Stocastici di Worden
Qual è lo stocastico di Worden?
indicatore Stocastico di Worden rappresenta il rango percentile del prezzo di chiusura più recente rispetto a tutti gli altri valori di chiusura in un periodo di ricerca specificato. I trader utilizzano l'indicatore per determinare se un particolare titolo è ipercomprato o ipervenduto,. per fornire segnali commerciali e individuare divergenze che potrebbero segnalare un'inversione di prezzo.
Capire gli stocastici di Worden
L'indicatore Stocastico di Worden è stato progettato da Peter Worden per riconoscere un nuovo range di trading più rapidamente rispetto agli stocastici tradizionali. A differenza degli stocastici tradizionali che incorporano prezzi alti, bassi e di chiusura, l'indicatore Stocastico di Worden utilizza le classifiche per evitare la sovraponderazione nei periodi anomali, fornendo un'indicazione potenzialmente più accurata del range di trading.
Lo Stocastico di Worden è calcolato usando l'equazione: (100/n – 1) x Rango. "N" rappresenta il numero di valori di chiusura nell'intervallo, mentre "Rank" rappresenta la posizione del prezzo di chiusura su un elenco ordinato in ordine crescente per valore.
Tutti gli indicatori stocastici, compreso lo stocastico di Worden, misurano il livello della chiusura relativa all'intervallo in un periodo di tempo. I trader utilizzano queste letture per determinare se un particolare titolo è potenzialmente scambiato a livelli di ipercomprato o ipervenduto.
Fare trading con gli stocastici di Worden
In generale, le letture stocastiche superiori a 80 sono considerate ipercomprate, mentre le letture inferiori a 20 sono considerate ipervendute. Tuttavia, i trader dovrebbero cercare di confermare questi sentimenti con altri indicatori tecnici o pattern grafici. Ipercomprato non significa necessariamente che sia ora di vendere, né ipervenduto significa necessariamente che sia ora di comprare. In una forte tendenza al rialzo dei prezzi, le letture stocastiche raggiungeranno spesso sopra 80. In una forte tendenza al ribasso, le letture saranno spesso inferiori a 20.
Lo stocastico include tipicamente una linea di segnale. Quando lo stocastico supera la linea del segnale, alcuni trader lo usano come segnale di acquisto. Quando lo stocastico incrocia al di sotto della linea del segnale, questo è un potenziale segnale di vendita. Combinando questo concetto con quelli discussi sopra, una potenziale strategia sarebbe quella di cercare un'azione (o un'altra risorsa) in una tendenza al rialzo. Quindi, attendi che lo stocastico di Worden scenda al di sotto di 30 o 20. Quando lo stocastico riattraversa la linea del segnale o si sposta verso l'alto e fuori dal territorio di ipervenduto, considera un acquisto. Questa non è una raccomandazione di strategia, solo un esempio.
Inoltre, i trader possono cercare divergenze rialziste o ribassiste tra il prezzo del titolo e le tendenze stocastiche. Se il prezzo sta raggiungendo picchi più alti mentre lo stocastico sta raggiungendo picchi più bassi, ciò potrebbe segnalare una potenziale inversione al ribasso del prezzo. Se lo stocastico sta facendo minimi più alti mentre il titolo sta facendo minimi più bassi, questa è una divergenza rialzista e indica una potenziale inversione di tendenza nel prezzo. La divergenza non è un segnale di temporizzazione affidabile. Dovrebbe essere utilizzato solo insieme ad altre analisi e segnali commerciali.
Lo stocastico di Worden contro l'oscillatore stocastico
La variante di Worden differisce dagli altri stocastici, sia la versione veloce che quella lenta, per il modo in cui viene calcolata. La maggior parte degli altri indicatori stocastici confronta il prezzo di chiusura recente con valori alti e bassi in un periodo specificato. Worden classifica la chiusura rispetto ad altri valori di chiusura e quindi utilizza quella posizione nel calcolo.
Limitazioni degli stocastici di Worden
L'indicatore è incline a fornire numerosi segnali difettosi. Ad esempio, l'indicatore rimarrà in territorio di ipervenduto o ipercomprato per lunghi periodi di tempo durante una tendenza al ribasso o al rialzo, rispettivamente.
Ci sono anche più crossover con la linea del segnale che non si traducono in movimenti di prezzo significativi. Inoltre, la divergenza di prezzo con l'indicatore non è un segnale di temporizzazione affidabile.
Esempio nel mondo reale di come utilizzare lo stocastico di Worden
Questo esempio di stocastico di Worden utilizza da 1 a 5 come impostazioni predefinite (linea del segnale in blu), ritagliando tre cicli completi di acquisto e vendita Disney in un periodo di quattro mesi.
L'indicatore inverte al rialzo al livello di ipervenduto ad aprile, ma il prezzo continua a tagliare lateralmente per abbassarsi in un'azione di prezzo tranquilla. L'indicatore scende al ribasso all'inizio di maggio, registrando un'inversione del doppio minimo che si traduce in un'ondata di rally della durata di quasi tre settimane.
Un crossover di metà maggio avvia un nuovo ciclo di vendita poiché il prezzo si ritira per testare il nuovo supporto dei prezzi vicino a 100. L'indicatore diventa più alto all'inizio di giugno quando il prezzo si sposta verso un nuovo massimo. Mentre il prezzo torna al ribasso, c'è un crossover ribassista e lo stocastico torna nel territorio di ipervenduto a fine giugno. La tendenza generale è in aumento a questo punto, quindi il prossimo crossover rialzista sopra la linea del segnale avrebbe potuto essere utilizzato per avviare un commercio lungo verso l'inizio di luglio.
Il prezzo e l'indicatore salgono. L'indicatore rimane in territorio di ipercomprato per gran parte di luglio e inizio agosto. Qualsiasi crossover ribassista potrebbe essere utilizzato come segnali di vendita. Un calo sotto 80 da parte degli stocastici potrebbe anche essere usato come segnale di vendita.
Mette in risalto
Una lettura superiore a 80 è considerata ipercomprata, mentre una lettura inferiore a 20 è considerata ipervenduta. Questo non è necessariamente un motivo per comprare o vendere. Indica semplicemente che il prezzo è nella parte superiore o inferiore della sua recente fascia di prezzo di chiusura.
Lo stocastico di Worden è diverso dagli altri stocastici in quanto classifica i prezzi di chiusura, assegnando un valore in base a dove si posiziona la chiusura recente rispetto alle chiusure precedenti.
Come altri stocastici, la versione di Worden fornisce livelli di ipercomprato e ipervenduto, nonché potenziali segnali commerciali che utilizzano incroci di linee di segnale.
