Stocastico RSI - StochRSI
Cos'è l'RSI stocastico?
Lo Stochastic RSI (StochRSI) è un indicatore utilizzato nell'analisi tecnica che varia tra zero e uno (o zero e 100 su alcune piattaforme di creazione di grafici) ed è creato applicando la formula dell'oscillatore stocastico a un insieme di valori di indice di forza relativa (RSI) piuttosto rispetto ai dati sui prezzi standard. L'utilizzo dei valori RSI all'interno della formula stocastica offre ai trader un'idea se l'attuale valore RSI è ipercomprato o ipervenduto.
L'oscillatore StochRSI è stato sviluppato per sfruttare entrambi gli indicatori di momentum al fine di creare un indicatore più sensibile che sia in sintonia con la performance storica di un determinato titolo piuttosto che un'analisi generalizzata della variazione di prezzo.
Le formule per l'RSI stocastico (StochRSI) sono:
Dove:
RSI = Lettura RSI corrente;
RSI più basso = lettura RSI più bassa negli ultimi 14 periodi (o periodo di ricerca scelto); e
RSI più alto = lettura RSI più alta negli ultimi 14 periodi (o periodo di ricerca).
Come calcolare l'RSI stocastico
Lo StochRSI si basa su letture RSI. L'RSI ha un valore di input, tipicamente 14, che indica all'indicatore quanti periodi di dati sta utilizzando nel suo calcolo. Questi livelli RSI vengono quindi utilizzati nella formula StochRSI.
Registrare i livelli RSI per 14 periodi.
Nel 14° periodo, annotare la lettura RSI corrente, la lettura RSI più alta e la lettura RSI più bassa. È ora possibile compilare tutte le variabili della formula per StochRSI.
Nel 15° periodo, annotare la lettura RSI corrente, la lettura RSI più alta e la lettura più bassa, ma solo per gli ultimi 14 periodi (non gli ultimi 15). Calcola il nuovo StochRSI.
Al termine di ogni periodo, calcolare il nuovo valore StochRSI, utilizzando solo gli ultimi 14 valori RSI.
Cosa ti dice l'RSI stocastica?
Lo StochRSI è stato sviluppato da Tushar S. Chande e Stanley Kroll e dettagliato nel loro libro "The New Technical Trader", pubblicato per la prima volta nel 1994. Sebbene esistessero già indicatori tecnici per mostrare i livelli di ipercomprato e ipervenduto, i due hanno sviluppato StochRSI per migliorare la sensibilità e generare un numero di segnali maggiore di quello che potrebbero fare gli indicatori tradizionali.
Lo StochRSI ritiene che qualcosa sia ipervenduto quando il valore scende al di sotto di 0,20, il che significa che il valore dell'RSI viene scambiato all'estremità inferiore del suo intervallo predefinito e che la direzione a breve termine del titolo sottostante potrebbe avvicinarsi al minimo, un possibile movimento più alto. Al contrario, una lettura sopra 0,80 suggerisce che l'RSI potrebbe raggiungere massimi estremi e potrebbe essere utilizzato per segnalare un pullback del titolo sottostante.
Oltre a identificare le condizioni di ipercomprato/ipervenduto, lo StochRSI può essere utilizzato per identificare le tendenze a breve termine osservandolo nel contesto di un oscillatore con una linea centrale a 0,50. Quando lo StochRSI è superiore a 0,50, il titolo può essere visto come un trend in rialzo e viceversa quando è inferiore a 0,50.
Lo StochRSI dovrebbe essere utilizzato anche insieme ad altri indicatori tecnici o schemi grafici per massimizzare l'efficacia, soprattutto dato l'elevato numero di segnali che genera.
Inoltre, gli oscillatori senza quantità di moto come la linea di distribuzione dell'accumulo possono essere particolarmente utili perché non si sovrappongono in termini di funzionalità e forniscono informazioni da una prospettiva diversa.
La differenza tra l'RSI stocastico e l'indice di forza relativa (RSI)
Sembrano simili, ma StochRSI si basa su una formula diversa da quella che genera i valori RSI. RSI è un derivato del prezzo. Nel frattempo, StochRSI è un derivato dell'RSI stesso, o un secondo derivato del prezzo. Una delle differenze principali è la velocità con cui si muovono gli indicatori. StochRSI passa molto rapidamente da ipercomprato a ipervenduto, o viceversa, mentre l'RSI è un indicatore molto più lento. Uno non è migliore dell'altro, StochRSI si muove più (e più rapidamente) dell'RSI.
Limitazioni dell'uso dell'RSI stocastico
Uno svantaggio dell'utilizzo dello StochRSI è che tende ad essere piuttosto volatile, spostandosi rapidamente dall'alto al basso. Il livellamento dello StochRSI può aiutare in questo senso. Alcuni trader prenderanno una media mobile dello StochRSI per ridurre la volatilità e rendere l'indicatore più utile. Ad esempio, una media mobile semplice di 10 giorni dello StochRSI può produrre un indicatore molto più fluido e stabile. La maggior parte delle piattaforme di creazione di grafici consente di applicare un tipo di indicatore a un altro senza che siano richiesti calcoli personali.
Inoltre, lo StochRSI è la seconda derivata del prezzo. In altre parole, il suo output è a due passi dal prezzo effettivo dell'asset analizzato, il che significa che a volte potrebbe non essere sincronizzato con il prezzo di mercato di un asset in tempo reale.
Mette in risalto
Una lettura StochRSI superiore a 0,8 è considerata ipercomprata,. mentre una lettura inferiore a 0,2 è considerata ipervenduta. Sulla scala da zero a 100, sopra 80 è ipercomprato e sotto 20 è ipervenduto.
L'ipercomprato non significa necessariamente che il prezzo invertirà al ribasso, proprio come l'ipervenduto non significa che il prezzo invertirà al rialzo. Piuttosto, le condizioni di ipercomprato e ipervenduto avvisano semplicemente i trader che l'RSI è vicino agli estremi delle sue letture recenti.
Altri valori StochRSI mostrano dove l'RSI è relativo a un alto o un basso.
Una lettura pari a zero significa che l'RSI è al livello più basso in 14 periodi (o qualunque sia il periodo di ricerca scelto). Una lettura di 1 (o 100) significa che l'RSI è al livello più alto negli ultimi 14 periodi.
