Análisis de Fourier
¿Qué es el análisis de Fourier?
El análisis de Fourier es un tipo de análisis matemático que intenta identificar patrones o ciclos en un conjunto de datos de series de tiempo que ya ha sido normalizado. En particular, busca simplificar datos complejos o ruidosos descomponiéndolos en una serie de funciones trigonométricas o exponenciales, como las ondas sinusoidales. Cada una de estas ondas sinusoidales tendrÃa una longitud de ciclo, amplitud y relación de fase especÃficas con las otras ondas sinusoidales, que luego podrÃan volver a sumarse para reconstruir los datos observados.
tendencias espurias u otros factores que compliquen el conjunto de datos, los efectos de ciclos o patrones periódicos se pueden identificar con mayor precisión, lo que deja al analista con una mejor estimación de la dirección que tomarán los datos bajo análisis. el futuro.
Comprender el análisis de Fourier
Nombrado en honor al matemático y fÃsico francés del siglo XIX Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830), el análisis de Fourier puede sonar complejo, pero en realidad tiene sentido . funciones como las descritas por la trigonometrÃa.
Numerosos estudios han explorado el valor práctico del análisis de Fourier para pronosticar el precio del mercado de valores. Debido a que el análisis de Fourier busca descomponer las formas de onda repetitivas en componentes armónicos y el mercado de valores no se mueve de manera bien definida y repetitiva, los resultados son mixtos, como ocurre con la mayorÃa de las estrategias similares.
Los métodos de análisis de Fourier se implementan con frecuencia en el comercio algorÃtmico como una herramienta de análisis técnico para pronosticar la dirección y las tendencias del mercado. Sin embargo, investigaciones recientes que han tratado de examinar enérgicamente la utilidad del análisis de Fourier para predecir los precios de las acciones han demostrado que el método es un fracaso .
Ejemplo conceptual
Por ejemplo, suponga que una empresa manufacturera quisiera saber en qué etapa de su ciclo de precios se encuentra su principal materia prima. Debido a que la inflación aumentarÃa constantemente el precio en dólares de la materia prima a lo largo del tiempo, un analista eliminarÃa los efectos de la inflación del historial histórico de la materia prima. primero los precios.
La inflación generalmente se mantiene entre tasas especÃficas y si la inflación alcanza o excede un lÃmite preestablecido, los banqueros centrales ajustarán las tasas de interés para aumentar o disminuir la inflación para que se mantenga dentro de un rango objetivo. Por lo tanto, a medida que la tasa de inflación aumenta, disminuye o permanece igual, las tasas de interés oscilarán hacia arriba y hacia abajo para controlar una tasa de inflación no deseada.
Si nuestro analista cree que las tasas de inflación son cÃclicas, puede restar de la serie temporal una onda sinusoidal que coincida con el ciclo de inflación. Una vez que se haya controlado la inflación, el analista tendrÃa una imagen mucho más precisa de los verdaderos ciclos de precios experimentados por la materia prima.
Reflejos
La idea es poder eliminar el ruido o los factores de confusión del conjunto de datos para identificar patrones o tendencias reales.
El análisis de Fourier se ha aplicado al comercio de acciones, pero la investigación que examina la técnica ha encontrado poca o ninguna evidencia de que sea útil en la práctica.
El análisis de Fourier es una técnica matemática que descompone datos de series temporales complejas en componentes que son funciones trigonométricas más simples.
