Fourieranalys

Vad är Fourieranalys?

Fourieranalys är en typ av matematisk analys som försöker identifiera mönster eller cykler i en tidsseriedatauppsättning som redan har normaliserats. I synnerhet strävar den efter att förenkla eller brusiga data genom att sönderdela den i en serie trigonometriska eller exponentiella funktioner, såsom sinusvågor. Var och en av dessa sinusvågor skulle ha en specifik cykellängd, amplitud och fasförhållande med de andra sinusvågorna, som sedan skulle kunna läggas ihop igen för att rekonstruera de observerade data.

Genom att först identifiera och ta bort eventuella effekter av falska trender eller andra komplicerande faktorer från datamängden, kan effekterna av periodiska cykler eller mönster identifieras mer exakt, vilket ger analytikern en bättre uppskattning av den riktning som data som analyseras kommer att ta i. framtiden.

Förstå Fourier-analys

1768-1830 ), kan Fourier -analys låta komplex, men den är faktiskt bra. som de som beskrivs av trigonometri.

Många studier har utforskat Fourier-analyser för praktiskt värde vid prognostisering av aktiemarknadspriset. Eftersom Fourier-analys försöker bryta ner repetitiva vågformer till harmoniska komponenter och aktiemarknaden inte rör sig på ett väldefinierat och repetitivt sätt, är resultaten blandade, som de flesta liknande strategier är.

Fourieranalysmetoder implementeras ofta i algoritmisk handel som ett tekniskt analysverktyg för att förutsäga marknadsriktning och trender. Ny forskning som har försökt att kraftfullt undersöka användbarheten av Fourier-analys för att förutsäga aktiekurser har dock visat att metoden är ett misslyckande .

Konceptuellt exempel

Anta till exempel att ett tillverkningsföretag ville veta i vilket stadium av priscykeln dess huvudsakliga råvara befinner sig. Eftersom inflationen ständigt skulle öka dollarpriset på råvaran över tiden, skulle en analytiker först ta bort inflationseffekterna från råvarans historiska priser.

Inflationen hålls vanligtvis mellan specificerade priser och om inflationen når eller överstiger en förutbestämd gräns kommer räntorna att justeras av centralbanker för att antingen öka eller minska inflationen så att den hamnar inom ett målintervall. Allteftersom inflationstakten ökar, minskar eller förblir densamma, kommer räntorna att svänga upp och ner för att kontrollera en oönskad inflationstakt.

Om vår således analytiker tror att inflationstakten är cyklisk kan de subtrahera en sinusvåg som matchar inflationscykeln från tidsserien. När inflationen väl har kontrollerats, skulle analytikern ha en mycket mer exakt bild av de verkliga priscyklerna som råvaran upplever.

##Höjdpunkter

– Tanken är att kunna ta bort brus eller störande faktorer från datamängden för att identifiera verkliga mönster eller trender.

– Fourieranalys har tillämpats på aktiehandel, men forskning som undersökt tekniken har funnit få eller inga bevis för att den är användbar i praktiken.

– Fourieranalys är en matematisk teknik som bryter ner komplexa tidsseriedata till komponenter som är enklare trigonometriska funktioner.