Análise de Fourier
O que é análise de Fourier?
A análise de Fourier é um tipo de análise matemática que tenta identificar padrões ou ciclos em um conjunto de dados de séries temporais que já foi normalizado. Em particular, procura simplificar ou ruidosos dados decompondo-os em uma série de funções trigonométricas ou exponenciais, como ondas senoidais. Cada uma dessas ondas senoidais teria um comprimento de ciclo especÃfico, amplitude e relação de fase com as outras ondas senoidais, que então poderiam ser adicionadas novamente para reconstruir os dados observados.
Ao primeiro identificar e remover quaisquer efeitos de tendências espúrias ou outros fatores complicadores do conjunto de dados, os efeitos de ciclos ou padrões periódicos podem ser identificados com mais precisão, deixando o analista com uma melhor estimativa da direção que os dados em análise tomarão o futuro.
Entendendo a Análise de Fourier
Nomeada em homenagem ao matemático e fÃsico francês do século XIX Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830), a análise de Fourier pode parecer complexa, mas na verdade faz sentido . como os descritos pela trigonometria.
Numerosos estudos exploraram a análise de Fourier para valor prático na previsão do preço do mercado de ações. Como a análise de Fourier busca quebrar formas de onda repetitivas em componentes harmônicos e o mercado de ações não se movimenta de maneira bem definida e repetitiva, os resultados são mistos, como a maioria das estratégias semelhantes.
Os métodos de análise de Fourier são frequentemente implementados na negociação algorÃtmica como uma ferramenta de análise técnica para prever a direção e as tendências do mercado. Uma pesquisa recente que procurou examinar vigorosamente a utilidade da análise de Fourier na previsão dos preços das ações mostrou, no entanto, que o método é um fracasso .
Exemplo conceitual
Por exemplo, suponha que uma empresa de manufatura queira saber em que estágio do ciclo de preços está sua principal matéria-prima. Como a inflação aumentaria constantemente o preço em dólar da commodity ao longo do tempo, um analista removeria primeiro os efeitos da inflação dos preços históricos da commodity.
A inflação é normalmente mantida entre taxas especificadas e se a inflação atingir ou exceder um limite pré-estabelecido, as taxas de juros serão ajustadas pelos banqueiros centrais para aumentar ou diminuir a inflação para que ela fique dentro de um intervalo de metas. Assim, à medida que a taxa de inflação aumenta, diminui ou permanece a mesma, as taxas de juros oscilarão para cima e para baixo para controlar uma taxa de inflação indesejada.
Se nosso analista acredita que as taxas de inflação são cÃclicas, ele pode subtrair da série temporal uma onda senoidal que corresponda ao ciclo de inflação. Uma vez que a inflação tenha sido controlada, o analista teria uma imagem muito mais precisa dos verdadeiros ciclos de preços experimentados pela commodity.
##Destaques
A ideia é ser capaz de remover ruÃdos ou fatores de confusão do conjunto de dados para identificar padrões ou tendências verdadeiros.
A análise de Fourier foi aplicada à negociação de ações, mas a pesquisa que examina a técnica encontrou pouca ou nenhuma evidência de que é útil na prática.
A análise de Fourier é uma técnica matemática que decompõe dados de séries temporais complexas em componentes que são funções trigonométricas mais simples.
