Fourier-analyysi
Mikä on Fourier-analyysi?
Fourier-analyysi on eräänlainen matemaattinen analyysi, joka yrittää tunnistaa kuvioita tai jaksoja aikasarjatietojoukossa, joka on jo normalisoitu. Erityisesti se pyrkii yksinkertaistamaan tai kohinaamaan dataa jakamalla sen trigonometristen tai eksponentiaalisten funktioiden sarjaksi, kuten siniaaltoiksi. Jokaisella näistä siniaalloista olisi tietty syklin pituus, amplitudi ja vaihesuhde muiden siniaaltojen kanssa, jotka sitten voitaisiin laskea takaisin yhteen havaittujen tietojen rekonstruoimiseksi.
Tunnistamalla ja poistamalla ensin tietojoukosta harhaanjohtavien trendien tai muiden vaikeuttavien tekijöiden vaikutukset, jaksollisten syklien tai kuvioiden vaikutukset voidaan tunnistaa tarkemmin, jolloin analyytikko voi paremmin arvioida, mihin suuntaan analysoitava data kulkee. tulevaisuus.
Fourier-analyysin ymmärtäminen
1800-luvun ranskalaisen matemaatikon ja fyysikon Jean Baptiste Joseph Fourier'n (1768-1830) mukaan nimetty Fourier-analyysi saattaa kuulostaa monimutkaiselta, mutta itse asiassa se on järkevää. Pohjimmiltaan se teoretisoi, että monimutkaisia aikasarjatietoja voidaan pitää yksinkertaisempien funktioiden summana. kuten trigonometrialla kuvatut.
Lukuisat tutkimukset ovat tutkineet Fourier-analyysin käytännön arvoa osakemarkkinoiden hinnan ennustamisessa. Koska Fourier-analyysi pyrkii hajottamaan toistuvia aaltomuotoja harmonisiksi komponenteiksi ja osakemarkkinat eivät liiku tarkasti määritellyllä ja toistuvalla tavalla, tulokset ovat sekavia, kuten useimmat samankaltaiset strategiat ovat.
Fourier-analyysimenetelmiä käytetään usein algoritmisessa kaupankäynnissä teknisenä analyysityökaluna markkinoiden suunnan ja trendien ennustamiseen. Viimeaikaiset tutkimukset, jotka ovat pyrkineet tutkimaan voimakkaasti Fourier-analyysin hyödyllisyyttä osakekurssien ennustamisessa, ovat kuitenkin osoittaneet menetelmän epäonnistuneen .
Käsitteellinen esimerkki
Oletetaan esimerkiksi, että valmistava yritys haluaisi tietää, missä hintasyklinsä vaiheessa sen pääraaka-aine on. Koska inflaatio nostaisi jatkuvasti hyödykkeen dollarihintaa ajan myötä, analyytikko poistaisi ensin inflaation vaikutukset hyödykkeen historiallisista hinnoista.
Inflaatio pysyy tyypillisesti tiettyjen korkojen välillä, ja jos inflaatio saavuttaa tai ylittää ennalta asetetun rajan, keskuspankkiirit säätävät korkoja joko nostaakseen tai laskeakseen inflaatiota, jotta se saatetaan tavoitealueelle. Näin ollen, kun inflaatiovauhti kasvaa, laskee tai pysyy samana, korot heilahtelevat ylös ja alas hallitakseen ei-toivottua inflaatiota.
Jos näin ollen analyytikkomme uskoo, että inflaatiovauhti on syklinen, he voivat vähentää aikasarjasta siniaallon, joka vastaa inflaatiosykliä. Kun inflaatio on saatu hallintaan, analyytikko saisi paljon tarkemman kuvan hyödykkeen todellisista hintasykleistä.
##Kohokohdat
Ajatuksena on pystyä poistamaan aineistosta melua tai hämmentäviä tekijöitä todellisten kuvioiden tai trendien tunnistamiseksi.
Fourier-analyysiä on sovellettu osakekaupankäyntiin, mutta tekniikkaa tutkiva tutkimus on löytänyt vain vähän tai ei ollenkaan näyttöä sen hyödyllisyydestä käytännössä.
Fourier-analyysi on matemaattinen tekniikka, joka jakaa monimutkaiset aikasarjatiedot komponenteiksi, jotka ovat yksinkertaisempia trigonometrisiä funktioita.
