słowo stochastyka

Co to jest Worden Stochastic?

Wskaźnik Worden Stochastics reprezentuje pozycję centylową ostatniej ceny zamknięcia w porównaniu ze wszystkimi innymi wartościami zamknięcia w określonym okresie wstecznym. Handlowcy używają wskaźnika, aby określić, czy dany papier wartościowy jest wykupiony lub wyprzedany,. aby zapewnić sygnały handlowe i dostrzec rozbieżności, które mogą sygnalizować odwrócenie ceny.

Zrozumienie słowa Stochastic

Wskaźnik Worden Stochastics został zaprojektowany przez Petera Wordena, aby szybciej rozpoznawać nowy zakres handlowy niż tradycyjna stochastyka. W przeciwieństwie do tradycyjnych stochastyk, które zawierają wysokie, niskie i ceny zamknięcia, wskaźnik Worden Stochastics wykorzystuje rankingi, aby uniknąć przeważania w okresach odstających, zapewniając potencjalnie dokładniejsze wskazanie zakresu handlowego.

Worden Stochastic jest obliczany za pomocą równania: (100/n – 1) x Ranga. „N” reprezentuje liczbę wartości zamknięcia w zakresie, a „Rank” reprezentuje pozycję ceny zamknięcia na liście posortowanej rosnąco według wartości.

Wszystkie wskaźniki stochastyczne, w tym Worden Stochastics, mierzą poziom zamknięcia w stosunku do zakresu na przestrzeni czasu. Handlowcy wykorzystują te odczyty, aby określić, czy dany papier wartościowy jest potencjalnie przedmiotem obrotu na poziomie wykupienia lub wyprzedania.

Handel z Worden Stochastics

Ogólnie, odczyty stochastyczne powyżej 80 są uważane za wykupione, podczas gdy odczyty poniżej 20 są uważane za wyprzedane. Traderzy powinni jednak spróbować potwierdzić te nastroje innymi wskaźnikami technicznymi lub wzorcami wykresów. Wykupienie niekoniecznie oznacza, że nadszedł czas na sprzedaż, ani wyprzedanie niekoniecznie oznacza, że nadszedł czas na zakup. W silnym trendzie wzrostowym odczyty stochastyczne często sięgają powyżej 80. W silnym trendzie spadkowym odczyty często będą poniżej 20.

Stochastyczny zazwyczaj obejmuje linię sygnałową. Kiedy stochastyczne przecina powyżej linii sygnału, niektórzy inwestorzy używają tego jako sygnału kupna. Gdy stochastyczny przecina poniżej linii sygnału, jest to potencjalny sygnał sprzedaży. Łącząc tę koncepcję z omówionymi powyżej, potencjalną strategią byłoby poszukiwanie akcji (lub innego składnika aktywów) w trendzie wzrostowym. Następnie poczekaj, aż Worden Stochastic spadnie poniżej 30 lub 20. Gdy stochastic przekroczy linię sygnału lub wyjdzie z obszaru wyprzedaży, rozważ zakup. To nie jest zalecenie strategiczne, tylko przykład.

Ponadto inwestorzy mogą szukać byczych lub niedźwiedzich rozbieżności między ceną papieru a trendami stochastycznymi. Jeśli cena osiąga wyższe szczyty, podczas gdy stochastyk osiąga niższe szczyty, może to sygnalizować potencjalne odwrócenie spadków w cenie. Jeśli stochastyk osiąga wyższe dołki, podczas gdy akcje osiągają niższe dołki, jest to bycza dywergencja i wskazuje na potencjalny zwrot ceny. Dywergencja nie jest wiarygodnym sygnałem czasowym. Powinien być używany tylko w połączeniu z innymi analizami i sygnałami handlowymi.

Worden Stochastics kontra Oscylator Stochastyczny

Wariant Wordena różni się od innych stochastyk, zarówno szybkich, jak i wolnych, sposobem obliczania. Większość innych wskaźników stochastycznych porównuje ostatnią cenę zamknięcia do wysokich i niskich wartości w określonym okresie. Worden ocenia bliskość względem innych wartości zamknięcia, a następnie wykorzystuje tę pozycję w obliczeniach.

Ograniczenia słowa Stochastic

Wskaźnik ma skłonność do dostarczania wielu błędnych sygnałów. Na przykład wskaźnik pozostanie na terytorium wyprzedaży lub wykupienia przez dłuższy czas odpowiednio podczas trendu spadkowego lub wzrostowego.

Istnieje również wiele zwrotnic z linią sygnału, które nie powodują znaczących ruchów cenowych. Dodatkowo rozbieżność cen ze wskaźnikiem nie jest wiarygodnym sygnałem czasowym.

Przykład z prawdziwego świata, jak używać Worden Stochastics

Ten przykład Worden Stochastics wykorzystuje ustawienia domyślne od 1 do 5 (linia sygnału na niebiesko), tworząc trzy pełne cykle kupna i sprzedaży Disneya w okresie czterech miesięcy.

Wskaźnik odwraca się w górę na poziomie wyprzedaży w kwietniu, ale cena nadal spada w bok, aby obniżyć się w cichej akcji cenowej. Wskaźnik spada niżej na początku maja, odnotowując podwójne odwrócenie dna, co przekłada się na falę ożywienia trwającą prawie trzy tygodnie.

połowie maja inicjuje nowy cykl sprzedaży, gdy cena cofa się, aby przetestować nowe wsparcie cenowe w pobliżu 100. Wskaźnik zmienia się w górę na początku czerwca, gdy cena zbliża się do nowego maksimum. Gdy ceny spadają, następuje niedźwiedzi crossover, a pod koniec czerwca stochastyka wraca na terytorium wyprzedaży. Ogólny trend jest w tym momencie wzrostowy, więc następne zwyżkowe przecięcie powyżej linii sygnałowej mogło zostać wykorzystane do zainicjowania długiej transakcji na początku lipca.

Cena i wskaźnik rosną. Wskaźnik pozostaje na terytorium wykupienia przez większą część lipca i początku sierpnia. Każdy z niedźwiedzi crossover może być użyty jako sygnał sprzedaży. Spadek poniżej 80 przez stochastyków może być również wykorzystany jako sygnał do sprzedaży.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Odczyt powyżej 80 jest uważany za wykupiony, a odczyt poniżej 20 za wyprzedany. Niekoniecznie jest to powód do kupna lub sprzedaży. Wskazuje tylko, że cena znajduje się w górnej lub dolnej części ostatniego zakresu cen zamknięcia.

• Worden Stochastic różni się od innych stochastyków tym, że klasyfikuje ceny zamknięcia, przypisując wartość na podstawie miejsca, w którym ostatnie zamknięcie plasuje się w porównaniu z wcześniejszymi zamknięciami.

• Podobnie jak inne stochastyki, wersja Worden zapewnia poziomy wykupienia i wyprzedania, a także potencjalne sygnały handlowe za pomocą skrzyżowań linii sygnałowych.