거시건전성 분석

거시건전성 분석이란?

금융 시스템 의 건전성, 건전성 및 취약성을 평가하는 경제 분석 방법입니다 .

거시건전성 분석의 이해

경제 충격에 대한 시스템의 민감도를 결정하는 데 도움이 되도록 스트레스 테스트 및 시나리오 분석 을 수행합니다. 현재 시스템의 건전성을 판단하기 위해 거시경제 및 시장 데이터도 검토됩니다. 분석은 또한 시스템의 강점과 취약점에 대한 추가적인 감각을 얻기 위해 금융 기관의 프레임워크 및 규제 환경과 관련된 질적 데이터에 중점을 둡니다.

시스템 내 기초 금융기관의 건전성을 볼 때 거시건전성 분석은 자본적정성, 자산건전성, 경영성과, 수익성, 유동성, 체계적 위험 에 대한 민감도 등 금융기관의 건전성에 대한 데이터를 제공하는 지표를 사용합니다.

사용된 거시경제 데이터에는 국내총생산 (GDP) 성장률, 인플레이션, 이자율, 국제수지, 환율, 자산 가격 및 시스템 내 시장의 상관관계가 포함됩니다.

시나리오 분석 및 스트레스 테스트는 이 분석의 주요 구성 요소입니다. 예를 들어, 분석은 시스템이 꾸준히 하락하는 통화 가치와 GDP, 이자율 및 기본 기관 수익성에 미치는 영향에 대처하는 방법을 살펴볼 수 있습니다.

마지막으로, 거시건전성 분석은 현재의 신용등급, 금융상품의 수익률 및 시장가격을 포함한 금융시장의 주요 구성요소를 살펴봅니다.

거시건전성 분석의 목적

거시건전성 분석은 금융 기관 또는 시장의 운영 또는 구조에 대한 위험을 사전에 식별하도록 설계되었습니다. 이러한 위험을 시스템 위험이라고 합니다. 최악의 경우, 그러한 위험의 실현은 금융 위기 로 이어질 수 있고 그러한 위기의 거시경제적 영향을 강화할 수 있습니다.

위험은 신용 주기,. 내장된 구조적 특징, 금융 시스템의 취약성 또는 특정 금융 기관의 개별 문제에서 발생할 수 있습니다. 위험을 효과적으로 식별하려면 거시건전성 툴킷의 지속적인 개발이 필요합니다.

위험 식별 외에도 거시건전성 분석은 심각한 혼란에 대한 국내 및 국제 금융 기관과 금융 시장 인프라의 탄력성을 평가합니다. 다양한 금융 시스템 참가자의 상호 연결성은 이러한 연결을 통해 전달되는 위험에 대한 금융 시스템의 탄력성 수준과 같은 평가의 주요 대상이기도 합니다.

거시건전성 분석 수행

일반적으로 금융 기관은 포괄적인 거시건전성 분석을 수행하는 데 협력합니다. 예를 들어, 핀란드 은행은 실물 경제와 금융 시장 간의 상호 연결을 구축하기 위해 거시건전성 위험 분석에서 핀란드 금융감독청 및 재무부와 긴밀히 협력합니다. 이러한 유형의 연구에 대한 깊은 경험과 광범위한 역량을 보유하고 있으며 ESRB(European Systemic Risk Board)를 포함하여 거시건전성 분석에 대해 많은 다른 금융 당국과 긴밀하게 협력합니다.

하이라이트

• 거시건전성 분석은 금융 시스템의 건전성, 건전성 및 취약성을 연구하여 시스템적 위험을 식별하는 것입니다.

• 이 분석에는 GDP 성장률, 인플레이션, 금리, 환율, 자산 가격 등과 같은 주요 거시 경제 데이터를 살펴보는 것이 포함됩니다.

• 또한 금융 시스템 참여자의 상호 연결성과 이러한 금융 연결을 통해 시스템을 통해 위험이 전달되는 방식을 살펴봅니다.