador permanece en territorio de sobrecompra durante gran parte de julio y principios de agosto. Cualquiera de los cruces bajistas podría usarse como señal de venta. Una caída por debajo de 80 por parte del estocástico también podría usarse como señal de venta.
Reflejos
Una lectura por encima de 80 se considera sobrecompra, mientras que una lectura por debajo de 20 se considera sobreventa. Esto no es necesariamente una razón para comprar o vender. Simplemente indica que el precio está en la parte superior o inferior de su rango de precio de cierre reciente.
El Worden Stochastic es diferente de otros estocásticos en que clasifica los precios de cierre, asignando un valor basado en dónde se clasifica el cierre reciente en comparación con los cierres anteriores.
Al igual que otros estocásticos, la versión de Worden proporciona niveles de sobrecompra y sobreventa, así como señales comerciales potenciales mediante cruces de líneas de señal.
