Stokastinen RSI -StochRSI

Mikä on stokastinen suhteellinen voimaindeksi?

Stokastinen RSI (StochRSI) on teknisessä analyysissä käytetty indikaattori, joka vaihtelee nollan ja yhden välillä (tai nollasta 100:aan joillakin kartoitusalustoilla), ja se on luotu soveltamalla stokastisen oskillaattorin kaavaa suhteellisten voimakkuusindeksien (RSI) arvoihin . kuin vakiohintatietoihin. RSI-arvojen käyttäminen stokastisen kaavan sisällä antaa kauppiaille käsityksen siitä, onko nykyinen RSI-arvo yliostettu vai ylimyyty.

StochRSI-oskillaattori kehitettiin hyödyntämään molempia liikemääräindikaattoreita herkemmän indikaattorin luomiseksi, joka on viritetty tietyn arvopaperin historialliseen kehitykseen yleisen hinnanmuutosanalyysin sijaan.

Stokastisen RSI:n (StochRSI) kaavat ovat:

$\begin &\text=\frac{RSI-\min\left[ \oikea ]}{\max\left[ \right ] - \min\left[ \right ]}\ &\textbf\ &RSI = \text\ &\min\left[ \right ] = \text{Alhaisin RSI-lukema viimeisten 14 jakson aikana}\ &;\text{(tai valitsemasi katseluväli)}\ \ &\max\left[ \right ] = \text{Korkein RSI-luku viimeisten 14 jakson aikana}\ &;\text{(tai valitsemasi katseluväli)} \end$

Missä:

RSI = nykyinen RSI-lukema;

Pienin RSI = alin RSI-lukema viimeisen 14 jakson aikana (tai valitun tarkastelujakson aikana); ja

Korkein RSI = Korkein RSI-lukema viimeisen 14 jakson (tai tarkastelujakson) aikana.

Kuinka laskea stokastinen suhteellinen voimaindeksi

StochRSI perustuu RSI-lukemiin. RSI:llä on syötearvo, tyypillisesti 14, joka kertoo indikaattorille kuinka monta jaksoa dataa se käyttää laskennassaan. Näitä RSI-tasoja käytetään sitten StochRSI-kaavassa.

Tallenna RSI-tasot 14 jaksolle.

Merkitse muistiin 14. jaksolla nykyinen RSI-lukema, korkein RSI-lukema ja alin RSI-lukema. Nyt on mahdollista täyttää kaikki StochRSI:n kaavamuuttujat.

Merkitse muistiin 15. jakson nykyinen RSI-lukema, korkein RSI-lukema ja alin lukema, mutta vain 14 viimeiseltä jaksolta (ei 15:tä viimeistä). Laske uusi StochRSI.

Laske uusi StochRSI-arvo kunkin jakson lopussa käyttämällä vain 14 viimeistä RSI-arvoa.

Mitä stokastinen RSI kertoo?

StochRSI:n ovat kehittäneet Tushar S. Chande ja Stanley Kroll, ja se on kuvattu yksityiskohtaisesti kirjassaan "The New Technical Trader", joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1994. Vaikka teknisiä indikaattoreita oli jo olemassa yliostettujen ja ylimyytyjen tasojen osoittamiseksi, molemmat kehittivät StochRSI:n parantamaan herkkyyttä ja luomaan. enemmän signaaleja kuin perinteiset indikaattorit pystyisivät antamaan.

StochRSI pitää jotain ylimyytynä, kun arvo putoaa alle 0,20:n, mikä tarkoittaa, että RSI-arvo käy kauppaa ennalta määritellyn vaihteluvälinsä alimmalla tasolla ja että taustalla olevan arvopaperin lyhytaikainen suunta saattaa olla lähellä alhaista mahdollista nousua. Toisaalta 0,80:n yläpuolella oleva lukema viittaa siihen, että RSI saattaa saavuttaa äärimmäisiä korkeuksia, ja sitä voitaisiin käyttää signaalin taustalla olevan arvopaperin vetäytymisestä.

