RSI Stochastic -RSI Stochastic

Apakah RSI Stochastic?

Stochastic RSI (StochRSI) ialah penunjuk yang digunakan dalam analisis teknikal yang berjulat antara sifar dan satu (atau sifar dan 100 pada beberapa platform carta) dan dicipta dengan menggunakan formula Stochastic oscillator pada set nilai indeks kekuatan relatif (RSI) dan bukannya kepada data harga standard. Menggunakan nilai RSI dalam formula Stochastic memberi pedagang idea sama ada nilai RSI semasa adalah terlebih beli atau terlebih jual.

Pengayun StochRSI telah dibangunkan untuk memanfaatkan kedua-dua penunjuk momentum untuk mencipta penunjuk yang lebih sensitif yang disesuaikan dengan prestasi sejarah keselamatan tertentu dan bukannya analisis umum perubahan harga.

Formula Untuk Stochastic RSI (StochRSI) ialah:

$\begin &\text=\frac{RSI-\min\left[ \kanan ]}{\maks\kiri[ \kanan ] - \min\kiri[ \kanan ]}\ &\textbf\ &RSI = \text\ &\min\left[ \right ] = \text{Bacaan RSI terendah sepanjang 14 tempoh yang lalu}\ &;\text{(atau selang lihat balik pilihan anda)}\ \ &\maks\kiri[ \kanan ] = \text{Bacaan RSI tertinggi sepanjang 14 tempoh yang lalu}\ &;\text{(atau selang lihat balik pilihan anda)} \end$

di mana:

RSI = Bacaan RSI semasa;

RSI Terendah = Bacaan RSI Terendah sepanjang 14 tempoh terakhir (atau tempoh lihat balik yang dipilih); dan

RSI tertinggi = Bacaan RSI tertinggi sepanjang 14 tempoh terakhir (atau tempoh lihat balik).

Cara Mengira Stochastic RSI

StochRSI adalah berdasarkan bacaan RSI. RSI mempunyai nilai input, biasanya 14, yang memberitahu penunjuk berapa tempoh data yang digunakan dalam pengiraannya. Tahap RSI ini kemudiannya digunakan dalam formula StochRSI.

Rekod tahap RSI untuk 14 tempoh.

Pada tempoh ke-14, perhatikan bacaan RSI semasa, bacaan RSI tertinggi dan bacaan RSI terendah. Ia kini boleh mengisi semua pembolehubah formula untuk StochRSI.

Pada tempoh ke-15, perhatikan bacaan RSI semasa, bacaan RSI tertinggi dan bacaan terendah, tetapi hanya untuk tempoh 14 terakhir (bukan 15 terakhir). Kirakan StochRSI baharu.

Apabila setiap tempoh berakhir, hitung nilai StochRSI baharu, hanya menggunakan 14 nilai RSI terakhir.

Apakah yang Stochastic RSI Beritahu Anda?

StochRSI telah dibangunkan oleh Tushar S. Chande dan Stanley Kroll dan diperincikan dalam buku mereka "The New Technical Trader," pertama kali diterbitkan pada tahun 1994. Walaupun penunjuk teknikal telah wujud untuk menunjukkan tahap terlebih beli dan terlebih jual, kedua-duanya membangunkan StochRSI untuk meningkatkan sensitiviti dan menjana bilangan isyarat yang lebih besar daripada yang boleh dilakukan oleh penunjuk tradisional.

StochRSI menganggap sesuatu akan terlebih jual apabila nilai jatuh di bawah 0.20, bermakna nilai RSI didagangkan pada hujung bawah julat pratakrifnya, dan bahawa arah jangka pendek keselamatan asas mungkin menghampiri tahap rendah dan kemungkinan pergerakan lebih tinggi. Sebaliknya, bacaan di atas 0.80 menunjukkan RSI mungkin mencapai tahap tertinggi yang melampau dan boleh digunakan untuk menandakan penarikan balik dalam keselamatan asas.

Bersama-sama dengan mengenal pasti keadaan terlebih beli/terlebih jual, StochRSI boleh digunakan untuk mengenal pasti arah aliran jangka pendek dengan melihatnya dalam konteks pengayun dengan garis tengah pada 0.50. Apabila StochRSI berada di atas 0.50, keselamatan mungkin dilihat sebagai arah aliran lebih tinggi dan sebaliknya apabila berada di bawah 0.50.

StochRSI juga harus digunakan bersama dengan penunjuk teknikal atau corak carta lain untuk memaksimumkan keberkesanan, terutamanya memandangkan bilangan isyarat yang tinggi yang dihasilkannya.

Selain itu, pengayun bukan momentum seperti garis pengedaran pengumpulan mungkin sangat membantu kerana ia tidak bertindih dari segi kefungsian dan memberikan cerapan daripada perspektif yang berbeza.

Perbezaan Antara RSI Stochastic dan Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

Mereka kelihatan serupa, tetapi StochRSI bergantung pada formula yang berbeza daripada apa yang menjana nilai RSI. RSI ialah terbitan harga. Sementara itu, StochRSI ialah derivatif RSI itu sendiri, atau derivatif kedua harga. Salah satu perbezaan utama ialah seberapa cepat penunjuk bergerak. StochRSI bergerak dengan cepat daripada terlebih beli kepada terlebih jual, atau sebaliknya, manakala RSI ialah penunjuk pergerakan yang lebih perlahan. Satu tidak lebih baik daripada yang lain, StochRSI hanya bergerak lebih (dan lebih cepat) daripada RSI.

Had Penggunaan RSI Stochastic

Satu kelemahan untuk menggunakan StochRSI ialah ia cenderung agak tidak menentu, dengan pantas bergerak dari tinggi ke rendah. Melicinkan StochRSI boleh membantu dalam hal ini. Sesetengah pedagang akan mengambil purata pergerakan StochRSI untuk mengurangkan turun naik dan menjadikan penunjuk lebih berguna. Sebagai contoh, purata pergerakan mudah 10 hari StochRSI boleh menghasilkan penunjuk yang lebih lancar dan lebih stabil. Kebanyakan platform carta membenarkan untuk menggunakan satu jenis penunjuk kepada yang lain tanpa sebarang pengiraan peribadi diperlukan.

Selain itu, StochRSI ialah derivatif kedua harga. Dalam erti kata lain, outputnya adalah dua langkah lagi daripada harga sebenar aset yang dianalisis, yang bermaksud kadangkala ia mungkin tidak selari dengan harga pasaran aset dalam masa nyata.

##Sorotan

Bacaan StochRSI di atas 0.8 dianggap terlebih beli,. manakala bacaan di bawah 0.2 dianggap terlebih jual. Pada skala sifar hingga 100, melebihi 80 adalah terlebih beli, dan di bawah 20 adalah terlebih jual.

Terlebih beli tidak semestinya harga akan berbalik lebih rendah, sama seperti terlebih jual tidak bermakna harga akan berbalik lebih tinggi. Sebaliknya, keadaan terlebih beli dan terlebih jual hanya memberi amaran kepada pedagang bahawa RSI adalah hampir melampau bacaan terkininya.

Nilai StochRSI lain menunjukkan di mana RSI adalah relatif kepada tinggi atau rendah.

Bacaan sifar bermakna RSI berada pada tahap paling rendah dalam 14 tempoh (atau apa-apa tempoh lihat balik yang dipilih). Bacaan 1 (atau 100) bermakna RSI berada pada tahap tertinggi dalam 14 tempoh terakhir.