Stokastisk RSI -StochRSI

Hva er den stokastiske RSI?

Stokastisk RSI (StochRSI) er en indikator brukt i teknisk analyse som varierer mellom null og én (eller null og 100 på noen kartleggingsplattformer) og er opprettet ved å bruke den stokastiske oscillatorformelen på et sett med relative styrkeindeksverdier (RSI) heller enn til standard prisdata. Å bruke RSI-verdier innenfor den Stokastiske formelen gir tradere en ide om hvorvidt gjeldende RSI-verdi er overkjøpt eller oversolgt.

StochRSI-oscillatoren ble utviklet for å dra nytte av begge momentumindikatorene for å skape en mer sensitiv indikator som er tilpasset et spesifikt verdipapirs historiske ytelse i stedet for en generalisert analyse av prisendringer.

Formlene for Stokastisk RSI (StochRSI) er:

$\begin &\text=\frac{RSI-\min\left[ \right ]}{\max\left[ \right ] - \min\left[ \right ]}\ &\textbf\ &RSI = \text\ &\min\left[ \right ] = \text{Laveste RSI-avlesning over de siste 14 periodene}\ &;\text{(eller ditt valgte tilbakeblikkintervall)}\ \ &\max\left[ \right ] = \text{Høyeste RSI-avlesning over de siste 14 periodene}\ &;\text{(eller ditt valgte tilbakeblikkintervall)} \end$

Hvor:

RSI = Gjeldende RSI-avlesning;

Laveste RSI = Laveste RSI-avlesning over siste 14 perioder (eller valgt tilbakeblikkperiode); og

Høyeste RSI = Høyeste RSI-avlesning over siste 14 periode (eller tilbakeblikk).

Hvordan beregne den stokastiske RSI

StochRSI er basert på RSI-avlesninger. RSI har en inngangsverdi, typisk 14, som forteller indikatoren hvor mange perioder med data den bruker i beregningen. Disse RSI-nivåene brukes deretter i StochRSI-formelen.

Registrer RSI-nivåer i 14 perioder.

På den 14. perioden, legg merke til gjeldende RSI-avlesning, høyeste RSI-avlesning og laveste RSI-avlesning. Det er nå mulig å fylle ut alle formelvariablene for StochRSI.

På den 15. perioden, legg merke til gjeldende RSI-avlesning, høyeste RSI-avlesning og laveste avlesning, men bare for de siste 14 periodene (ikke de siste 15). Beregn den nye StochRSI.

Når hver periode slutter, beregner du den nye StochRSI-verdien, bare bruk de siste 14 RSI-verdiene.

Hva forteller den stokastiske RSI deg?

StochRSI ble utviklet av Tushar S. Chande og Stanley Kroll og beskrevet i deres bok "The New Technical Trader", først utgitt i 1994. Mens tekniske indikatorer allerede eksisterte for å vise overkjøpte og oversolgte nivåer, utviklet de to StochRSI for å forbedre følsomheten og generere et større antall signaler enn tradisjonelle indikatorer kan gjøre.

StochRSI anser at noe er oversolgt når verdien faller under 0,20, noe som betyr at RSI-verdien handles i den nedre enden av det forhåndsdefinerte området, og at den kortsiktige retningen til det underliggende verdipapiret kan nærme seg et lavt nivå og muligens gå høyere. Omvendt antyder en lesning over 0,80 at RSI kan nå ekstreme høyder og kan brukes til å signalisere en tilbaketrekking i den underliggende sikkerheten.

Sammen med å identifisere overkjøpte/oversolgte forhold, kan StochRSI brukes til å identifisere kortsiktige trender ved å se på den i sammenheng med en oscillator med en senterlinje på 0,50. Når StochRSI er over 0,50, kan sikkerheten bli sett på som trender høyere og omvendt når den er under 0,50.

StochRSI bør også brukes sammen med andre tekniske indikatorer eller diagrammønstre for å maksimere effektiviteten, spesielt gitt det høye antallet signaler den genererer.

I tillegg kan ikke-momentum oscillatorer som akkumuleringsfordelingslinjen være spesielt nyttige fordi de ikke overlapper når det gjelder funksjonalitet og gir innsikt fra et annet perspektiv.

Forskjellen mellom Stokastisk RSI og Relative Strength Index (RSI)

De virker like, men StochRSI er avhengig av en annen formel enn det som genererer RSI-verdier. RSI er et derivat av prisen. I mellomtiden er StochRSI et derivat av RSI selv, eller et andre derivat av prisen. En av de viktigste forskjellene er hvor raskt indikatorene beveger seg. StochRSI beveger seg veldig raskt fra overkjøpt til oversolgt, eller omvendt, mens RSI er en mye langsommere indikator. Den ene er ikke bedre enn den andre, StochRSI beveger seg bare mer (og raskere) enn RSI.

Begrensninger ved bruk av Stokastisk RSI

En ulempe med å bruke StochRSI er at den har en tendens til å være ganske flyktig, og beveger seg raskt fra høy til lav. Utjevning av StochRSI kan hjelpe i denne forbindelse. Noen tradere vil ta et glidende gjennomsnitt av StochRSI for å redusere volatiliteten og gjøre indikatoren mer nyttig. For eksempel kan et 10-dagers enkelt glidende gjennomsnitt av StochRSI produsere en indikator som er mye jevnere og mer stabil. De fleste kartplattformer tillater å bruke en type indikator til en annen uten at det kreves personlige beregninger.

StochRSI er også det andre derivatet av pris. Med andre ord er produksjonen to skritt unna den faktiske prisen på eiendelen som analyseres, noe som betyr at den til tider kan være ute av synkronisering med en eiendels markedspris i sanntid.

Høydepunkter

En StochRSI-avlesning over 0,8 regnes som overkjøpt,. mens en avlesning under 0,2 regnes som oversolgt. På skalaen null til 100 er over 80 overkjøpt, og under 20 er oversolgt.

Overkjøpt betyr ikke nødvendigvis at prisen vil reversere lavere, akkurat som oversolgt betyr ikke at prisen vil reversere høyere. Snarere varsler overkjøpte og oversolgte forhold ganske enkelt handelsmenn om at RSI er nær ytterpunktene av de siste målingene.

Andre StochRSI-verdier viser hvor RSI er i forhold til høy eller lav.

En lesning på null betyr at RSI er på det laveste nivået på 14 perioder (eller hvilken tilbakeblikksperiode som er valgt). En lesning på 1 (eller 100) betyr at RSI er på det høyeste nivået i de siste 14 periodene.