Stochastyczny RSI - Stochastyczny RSI

Co to jest stochastyczny RSI?

Stochastic RSI (StochRSI) to wskaźnik używany w analizie technicznej, który waha się od zera do jednego (lub od zera do 100 na niektórych platformach do tworzenia wykresów) i jest tworzony przez zastosowanie formuły oscylatora Stochastic do zestawu wartości względnego wskaźnika siły (RSI) zamiast standardowych danych cenowych. Stosowanie wartości RSI w formule Stochastic daje traderom wyobrażenie o tym, czy aktualna wartość RSI jest wykupiona czy wyprzedana.

Oscylator StochRSI został opracowany w celu wykorzystania obu wskaźników momentum w celu stworzenia bardziej czułego wskaźnika, który jest dostosowany do historycznej wydajności danego papieru wartościowego, a nie do ogólnej analizy zmian cen.

Formuły dla stochastycznego RSI (StochRSI) to:

$\begin &\text=\frac{RSI-\min\left[ \right ]}{\max\left[ \right ] - \min\left[ \right ]}\ &\textbf\ &RSI = \text{ Bieżący odczyt RSI}\ &\min\left[ \right ] = \text{Najniższy odczyt RSI w ciągu ostatnich 14 okresów}\ &;\text{(lub wybrany okres ważności)}\ \ &\max\left[ \right ] = \text{Najwyższy odczyt RSI w ciągu ostatnich 14 okresów}\ &;\text{(lub wybrany okres ważności)} \end$

Gdzie:

RSI = bieżący odczyt RSI;

Najniższy RSI = Najniższy odczyt RSI w ciągu ostatnich 14 okresów (lub wybrany okres wsteczny); oraz

Najwyższy RSI = Najwyższy odczyt RSI w ciągu ostatnich 14 okresów (lub okresu wstecznego).

Jak obliczyć stochastyczny RSI

StochRSI opiera się na odczytach RSI. RSI ma wartość wejściową, zwykle 14, która mówi wskaźnikowi, ile okresów danych wykorzystuje do obliczeń. Te poziomy RSI są następnie wykorzystywane we wzorze StochRSI.

Zanotuj poziomy RSI dla 14 okresów.

W 14 okresie zanotuj bieżący odczyt RSI, najwyższy odczyt RSI i najniższy odczyt RSI. Teraz można wypełnić wszystkie zmienne formuły dla StochRSI.

W piętnastym okresie zanotuj bieżący odczyt RSI, najwyższy odczyt RSI i najniższy odczyt, ale tylko dla ostatnich 14 okresów (nie ostatnich 15). Oblicz nowy StochRSI.

Po zakończeniu każdego okresu oblicz nową wartość StochRSI, używając tylko ostatnich 14 wartości RSI.

Co mówi Ci Stochastic RSI?

StochRSI został opracowany przez Tushara S. Chande i Stanleya Krolla i szczegółowo opisany w ich książce „The New Technical Trader”, opublikowanej po raz pierwszy w 1994 roku. Chociaż wskaźniki techniczne już istniały, aby pokazać poziomy wykupienia i wyprzedania, obaj opracowali StochRSI, aby poprawić czułość i generować większą liczbę sygnałów niż tradycyjne wskaźniki.

StochRSI uznaje, że coś jest wyprzedane, gdy wartość spadnie poniżej 0,20, co oznacza, że wartość RSI znajduje się w dolnym końcu swojego wcześniej określonego zakresu, a krótkoterminowy kierunek bazowego papieru wartościowego może zbliżać się do niskiego możliwego ruchu w górę. Odwrotnie, odczyt powyżej 0,80 sugeruje, że RSI może osiągać ekstremalne maksima i może być użyty do zasygnalizowania cofnięcia bazowego zabezpieczenia.

Wraz z identyfikacją warunków wykupienia/wyprzedania, StochRSI może być używany do identyfikowania krótkoterminowych trendów, patrząc na nie w kontekście oscylatora z linią środkową na poziomie 0,50. Gdy StochRSI jest powyżej 0,50, bezpieczeństwo może być postrzegane jako trend wzrostowy i odwrotnie, gdy jest poniżej 0,50.

StochRSI powinien być również używany w połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi lub formacjami wykresów, aby zmaksymalizować skuteczność, zwłaszcza biorąc pod uwagę dużą liczbę generowanych sygnałów.

Ponadto oscylatory bez pędu, takie jak linia dystrybucji akumulacji, mogą być szczególnie pomocne, ponieważ nie pokrywają się pod względem funkcjonalności i zapewniają wgląd z innej perspektywy.

Różnica między stochastycznym RSI a wskaźnikiem siły względnej (RSI)

Wydają się podobne, ale StochRSI opiera się na innym wzorze niż ten, który generuje wartości RSI. RSI jest pochodną ceny. Tymczasem StochRSI jest pochodną samego RSI lub drugą pochodną ceny. Jedną z kluczowych różnic jest szybkość poruszania się wskaźników. StochRSI porusza się bardzo szybko od wykupienia do wyprzedania lub odwrotnie, podczas gdy RSI jest wskaźnikiem poruszającym się znacznie wolniej. Jeden nie jest lepszy od drugiego, StochRSI po prostu porusza się szybciej (i szybciej) niż RSI.

Ograniczenia stosowania stochastycznego RSI

Jedną z wad korzystania z StochRSI jest to, że jest on dość niestabilny, szybko przechodząc od wysokiego do niskiego. Wygładzanie StochRSI może w tym pomóc. Niektórzy inwestorzy przyjmą średnią ruchomą StochRSI, aby zmniejszyć zmienność i uczynić wskaźnik bardziej użytecznym. Na przykład 10-dniowa prosta średnia krocząca StochRSI może wygenerować wskaźnik, który jest znacznie płynniejszy i bardziej stabilny. Większość platform do tworzenia wykresów pozwala na zastosowanie jednego rodzaju wskaźnika do drugiego bez konieczności przeprowadzania osobistych obliczeń.

Również StochRSI jest drugą pochodną ceny. Innymi słowy, jego wynik jest o dwa kroki od rzeczywistej ceny analizowanego zasobu, co oznacza, że czasami może nie być zsynchronizowany z ceną rynkową aktywa w czasie rzeczywistym.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

Odczyt StochRSI powyżej 0,8 jest uważany za wykupienie,. podczas gdy odczyt poniżej 0,2 za wyprzedanie. W skali od zera do 100, powyżej 80 jest wykupiony, a poniżej 20 jest wyprzedany.

Wykupienie niekoniecznie oznacza, że cena zmieni się w dół, podobnie jak wyprzedanie nie oznacza, że cena zmieni się w górę. Warunki wykupienia i wyprzedania raczej po prostu ostrzegają traderów, że RSI znajduje się w pobliżu ekstremów ostatnich odczytów.

Inne wartości StochRSI pokazują, gdzie RSI jest w stosunku do wysokiego lub niskiego.

Odczyt równy zero oznacza, że RSI jest na najniższym poziomie od 14 okresów (lub dowolnego wybranego okresu wstecznego). Odczyt 1 (lub 100) oznacza, że RSI jest na najwyższym poziomie w ostatnich 14 okresach.