Fourier Analizi
Fourier Analizi Nedir?
Fourier analizi, zaten normalleştirilmiş bir zaman serisi veri setindeki kalıpları veya döngüleri tanımlamaya çalışan bir tür matematiksel analizdir. Özellikle, sinüs dalgaları gibi bir dizi trigonometrik veya üstel fonksiyona ayrıştırarak verileri basitleştirmeye veya gürültülü hale getirmeye çalışır . Bu sinüs dalgalarının her biri, diğer sinüs dalgalarıyla belirli bir döngü uzunluğuna, genliğe ve faz ilişkisine sahip olacaktır ve bunlar daha sonra gözlemlenen verileri yeniden oluşturmak için tekrar bir araya getirilebilir.
İlk olarak, sahte eğilimlerin veya diğer karmaşık faktörlerin herhangi bir etkisini veri kümesinden belirleyerek ve kaldırarak, periyodik döngülerin veya kalıpların etkileri daha doğru bir şekilde tanımlanabilir ve analistin, analiz edilen verilerin alacağı yön hakkında daha iyi bir tahminde bulunmasını sağlar. gelecek.
Fourier Analizini Anlama
Adını on dokuzuncu yüzyıl Fransız matematikçisi ve fizikçisi Jean Baptiste Joseph Fourier'den (1768-1830) alan Fourier analizi karmaşık gelebilir, ancak aslında mantıklıdır.Temelde karmaşık zaman serisi verilerinin daha basit fonksiyonların toplamı olarak yorumlanabileceğini teorileştirir. trigonometri ile tanımlananlar gibi.
Çok sayıda çalışma, borsa fiyatını tahmin etmede pratik değer için Fourier analizini araştırdı. Fourier analizi, tekrarlayan dalga biçimlerini harmonik bileşenlere ayırmaya çalıştığından ve borsa iyi tanımlanmış ve tekrarlayan bir şekilde hareket etmediğinden, çoğu benzer stratejide olduğu gibi sonuçlar karışıktır.
teknik bir analiz aracı olarak algoritmik ticarette sıklıkla uygulanmaktadır . Bununla birlikte, hisse senedi fiyatlarını tahmin etmede Fourier analizinin yararlılığını şiddetle incelemeye çalışan son araştırmalar, yöntemin başarısız olduğunu göstermiştir .
Kavramsal Örnek
Örneğin, bir imalat şirketinin ana hammaddesinin fiyat döngüsünün hangi aşamasında olduğunu bilmek istediğini varsayalım. Enflasyon zaman içinde emtianın dolar fiyatını sürekli olarak artıracağından, bir analist önce enflasyonun etkilerini emtianın tarihsel fiyatlarından kaldıracaktır.
Enflasyon tipik olarak belirtilen oranlar arasında tutulur ve enflasyon önceden belirlenmiş bir limiti karşılar veya aşarsa, faiz oranları merkez bankacıları tarafından enflasyonu artıracak veya azaltacak şekilde ayarlanacak ve böylece hedef bir aralığa getirilecektir. Böylece, enflasyon oranı arttıkça, azaldıkça veya aynı kaldığında, faiz oranları istenmeyen bir enflasyon oranını kontrol etmek için yukarı ve aşağı salınım yapacaktır.
Bu nedenle analistimiz enflasyon oranlarının döngüsel olduğuna inanırsa, enflasyon döngüsüne uyan bir sinüs dalgasını zaman serisinden çıkarabilir. Enflasyon kontrol edildikten sonra, analist emtianın yaşadığı gerçek fiyat döngüleri hakkında çok daha doğru bir resme sahip olacaktır.
##Öne çıkanlar
Buradaki fikir, gerçek kalıpları veya eğilimleri belirlemek için veri kümesinden gürültüyü veya kafa karıştırıcı faktörleri kaldırabilmektir.
Fourier analizi hisse senedi ticaretine uygulandı, ancak tekniği inceleyen araştırmalar, pratikte yararlı olduğuna dair çok az kanıt buldu veya hiç bulamadı.
Fourier analizi, karmaşık zaman serisi verilerini daha basit trigonometrik fonksiyonlar olan bileşenlere ayrıştıran matematiksel bir tekniktir.
