Fourier-analyse

Hva er Fourier-analyse?

Fourieranalyse er en type matematisk analyse som forsøker å identifisere mønstre eller sykluser i et tidsseriedatasett som allerede er normalisert. Spesielt søker den å forenkle eller støyende data ved å dekomponere dem i en serie trigonometriske eller eksponentielle funksjoner, for eksempel sinusbølger. Hver av disse sinusbølgene vil ha en spesifikk sykluslengde, amplitude og faseforhold med de andre sinusbølgene, som deretter kan legges sammen igjen for å rekonstruere de observerte dataene.

Ved først å identifisere og fjerne eventuelle effekter av falske trender eller andre kompliserende faktorer fra datasettet, kan effektene av periodiske sykluser eller mønstre identifiseres mer nøyaktig, noe som gir analytikeren et bedre estimat av retningen dataene som analyseres vil ta i. fremtiden.

Forstå Fourier-analyse

Oppkalt etter den franske matematikeren og fysikeren fra det nittende århundre Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830), kan Fourier-analyse høres komplisert ut, men det gir faktisk god mening. Den teoretiserer i hovedsak at kompliserte tidsseriedata kan tolkes som summen av enklere funksjoner slik som de beskrevet av trigonometri.

Tallrike studier har utforsket Fourier-analyse for praktisk verdi i prognoser for aksjemarkedspriser. Fordi Fourier-analyse søker å bryte ned repeterende bølgeformer til harmoniske komponenter og aksjemarkedet ikke beveger seg på en veldefinert og repeterende måte, er resultatene blandede, slik de fleste lignende strategier er.

Fourier-analysemetoder implementeres ofte i algoritmisk handel som et teknisk analyseverktøy for å forutsi markedsretning og trender. Nyere forskning som har forsøkt å undersøke nytten av Fourier-analyse for å forutsi aksjekurser, har imidlertid vist at metoden er en fiasko .

Konseptuelt eksempel

Anta for eksempel at et produksjonsselskap ønsket å vite hvilket stadium av prissyklusen dets viktigste råstoff var i. Fordi inflasjonen hele tiden ville øke dollarprisen på varen over tid, ville en analytiker fjerne effekten av inflasjonen fra varens historiske priser først.

Inflasjonen opprettholdes vanligvis mellom spesifiserte rater, og hvis inflasjonen når eller overstiger en forhåndsinnstilt grense, vil rentene bli justert av sentralbanker for å enten øke eller redusere inflasjonen slik at den bringes innenfor et målområde. Når inflasjonsraten øker, avtar eller forblir den samme, vil rentene svinge opp og ned for å kontrollere en uønsket inflasjonstakt.

Hvis vår således analytiker mener at inflasjonsratene er sykliske, kan de trekke fra en sinusbølge som matcher inflasjonssyklusen fra tidsserien. Når inflasjonen har blitt kontrollert, vil analytikeren ha et mye mer nøyaktig bilde av de sanne prissyklusene som varen opplever.

##Høydepunkter

– Tanken er å kunne fjerne støy eller forstyrrende faktorer fra datasettet for å identifisere sanne mønstre eller trender.

– Fourieranalyse har blitt brukt på aksjehandel, men forskning som har undersøkt teknikken har funnet lite eller ingen bevis for at den er nyttig i praksis.

– Fourieranalyse er en matematisk teknikk som dekomponerer komplekse tidsseriedata til komponenter som er enklere trigonometriske funksjoner.