Worden Stokastik
Hvad er ordet stokastisk?
Worden Stochastics- indikatoren repræsenterer percentilrangeringen af den seneste lukkekurs sammenlignet med alle de andre lukkeværdier over en specificeret tilbagebliksperiode. Handlende bruger indikatoren til at bestemme, om et bestemt værdipapir er overkøbt eller oversolgt,. til at give handelssignaler og spotte afvigelser, der kan signalere en kursvending.
Forstå Worden Stochastics
Worden Stochastics-indikatoren er designet af Peter Worden til at genkende et nyt handelsområde hurtigere end traditionel stokastik. I modsætning til traditionel stokastik, der inkorporerer høje, lave og lukkepriser, bruger Worden Stochastics-indikatoren rangeringer for at undgå overvægt i afvigende perioder, hvilket giver en potentielt mere præcis indikation af handelsintervallet.
Worden Stochastic beregnes ved hjælp af ligningen: (100/n – 1) x Rang. "N" repræsenterer antallet af slutværdier i intervallet, mens "Rank" repræsenterer placeringen af slutkursen på en liste, der er sorteret i stigende rækkefølge efter værdi.
Alle stokastiske indikatorer, inklusive Worden Stochastics, måler niveauet for tæt i forhold til området over en periode. Handlende bruger disse aflæsninger til at afgøre, om et bestemt værdipapir potentielt handler på overkøbt eller oversolgt niveau.
Handel med Worden Stochastics
Generelt betragtes stokastiske aflæsninger over 80 som overkøbt, mens aflæsninger under 20 betragtes som oversolgte. Men handlende bør forsøge at bekræfte disse følelser med andre tekniske indikatorer eller diagrammønstre. Overkøbt betyder ikke nødvendigvis, at det er tid til at sælge, og oversolgt betyder heller ikke nødvendigvis, at det er tid til at købe. I en stærk kursoptrend vil de stokastiske aflæsninger ofte nå over 80. I en stærk nedadgående tendens vil aflæsningerne ofte være under 20.
Den stokastiske omfatter typisk en signallinje. Når stokastikken krydser over signallinjen, bruger nogle handlende det som et købssignal. Når stokastikken krydser under signallinjen, er det et potentielt salgssignal. Ved at kombinere dette koncept med dem, der er diskuteret ovenfor, ville en potentiel strategi være at lede efter en aktie (eller et andet aktiv) i en stigende tendens. Vent derefter på, at Worden Stokastiske falder til under 30 eller 20. Når stokastikken krydser tilbage over signallinjen eller bevæger sig op og ud af det oversolgte område, så overvej et køb. Dette er ikke en strategianbefaling, kun et eksempel.
Derudover kan handlende kigge efter bullish eller bearish divergenser mellem værdipapirets pris og stokastiske tendenser. Hvis prisen laver højere toppe, mens den stokastiske laver lavere toppe, kan det signalere en potentiel nedadgående vending i prisen. Hvis den stokastiske laver højere nedture, mens aktien laver lavere nedture, er det bullish divergens og indikerer en potentiel vending i prisen. Divergens er ikke et pålideligt timingsignal. Det bør kun bruges sammen med andre analyser og handelssignaler.
The Worden Stochastics vs. den Stokastiske Oscillator
Worden-varianten adskiller sig fra andre stokastiske, hvad enten de er hurtige eller langsomme versioner, via måden den er beregnet på. De fleste andre stokastiske indikatorer sammenligner den seneste lukkekurs med høje og lave værdier over en bestemt periode. Worden rangerer den tætte i forhold til andre afsluttende værdier og bruger derefter denne rang i beregningen.
Begrænsninger af Worden Stokastikken
Indikatoren er tilbøjelig til at give adskillige defekte signaler. For eksempel vil indikatoren forblive i oversolgt eller overkøbt område i længere perioder under henholdsvis en nedadgående eller opadgående tendens.
Der er også flere crossovers med signallinjen, som ikke resulterer i markante prisbevægelser. Derudover er prisdivergens med indikatoren ikke et pålideligt timingsignal.
Real-World Eksempel på, hvordan man bruger Worden Stochastics
Dette Worden Stochastics-eksempel bruger 1 til 5 som standardindstillinger (signallinje i blåt), og udskærer tre komplette Disney-købs- og salgscyklusser over en periode på fire måneder.
Indikatoren vender højere på oversolgt niveau i april, men prisen fortsætter med at hugge sidelæns til lavere i rolige prisaktioner. Indikatoren falder lavere i begyndelsen af maj og udsender en dobbeltbundsvending,. der udmønter sig i en rallybølge, der varer næsten tre uger.
En crossover i midten af maj starter en ny salgscyklus, da prisen trækker sig tilbage for at teste ny prisstøtte nær 100. Indikatoren bliver højere i begyndelsen af juni, efterhånden som prisen bevæger sig mod et nyt højdepunkt. Efterhånden som prisen skifter ned igen, er der en bearish crossover, og stokastikken glider tilbage til det oversolgte område i slutningen af juni. Den overordnede tendens er op på dette tidspunkt, så den næste bullish crossover over signallinjen kunne have været brugt til at indlede en lang handel nær starten af juli.
Prisen og indikatoren stiger. Indikatoren forbliver i det overkøbte område i det meste af juli og begyndelsen af august. Enhver af de bearish crossovers kunne bruges som salgssignaler. Et fald under 80 af stokastikken kunne også bruges som et salgssignal.
Højdepunkter
En læsning over 80 betragtes som overkøbt, mens en læsning under 20 betragtes som oversolgt. Dette er ikke nødvendigvis en grund til at købe eller sælge. Det indikerer blot, at prisen er i den øvre eller nedre del af dets seneste lukkeprisinterval.
Worden Stochastic adskiller sig fra andre stochastics ved, at den rangerer lukkepriserne og tildeler en værdi baseret på, hvor de seneste lukker rangerer sammenlignet med tidligere lukker.
Ligesom andre stokastikker giver Worden-versionen overkøbte og oversolgte niveauer, såvel som potentielle handelssignaler ved hjælp af signallinjeovergange.