Yliostettujen/ylimyytyjen olosuhteiden tunnistamisen lisäksi StochRSI:tä voidaan käyttää lyhyen aikavälin trendien tunnistamiseen tarkastelemalla sitä oskillaattorin kontekstissa, jonka keskiviiva on 0,50. Kun StochRSI on yli 0,50, turvallisuuden voidaan nähdä olevan nousussa ja päinvastoin, kun se on alle 0,50.

StochRSI:tä tulee käyttää myös yhdessä muiden teknisten indikaattorien tai kaaviokuvioiden kanssa tehokkuuden maksimoimiseksi, varsinkin kun otetaan huomioon sen tuottamien signaalien suuri määrä.

Lisäksi ei-momenttioskillaattorit, kuten kumulaatiojakolinja, voivat olla erityisen hyödyllisiä, koska ne eivät ole päällekkäisiä toiminnallisuudeltaan ja tarjoavat näkemyksiä eri näkökulmasta.

Ero stokastisen RSI:n ja suhteellisen lujuusindeksin (RSI) välillä

Ne näyttävät samanlaisilta, mutta StochRSI luottaa eri kaavaan kuin se, joka tuottaa RSI-arvoja. RSI on hinnan johdannainen. StochRSI on itse RSI:n johdannainen tai toinen hinnan johdannainen. Yksi tärkeimmistä eroista on se, kuinka nopeasti indikaattorit liikkuvat. StochRSI siirtyy erittäin nopeasti yliostetusta ylimyytyyn tai päinvastoin, kun taas RSI on paljon hitaammin liikkuva indikaattori. Toinen ei ole parempi kuin toinen, StochRSI vain liikkuu enemmän (ja nopeammin) kuin RSI.

Stokastisen RSI:n käytön rajoitukset

Yksi haittapuoli StochRSI:n käytössä on, että se on yleensä melko epävakaa, siirtyen nopeasti korkeasta matalaan. StochRSI:n tasoittaminen voi auttaa tässä suhteessa. Jotkut sijoittajat ottavat StochRSI:n liukuvan keskiarvon vähentääkseen volatiliteettia ja tehdäkseen indikaattorista hyödyllisemmän. Esimerkiksi 10 päivän yksinkertainen StochRSI:n liukuva keskiarvo voi tuottaa indikaattorin, joka on paljon tasaisempi ja vakaampi. Useimmat kartoitusalustat mahdollistavat yhden tyyppisen indikaattorin soveltamisen toiseen ilman henkilökohtaisia laskelmia.

Lisäksi StochRSI on toinen hintajohdannainen. Toisin sanoen sen tuotos on kahden askeleen päässä analysoitavan omaisuuden todellisesta hinnasta, mikä tarkoittaa, että se voi toisinaan olla eri tahdissa hyödykkeen reaaliaikaisen markkinahinnan kanssa.

Kohokohdat

Yli 0,8 olevaa StochRSI-arvoa pidetään yliostettuna,. kun taas alle 0,2:n lukemaa pidetään ylimyytynä. Nollasta sataan asteikolla yli 80 on yliostettu ja alle 20 ylimyyty.

Yliostettu ei välttämättä tarkoita, että hinta kääntyy alhaisemmaksi, aivan kuten ylimyyty ei tarkoita, että hinta kääntyisi korkeammalle. Pikemminkin yliostetut ja ylimyydyt olosuhteet vain varoittavat kauppiaita siitä, että suhteellinen voimaindeksi on lähellä viimeaikaisten lukemiensa ääripäätä.

Muut StochRSI-arvot osoittavat, missä RSI on suhteessa korkeaan tai matalaan arvoon.

Lukema nolla tarkoittaa, että suhteellinen voimaindeksi on alimmalla tasollaan 14 jakson aikana (tai mikä tahansa valitun tarkastelujakson aikana). Lukema 1 (tai 100) tarkoittaa, että suhteellinen voimaindeksi on korkeimmalla tasolla viimeisen 14 jakson aikana.