RSI estocástico -StochRSI
¿Qué es el RSI estocástico?
El RSI estocástico (StochRSI) es un indicador utilizado en el análisis técnico que oscila entre cero y uno (o cero y 100 en algunas plataformas de gráficos) y se crea aplicando la fórmula del oscilador estocástico a un conjunto de valores del índice de fuerza relativa (RSI) en lugar de que a los datos de precios estándar. El uso de valores RSI dentro de la fórmula estocástica les da a los operadores una idea de si el valor RSI actual está sobrecomprado o sobrevendido.
El oscilador StochRSI fue desarrollado para aprovechar ambos indicadores de impulso con el fin de crear un indicador más sensible que esté en sintonía con el desempeño histórico de un valor específico en lugar de un análisis generalizado del cambio de precio.
Las fórmulas para el RSI estocástico (StochRSI) son:
Dónde:
RSI = lectura RSI actual;
RSI más bajo = Lectura de RSI más baja en los últimos 14 períodos (o período retrospectivo elegido); y
RSI más alto = Lectura de RSI más alta en los últimos 14 períodos (o período retrospectivo).
Cómo calcular el RSI estocástico
El StochRSI se basa en las lecturas de RSI. El RSI tiene un valor de entrada, típicamente 14, que le dice al indicador cuántos períodos de datos está usando en su cálculo. Estos niveles de RSI se utilizan luego en la fórmula StochRSI.
Registre los niveles de RSI durante 14 períodos.
En el período 14, anote la lectura RSI actual, la lectura RSI más alta y la lectura RSI más baja. Ahora es posible completar todas las variables de fórmula para StochRSI.
En el período 15, anote la lectura RSI actual, la lectura RSI más alta y la lectura más baja, pero solo para los últimos 14 períodos (no los últimos 15). Calcule el nuevo StochRSI.
A medida que finaliza cada período, calcule el nuevo valor StochRSI, utilizando solo los últimos 14 valores RSI.
¿Qué te dice el RSI estocástico?
El StochRSI fue desarrollado por Tushar S. Chande y Stanley Kroll y detallado en su libro "The New Technical Trader", publicado por primera vez en 1994. Si bien ya existían indicadores técnicos para mostrar niveles de sobrecompra y sobreventa, los dos desarrollaron StochRSI para mejorar la sensibilidad y generar un mayor número de señales de lo que podrían hacer los indicadores tradicionales.
El StochRSI considera que algo está sobrevendido cuando el valor cae por debajo de 0,20, lo que significa que el valor RSI se negocia en el extremo inferior de su rango predefinido y que la dirección a corto plazo del valor subyacente puede estar cerca de un mínimo o un posible movimiento al alza. Por el contrario, una lectura por encima de 0,80 sugiere que el RSI puede estar alcanzando máximos extremos y podría utilizarse para señalar un retroceso en el valor subyacente.
Además de identificar las condiciones de sobrecompra/sobreventa, el StochRSI se puede usar para identificar tendencias a corto plazo al observarlo en el contexto de un oscilador con una línea central en 0.50. Cuando el StochRSI está por encima de 0,50, se puede ver que el valor tiene una tendencia al alza y viceversa cuando está por debajo de 0,50.
El StochRSI también debe usarse junto con otros indicadores técnicos o patrones de gráficos para maximizar la efectividad, especialmente dada la gran cantidad de señales que genera.
Además, los osciladores que no son de momento, como la línea de distribución de acumulación, pueden ser particularmente útiles porque no se superponen en términos de funcionalidad y brindan información desde una perspectiva diferente.
La diferencia entre el RSI estocástico y el índice de fuerza relativa (RSI)
Parecen similares, pero StochRSI se basa en una fórmula diferente de la que genera valores RSI. RSI es un derivado del precio. Mientras tanto, StochRSI es un derivado del propio RSI, o un segundo derivado del precio. Una de las diferencias clave es la rapidez con que se mueven los indicadores. StochRSI se mueve muy rápidamente de sobrecompra a sobreventa, o viceversa, mientras que el RSI es un indicador de movimiento mucho más lento. Uno no es mejor que el otro, StochRSI simplemente se mueve más (y más rápido) que el RSI.
Limitaciones del uso del RSI estocástico
Una desventaja de usar el StochRSI es que tiende a ser bastante volátil, moviéndose rápidamente de mayor a menor. Suavizar el StochRSI puede ayudar en este sentido. Algunos comerciantes tomarán un promedio móvil del StochRSI para reducir la volatilidad y hacer que el indicador sea más útil. Por ejemplo, un promedio móvil simple de 10 días del StochRSI puede producir un indicador mucho más fluido y estable. La mayoría de las plataformas de gráficos permiten aplicar un tipo de indicador a otro sin necesidad de cálculos personales.
Además, el StochRSI es la segunda derivada del precio. En otras palabras, su salida está a dos pasos del precio real del activo que se analiza, lo que significa que a veces puede no estar sincronizado con el precio de mercado de un activo en tiempo real.
Reflejos
Una lectura StochRSI por encima de 0,8 se considera sobrecompra,. mientras que una lectura por debajo de 0,2 se considera sobreventa. En la escala de cero a 100, por encima de 80 se sobrecompra y por debajo de 20 se sobrevende.
La sobrecompra no significa necesariamente que el precio se revertirá a la baja, al igual que la sobreventa no significa que el precio se revertirá al alza. Más bien, las condiciones de sobrecompra y sobreventa simplemente alertan a los operadores de que el RSI está cerca de los extremos de sus lecturas recientes.
Otros valores de StochRSI muestran dónde está el RSI en relación con un máximo o un mínimo.
Una lectura de cero significa que el RSI está en su nivel más bajo en 14 períodos (o cualquier período retrospectivo que se elija). Una lectura de 1 (o 100) significa que el RSI está en el nivel más alto de los últimos 14 períodos.
