Analisi di Fourier
Che cos'è l'analisi di Fourier?
L'analisi di Fourier è un tipo di analisi matematica che tenta di identificare modelli o cicli in un set di dati di serie temporali che è già stato normalizzato. In particolare, cerca di semplificare dati complessi o rumorosi scomponendoli in una serie di funzioni trigonometriche o esponenziali, come le onde sinusoidali. Ognuna di queste onde sinusoidali avrebbe una specifica lunghezza del ciclo, ampiezza e relazione di fase con le altre onde sinusoidali, che potrebbero quindi essere sommate per ricostruire i dati osservati.
Identificando e rimuovendo prima eventuali effetti di tendenze spurie o altri fattori complicanti dal set di dati, gli effetti di cicli o modelli periodici possono essere identificati in modo più accurato, lasciando all'analista una stima migliore della direzione che i dati in analisi prenderanno in il futuro.
Capire l'analisi di Fourier
può sembrare complessa , ma in realtà ha un buon senso. funzioni come quelle descritte dalla trigonometria.
Numerosi studi hanno esplorato l'analisi di Fourier per il valore pratico nella previsione del prezzo del mercato azionario. Poiché l'analisi di Fourier cerca di scomporre le forme d'onda ripetitive in componenti armoniche e il mercato azionario non si muove in modo ben definito e ripetitivo, i risultati sono contrastanti, come lo sono la maggior parte delle strategie simili.
I metodi di analisi di Fourier sono spesso implementati nel trading algoritmico come strumento di analisi tecnica per prevedere la direzione e le tendenze del mercato. Una ricerca recente che ha cercato di esaminare vigorosamente l'utilità dell'analisi di Fourier nella previsione dei prezzi delle azioni ha, tuttavia, dimostrato che il metodo è un fallimento .
Esempio concettuale
Ad esempio, supponiamo che un'azienda manifatturiera volesse sapere in quale fase del ciclo dei prezzi si trovava la sua principale materia prima. Poiché l'inflazione aumenterebbe costantemente il prezzo in dollari della merce nel tempo, un analista rimuoverebbe gli effetti dell'inflazione dal valore storico della merce. prima i prezzi.
L'inflazione viene generalmente mantenuta tra i tassi specificati e se l'inflazione raggiunge o supera un limite prestabilito, i tassi di interesse verranno adeguati dai banchieri centrali per aumentare o diminuire l'inflazione in modo che venga portata all'interno di un intervallo target. Pertanto, quando il tasso di inflazione aumenta, diminuisce o rimane lo stesso, i tassi di interesse oscilleranno su e giù per controllare un tasso di inflazione indesiderato.
Se il nostro analista ritiene quindi che i tassi di inflazione siano ciclici, possono sottrarre un'onda sinusoidale che corrisponde al ciclo di inflazione dalle serie temporali. Una volta che l'inflazione è stata controllata, l'analista avrebbe quindi un quadro molto più accurato dei veri cicli dei prezzi sperimentati dalla merce.
Mette in risalto
L'idea è quella di essere in grado di rimuovere il rumore oi fattori confondenti dal set di dati al fine di identificare modelli o tendenze reali.
L'analisi di Fourier è stata applicata al trading azionario, ma la ricerca che ha esaminato la tecnica ha trovato poche o nessuna prova che sia utile nella pratica.
L'analisi di Fourier è una tecnica matematica che scompone dati di serie temporali complesse in componenti che sono funzioni trigonometriche più semplici.
