Stokastiskt RSI -StochRSI

Vad är Stokastiska RSI?

Stokastiska RSI (StochRSI) är en indikator som används i teknisk analys som sträcker sig mellan noll och ett (eller noll och 100 på vissa kartläggningsplattformar) och skapas genom att tillämpa den stokastiska oscillatorformeln på en uppsättning värden för relativa styrkeindex (RSI) snarare än till standardprisuppgifter. Att använda RSI-värden inom den Stokastiska formeln ger handlare en uppfattning om huruvida det aktuella RSI-värdet är överköpt eller översålt.

StochRSI-oscillatorn utvecklades för att dra fördel av båda momentumindikatorerna för att skapa en mer känslig indikator som är anpassad till ett specifikt värdepappers historiska prestanda snarare än en generaliserad analys av prisförändringar.

Formlerna för Stokastiska RSI (StochRSI) är:

$\begin &\text=\frac{RSI-\min\left[ \right ]}{\max\left[ \right ] - \min\left[ \right ]}\ &\textbf{där:}\ &RSI = \text{ Aktuell RSI-avläsning}\ &\min\left[ \right ] = \text{Lägsta RSI-avläsning under de senaste 14 perioderna}\ &;\text{(eller ditt valda tillbakablicksintervall)}\ \ &\max\left[ \right ] = \text{Högsta RSI-avläsning under de senaste 14 perioderna}\ &;\text{(eller ditt valda tillbakablicksintervall)} \end$

Var:

RSI = Aktuell RSI-avläsning;

Lägsta RSI = Lägsta RSI-avläsning under de senaste 14 perioderna (eller vald tillbakablicksperiod); och

Högsta RSI = Högsta RSI-avläsning under senaste 14 perioden (eller tillbakablicksperiod).

Hur man beräknar den stokastiska RSI

StochRSI är baserad på RSI-avläsningar. RSI har ett ingångsvärde, vanligtvis 14, som talar om för indikatorn hur många perioder av data den använder i sin beräkning. Dessa RSI-nivåer används sedan i StochRSI-formeln.

Spela in RSI-nivåer under 14 perioder.

På den 14:e perioden, notera aktuell RSI-avläsning, högsta RSI-avläsning och lägsta RSI-avläsning. Det är nu möjligt att fylla i alla formelvariabler för StochRSI.

På den 15:e perioden, notera aktuell RSI-avläsning, högsta RSI-avläsning och lägsta avläsning, men endast för de senaste 14 perioden (inte de senaste 15). Beräkna den nya StochRSI.

När varje period slutar beräkna det nya StochRSI-värdet, med endast de senaste 14 RSI-värdena.

Vad säger Stokastiska RSI dig?

StochRSI utvecklades av Tushar S. Chande och Stanley Kroll och beskrivs i deras bok "The New Technical Trader", som först publicerades 1994. Medan tekniska indikatorer redan fanns för att visa överköpta och översålda nivåer, utvecklade de två StochRSI för att förbättra känsligheten och generera ett större antal signaler än vad traditionella indikatorer skulle kunna göra.

StochRSI anser att något är översålt när värdet sjunker under 0,20, vilket betyder att RSI-värdet handlas i den nedre delen av sitt fördefinierade intervall, och att den kortsiktiga riktningen för det underliggande värdepapperet kan närma sig ett lågt och eventuellt steg högre. Omvänt antyder en läsning över 0,80 att RSI kan nå extrema toppar och kan användas för att signalera en tillbakagång i den underliggande säkerheten.

Tillsammans med att identifiera överköpta/översålda förhållanden kan StochRSI användas för att identifiera kortsiktiga trender genom att titta på det i sammanhanget av en oscillator med en mittlinje på 0,50. När StochRSI är över 0,50 kan säkerheten ses som att trenden är högre och vice versa när den är under 0,50.

StochRSI bör också användas tillsammans med andra tekniska indikatorer eller diagrammönster för att maximera effektiviteten, särskilt med tanke på det höga antalet signaler som den genererar.

Dessutom kan icke-momentum oscillatorer som ackumuleringsfördelningslinjen vara särskilt användbara eftersom de inte överlappar när det gäller funktionalitet och ger insikter från ett annat perspektiv.

Skillnaden mellan Stokastiskt RSI och Relative Strength Index (RSI)

De verkar lika, men StochRSI förlitar sig på en annan formel än vad som genererar RSI-värden. RSI är ett derivat av priset. Samtidigt är StochRSI en derivata av RSI själv, eller en andra derivata av priset. En av de viktigaste skillnaderna är hur snabbt indikatorerna rör sig. StochRSI går mycket snabbt från överköpt till översålt, eller vice versa, medan RSI är en mycket långsammare indikator. Det ena är inte bättre än det andra, StochRSI rör sig bara mer (och snabbare) än RSI.

Begränsningar för att använda Stokastiska RSI

En nackdel med att använda StochRSI är att den tenderar att vara ganska flyktig och snabbt röra sig från hög till låg. Utjämning av StochRSI kan hjälpa till i detta avseende. Vissa handlare kommer att ta ett glidande medelvärde av StochRSI för att minska volatiliteten och göra indikatorn mer användbar. Till exempel kan ett 10-dagars enkelt glidande medelvärde av StochRSI producera en indikator som är mycket smidigare och mer stabil. De flesta kartplattformar tillåter att en typ av indikator appliceras på en annan utan att några personliga beräkningar krävs.

StochRSI är också den andra derivatan av priset. Med andra ord är dess produktion två steg bort från det faktiska priset på tillgången som analyseras, vilket innebär att den ibland kan vara osynkroniserad med en tillgångs marknadspris i realtid.

Höjdpunkter

Ett StochRSI-värde över 0,8 anses överköpt,. medan ett värde under 0,2 anses vara översålt. På skalan noll till 100 är över 80 överköpt och under 20 är översålt.

Överköpt betyder inte nödvändigtvis att priset kommer att vända lägre, precis som översålt betyder inte att priset kommer att vända högre. Snarare varnar de överköpta och översålda förhållandena helt enkelt handlare om att RSI är nära extremerna av sina senaste avläsningar.

Andra StochRSI-värden visar var RSI är relativt hög eller låg.

En avläsning på noll betyder att RSI är på sin lägsta nivå på 14 perioder (eller vilken tillbakablicksperiod som nu är vald). En avläsning på 1 (eller 100) betyder att RSI är på den högsta nivån under de senaste 14 perioderna.