확률적 RSI - 확률적 RSI

스토캐스틱 RSI란 무엇입니까?

스토캐스틱 RSI(StochRSI)는 0과 1(또는 일부 차트 플랫폼의 경우 0과 100) 범위의 기술적 분석에 사용되는 지표이며 스토캐스틱 오실레이터 공식을 상대 강도 지수(RSI) 값 세트에 적용하여 생성됩니다. 표준 가격 데이터가 아닌 스토캐스틱 공식 내에서 RSI 값을 사용하면 트레이더에게 현재 RSI 값이 과매수인지 과매도인지 알 수 있습니다.

StochRSI 오실레이터는 가격 변화에 대한 일반화된 분석보다는 특정 증권의 역사적 성과에 맞춰진 보다 민감한 지표를 생성하기 위해 두 모멘텀 지표를 모두 활용하도록 개발되었습니다.

확률적 RSI(StochRSI) 공식은 다음과 같습니다.

$\begin{정렬} &\text=\frac{RSI-\min\left[ \right ]}{\max\left[ \right ] - \min\left[ \right ]}\ &\textbf{여기서:}\ &RSI = \text{ 현재 RSI 판독값}\ &\min\left[ \right ] = \text{지난 14개 기간 동안의 가장 낮은 RSI 판독값}\ &;\text{(또는 선택한 룩백 간격)}\ \ &\max\left[ \right ] = \text{최고 RSI 판독값 지난 14 기간 동안}\ &;\text{(또는 선택한 전환 확인 간격)} \end$ </ 스팬>

어디에:

RSI = 현재 RSI 판독값;

최저 RSI = 지난 14개 기간(또는 선택한 룩백 기간) 동안의 최저 RSI 판독값 그리고

최고 RSI = 지난 14개 기간(또는 전환 확인 기간) 동안의 최고 RSI 판독값.

확률적 RSI를 계산하는 방법

StochRSI는 RSI 판독값을 기반으로 합니다. RSI는 입력 값(일반적으로 14)을 가지며, 이는 지표가 계산에 사용하는 데이터 기간 수를 알려줍니다. 이러한 RSI 수준은 StochRSI 공식에 사용됩니다.

14개 기간 동안 RSI 수준을 기록합니다.
14번째 기간에 현재 RSI 판독값, 가장 높은 RSI 판독값 및 가장 낮은 RSI 판독값을 기록합니다. 이제 StochRSI에 대한 모든 공식 변수를 채울 수 있습니다.
15번째 기간에 현재 RSI 판독값, 가장 높은 RSI 판독값 및 가장 낮은 판독값을 기록합니다. 단, 마지막 14개 기간 동안만(마지막 15개는 아님). 새로운 StochRSI를 계산합니다.
각 기간이 끝날 때 마지막 14개의 RSI 값만 사용하여 새로운 StochRSI 값을 계산합니다.

스토캐스틱 RSI는 무엇을 알려줍니까?

StochRSI는 Tushar S. Chande와 Stanley Kroll에 의해 개발되었으며 1994년에 처음 출판된 "The New Technical Trader" 책에 자세히 설명되어 있습니다. 기술 지표 는 이미 과매수 및 과매도 수준을 표시하는 반면, 두 사람은 StochRSI를 개발하여 민감도를 개선하고 기존 지표가 할 수 있는 것보다 더 많은 수의 신호.

StochRSI는 값이 0.20 아래로 떨어지면 과매도된 것으로 간주합니다. 즉, RSI 값이 미리 정의된 범위의 하단에서 거래되고 기본 증권의 단기 방향이 낮은 수준에 가까워질 수 있음을 의미합니다. 반대로, 0.80을 넘는 수치는 RSI가 극도의 고점에 도달할 수 있으며 기본 보안 의 하락을 알리는 신호로 사용될 수 있음을 나타 냅니다.

과매수/과매도 조건을 식별하는 것과 함께 StochRSI는 중심선이 0.50인 오실레이터의 맥락에서 살펴봄으로써 단기 추세를 식별하는 데 사용할 수 있습니다. StochRSI가 0.50을 초과하면 보안이 0.50 미만일 때 더 높은 추세로, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

또한 StochRSI는 특히 생성하는 많은 수의 신호를 고려할 때 효율성을 극대화하기 위해 다른 기술 지표 또는 차트 패턴과 함께 사용해야 합니다.

또한 누적 분배 라인 과 같은 비 모멘텀 오실레이터 는 기능면에서 겹치지 않고 다른 관점에서 통찰력을 제공하기 때문에 특히 유용할 수 있습니다.

확률적 RSI와 상대 강도 지수(RSI)의 차이점

비슷해 보이지만 StochRSI는 RSI 값을 생성하는 것과 다른 공식에 의존합니다. RSI는 가격의 파생 상품 입니다. 한편, StochRSI는 RSI 자체의 파생 상품이거나 가격의 이차 파생 상품입니다. 주요 차이점 중 하나는 지표가 얼마나 빨리 움직이는가입니다. StochRSI는 과매수에서 과매도로 또는 그 반대로 매우 빠르게 움직이는 반면 RSI는 훨씬 느리게 움직이는 지표입니다. 하나가 다른 것보다 낫지 않습니다. StochRSI는 RSI보다 더 빠르게(더 빠르게) 움직입니다.

확률적 RSI 사용의 한계

StochRSI를 사용할 때의 한 가지 단점은 변동성이 매우 높고 빠르게 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동하는 경향이 있다는 것입니다. 이와 관련하여 StochRSI를 평활화하면 도움이 될 수 있습니다. 일부 거래자는 변동성 을 줄이고 지표를 더 유용하게 만들기 위해 StochRSI의 이동 평균 을 사용합니다. 예를 들어, StochRSI의 10일 단순 이동 평균은 훨씬 부드럽고 안정적인 지표를 생성할 수 있습니다. 대부분의 차트 작성 플랫폼에서는 개인적인 계산 없이 한 유형의 지표를 다른 지표에 적용할 수 있습니다.

또한 StochRSI는 가격의 2차 도함수입니다. 다시 말해, 그 출력은 분석 중인 자산의 실제 가격에서 두 단계 떨어져 있으며, 이는 때때로 실시간으로 자산의 시장 가격과 동기화되지 않을 수 있음을 의미합니다.

##하이라이트

StochRSI 수치가 0.8 이상이면 과매수,. 0.2 이하이면 과매 수 상태 입니다. 0에서 100까지의 척도에서 80 이상은 과매수, 20 이하는 과매도입니다.
과매수라고 해서 반드시 가격이 더 낮아지는 것은 아닙니다. 과매도라고 해서 가격이 더 높게 반전되는 것은 아닙니다. 오히려 과매수 및 과매도 조건은 거래자들에게 RSI가 최근 수치의 극단에 가깝다는 것을 경고합니다.
기타 StochRSI 값은 RSI가 상대적으로 높거나 낮은 위치를 나타냅니다.
판독값이 0이면 RSI가 14개 기간(또는 선택한 룩백 기간) 중 가장 낮은 수준에 있음을 의미합니다. 판독값이 1(또는 100)이면 RSI가 지난 14개 기간 동안 가장 높은 수준임을 의미합니다.