Стохастический RSI-StochRSI

Что такое стохастический RSI?

Стохастический RSI (StochRSI) — это индикатор, используемый в техническом анализе, который находится в диапазоне от нуля до единицы (или от нуля до 100 на некоторых графических платформах) и создается путем применения формулы стохастического осциллятора к набору значений индекса относительной силы (RSI). чем к стандартным ценовым данным. Использование значений RSI в формуле Stochastic дает трейдерам представление о том, является ли текущее значение RSI перекупленным или перепроданным.

Осциллятор StochRSI был разработан, чтобы использовать преимущества обоих индикаторов импульса, чтобы создать более чувствительный индикатор, настроенный на исторические показатели конкретной ценной бумаги, а не на общий анализ изменения цены.

Формулы для Stochastic RSI (StochRSI):

$\begin &\text=\frac{RSI-\min\left[ \right ]}{\max\left[ \right ] - \min\left[ \right ]}\ &\textbf{где:}\ &RSI = \text{ Текущее значение RSI}\ &\min\left[ \right ] = \text{Самое низкое значение RSI за последние 14 периодов}\ &;\text{(или выбранный вами интервал ретроспективного анализа)}\ \ &\max\left[ \right ] = \text{Самое высокое значение RSI за последние 14 периодов}\ &;\text{(или выбранный вами интервал ретроспективного анализа)} \end$

Где:

RSI = текущее значение RSI;

Самый низкий RSI = самый низкий показатель RSI за последние 14 периодов (или выбранный ретроспективный период); а также

Highest RSI = максимальное значение RSI за последние 14 периодов (или ретроспективный период).

Как рассчитать стохастический RSI

StochRSI основан на показаниях RSI. RSI имеет входное значение, обычно 14, которое сообщает индикатору, сколько периодов данных он использует в своих расчетах. Эти уровни RSI затем используются в формуле StochRSI.

Запишите уровни RSI за 14 периодов.

На 14-м периоде обратите внимание на текущее значение RSI, самое высокое значение RSI и самое низкое значение RSI. Теперь можно заполнить все переменные формулы для StochRSI.

На 15-м периоде обратите внимание на текущее значение RSI, максимальное значение RSI и минимальное значение, но только за последние 14 периодов (не за последние 15). Рассчитайте новый StochRSI.

По окончании каждого периода вычисляйте новое значение StochRSI, используя только последние 14 значений RSI.

Что вам говорит Stochastic RSI?

StochRSI был разработан Тушаром С. Чанде и Стэнли Кроллом и подробно описан в их книге «Новый технический трейдер», впервые опубликованной в 1994 году . большее количество сигналов, чем могли сделать традиционные индикаторы.

StochRSI считает, что что-то перепродано, когда значение падает ниже 0,20, что означает, что значение RSI торгуется на нижней границе предопределенного диапазона, и что краткосрочное направление базовой ценной бумаги может приближаться к минимуму или возможному движению вверх. И наоборот, значение выше 0,80 предполагает, что RSI может достигать экстремальных максимумов и может использоваться как сигнал об откате базовой ценной бумаги.

Наряду с определением условий перекупленности/перепроданности StochRSI можно использовать для определения краткосрочных тенденций, рассматривая его в контексте осциллятора с центральной линией на уровне 0,50. Когда StochRSI выше 0,50, ценная бумага может рассматриваться как имеющая тенденцию к росту, и наоборот, когда она ниже 0,50.

StochRSI также следует использовать в сочетании с другими техническими индикаторами или графическими паттернами, чтобы максимизировать эффективность, особенно учитывая большое количество сигналов, которые он генерирует.

Кроме того, осцилляторы без импульса, такие как линия распределения накопления, могут быть особенно полезными, поскольку они не пересекаются с точки зрения функциональности и дают представление с другой точки зрения.

Разница между стохастическим RSI и индексом относительной силы (RSI)

Они кажутся похожими, но StochRSI опирается на формулу, отличную от той, которая генерирует значения RSI. RSI является производной от цены. Между тем, StochRSI является производной от самого RSI или второй производной от цены. Одно из ключевых отличий заключается в том, как быстро меняются индикаторы. StochRSI очень быстро переходит от перекупленности к перепроданности или наоборот, в то время как RSI является гораздо более медленным индикатором. Один не лучше другого, StochRSI просто движется больше (и быстрее), чем RSI.

Ограничения использования Stochastic RSI

Одним из недостатков использования StochRSI является то, что он имеет тенденцию быть довольно волатильным, быстро двигаясь от максимума к минимуму. В этом отношении может помочь сглаживание StochRSI. Некоторые трейдеры используют скользящую среднюю StochRSI, чтобы снизить волатильность и сделать индикатор более полезным. Например, 10-дневная простая скользящая средняя StochRSI может дать более плавный и стабильный индикатор. Большинство графических платформ позволяют применять один тип индикатора к другому без каких-либо личных расчетов.

Кроме того, StochRSI является второй производной цены. Другими словами, его вывод находится в двух шагах от фактической цены анализируемого актива, а это означает, что иногда он может не синхронизироваться с рыночной ценой актива в режиме реального времени.

Особенности

Значение StochRSI выше 0,8 считается перекупленностью,. а значение ниже 0,2 считается перепроданностью. По шкале от нуля до 100, выше 80 — перекупленность, ниже 20 — перепроданность.

Перекупленность не обязательно означает, что цена развернется вниз, точно так же, как перепроданность не означает, что цена развернется вверх. Скорее, условия перекупленности и перепроданности просто предупреждают трейдеров о том, что RSI близок к крайним значениям своих недавних показаний.

Другие значения StochRSI показывают, где RSI находится относительно максимума или минимума.

Нулевое значение означает, что RSI находится на самом низком уровне за 14 периодов (или любой другой выбранный ретроспективный период). Значение 1 (или 100) означает, что RSI находится на самом высоком уровне за последние 14 периодов.