푸리에 분석

푸리에 분석이란 무엇입니까?

푸리에 분석은 이미 정규화된 시계열 데이터 세트에서 패턴이나 주기를 식별하려는 수학적 분석 유형입니다. 특히, 사인파 와 같은 일련의 삼각 함수 또는 지수 함수로 분해하여 데이터를 단순화하거나 잡음이 많은 데이터를 찾습니다 . 이러한 각각의 사인파는 다른 사인파와 특정 주기 길이, 진폭 및 위상 관계를 가지며, 이를 다시 함께 추가하여 관찰된 데이터를 재구성할 수 있습니다.

추세 또는 기타 복잡한 요인 의 영향을 먼저 식별하고 제거함으로써 주기적인 주기 또는 패턴의 영향을 보다 정확하게 식별할 수 있으므로 분석가는 분석 중인 데이터가 취할 방향을 더 잘 추정할 수 있습니다. 미래.

푸리에 분석 이해

19세기 프랑스 수학자이자 물리학자인 Jean Baptiste Joseph Fourier(1768-1830)의 이름을 따서 명명된 푸리에 분석은 복잡하게 들릴 수 있지만 실제로는 좋은 의미가 있습니다. 본질적 으로 복잡한 시계열 데이터는 더 간단한 함수의 합으로 해석될 수 있다는 이론입니다 삼각법으로 설명된 것과 같은 것입니다.

많은 연구에서 주식 시장 가격 예측의 실제 가치에 대한 푸리에 분석을 탐구했습니다. 푸리에 분석은 반복적인 파형을 고조파 성분으로 분해하려고 하고 주식 시장은 잘 정의되고 반복적인 방식으로 움직이지 않기 때문에 대부분의 유사한 전략과 마찬가지로 결과가 혼합됩니다.

시장 방향 및 추세를 예측하기 위한 기술적 분석 도구 로 알고리즘 거래 에서 자주 구현됩니다 . 그러나 주가를 예측하는 데 푸리에 분석의 유용성을 적극적으로 검토하려는 최근의 연구는 그 방법이 실패한 것으로 나타났습니다 .

개념적 예

예를 들어, 제조 회사가 주요 원자재가 가격 주기의 어느 단계에 있는지 알고 싶어한다고 가정합니다. 인플레이션은 시간이 지남에 따라 상품의 달러 가격을 지속적으로 증가시킬 것이기 때문에 분석가는 먼저 상품의 역사적 가격에서 인플레이션의 영향을 제거할 것입니다.

인플레이션 은 일반적으로 지정된 이자율 사이에서 유지되며 인플레이션이 사전 설정된 한도를 충족하거나 초과하는 경우 중앙 은행에서 이자율을 조정하여 인플레이션을 높이거나 낮추어 목표 범위 내로 가져옵니다. 따라서 인플레이션율이 증가, 감소 또는 동일하게 유지됨에 따라 이자율은 바람직하지 않은 인플레이션율을 통제하기 위해 위아래로 진동할 것입니다.

따라서 분석가가 인플레이션율이 주기적이라고 믿는다면 시계열에서 인플레이션 주기와 일치하는 사인파를 뺄 수 있습니다. 인플레이션이 통제되면 분석가는 상품이 경험하는 실제 가격 주기를 훨씬 더 정확하게 파악할 수 있습니다.

##하이라이트

• 아이디어는 진정한 패턴이나 경향을 식별하기 위해 데이터 세트에서 잡음이나 교란 요인을 제거할 수 있다는 것입니다.

• 푸리에 분석은 주식 거래에 적용되었지만 이 기법을 검토한 연구에서는 실제로 유용하다는 증거가 거의 또는 전혀 발견되지 않았습니다.

• 푸리에 분석은 복잡한 시계열 데이터를 더 단순한 삼각 함수로 분해하는 수학적 기법입니다.