مؤشر ستوكاستيك RSI -StochRSI

ما هو مؤشر ستوكاستيك RSI؟

مؤشر ستوكاستيك RSI (StochRSI) هو مؤشر يستخدم في التحليل الفني يتراوح بين صفر وواحد (أو صفر و 100 على بعض منصات الرسوم البيانية) ويتم إنشاؤه عن طريق تطبيق صيغة Stochastic مذبذب على مجموعة من قيم مؤشر القوة النسبية (RSI) بدلاً من ذلك من بيانات الأسعار القياسية. إن استخدام قيم مؤشر القوة النسبية في صيغة مؤشر ستوكاستيك يعطي المتداولين فكرة عما إذا كانت قيمة مؤشر القوة النسبية الحالية هي ذروة الشراء أو ذروة البيع.

تم تطوير مذبذب StochRSI للاستفادة من كلا مؤشري الزخم من أجل إنشاء مؤشر أكثر حساسية يتوافق مع الأداء التاريخي لأمن معين بدلاً من تحليل عام لتغير السعر.

<! - 71169269DD58EDA84D94D75164BA74D9 ->

صيغ مؤشر ستوكاستيك RSI (StochRSI) هي:

$\ begin & amp؛ text = \ frac {RSI- \ min \ left [ \ right]} {\ max \ left [ \ right] - \ min \ left [ \ right]} \ & amp؛ \ textbf \ & amp؛ RSI = \ text { قراءة مؤشر القوة النسبية الحالية} \ & amp؛ \ min \ left [ \ right] = \ text {أقل قراءة لمؤشر القوة النسبية خلال آخر 14 فترة} \ & amp؛ \؛ \ text {(أو فاصل المراجعة الذي اخترته)} \ \ & amp؛ \ max \ left [ \ right] = \ text {أعلى قراءة لمؤشر القوة النسبية خلال آخر 14 فترة} \ & amp؛ \؛ \ text {(أو الفاصل الزمني الذي اخترته للرجوع)} \ end$ ~~<span class =" vlist "style =" height: 5.581499999999999em؛ "> </ span>~~

أين:

RSI = قراءة RSI الحالية ؛

أدنى مؤشر RSI = أدنى قراءة لمؤشر القوة النسبية خلال آخر 14 فترة (أو فترة مراجعة مختارة) ؛ و

أعلى مؤشر RSI = أعلى قراءة لمؤشر القوة النسبية خلال آخر 14 فترة (أو فترة استرجاع).

كيفية حساب مؤشر ستوكاستيك RSI

يعتمد StochRSI على قراءات RSI. يحتوي مؤشر القوة النسبية على قيمة إدخال ، عادةً 14 ، والتي تخبر المؤشر بعدد فترات البيانات التي يستخدمها في حسابه. ثم يتم استخدام مستويات RSI هذه في صيغة StochRSI.

سجل مستويات RSI لمدة 14 فترة.

في الفترة 14 ، لاحظ القراءة الحالية لمؤشر القوة النسبية ، وأعلى قراءة لمؤشر القوة النسبية ، وأدنى قراءة لمؤشر القوة النسبية. أصبح من الممكن الآن ملء جميع متغيرات الصيغة لـ StochRSI.

في الفترة الخامسة عشر ، لاحظ القراءة الحالية لمؤشر القوة النسبية ، وأعلى قراءة لمؤشر القوة النسبية ، وأدنى قراءة ، ولكن فقط لآخر 14 فترة (وليس آخر 15). حساب StochRSI الجديد.

مع انتهاء كل فترة ، يتم حساب قيمة StochRSI الجديدة ، فقط باستخدام آخر 14 قيمة لمؤشر القوة النسبية.

ماذا يخبرك مؤشر ستوكاستيك RSI؟

تطوير StochRSI بواسطة Tushar S. عدد من الإشارات أكبر مما يمكن أن تفعله المؤشرات التقليدية.

يعتبر StochRSI أن شيئًا ما يكون في منطقة ذروة البيع عندما تنخفض القيمة إلى ما دون 0.20 ، مما يعني أن قيمة مؤشر القوة النسبية يتم تداولها عند الطرف الأدنى من النطاق المحدد مسبقًا ، وأن الاتجاه قصير المدى للأمن الأساسي قد يقترب من مستوى منخفض ، أي حركة محتملة أعلى. على العكس من ذلك ، تشير القراءة فوق 0.80 إلى أن مؤشر القوة النسبية قد يصل إلى أعلى مستوياته ويمكن استخدامه للإشارة إلى تراجع الأمان الأساسي.

إلى جانب تحديد ظروف ذروة الشراء / ذروة البيع ، يمكن استخدام StochRSI لتحديد الاتجاهات قصيرة المدى من خلال النظر إليها في سياق مذبذب مع خط الوسط عند 0.50. عندما يكون StochRSI أعلى من 0.50 ، قد يُنظر إلى الأمان على أنه يتجه صعوديًا والعكس صحيح عندما يكون أقل من 0.50.

يجب أيضًا استخدام StochRSI جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى أو أنماط الرسوم البيانية لزيادة الفعالية إلى أقصى حد ، خاصة بالنظر إلى العدد الكبير من الإشارات التي تولدها.

بالإضافة إلى ذلك ، قد تكون المذبذبات غير الزخم مثل خط توزيع التراكم مفيدة بشكل خاص لأنها لا تتداخل من حيث الوظيفة وتوفر رؤى من منظور مختلف.

الفرق بين مؤشر ستوكاستيك RSI ومؤشر القوة النسبية (RSI)

تبدو متشابهة ، لكن StochRSI يعتمد على صيغة مختلفة عما يولد قيم RSI. مؤشر القوة النسبية هو مشتق من السعر. وفي الوقت نفسه ، StochRSI هو مشتق من RSI نفسه ، أو مشتق ثان من السعر. أحد الاختلافات الرئيسية هو مدى سرعة تحرك المؤشرات. يتحرك StochRSI بسرعة كبيرة من ذروة الشراء إلى ذروة البيع ، أو العكس بالعكس ، في حين أن مؤشر القوة النسبية RSI هو مؤشر متحرك أبطأ بكثير. أحدهما ليس أفضل من الآخر ، يتحرك StochRSI فقط (وبسرعة أكبر) من RSI.

قيود استخدام مؤشر ستوكاستيك RSI

أحد الجوانب السلبية لاستخدام StochRSI هو أنها تميل إلى أن تكون متقلبة للغاية ، وتتحرك بسرعة من الأعلى إلى الأدنى. قد يساعد تجانس StochRSI في هذا الصدد. سيأخذ بعض المتداولين المتوسط المتحرك لـ StochRSI لتقليل التقلبات وجعل المؤشر أكثر فائدة. على سبيل المثال ، يمكن لمتوسط متحرك بسيط لمدة 10 أيام من StochRSI إنتاج مؤشر أكثر سلاسة واستقرارًا. تسمح معظم منصات الرسوم البيانية بتطبيق نوع واحد من المؤشرات على نوع آخر دون الحاجة إلى أي حسابات شخصية.

أيضًا ، StochRSI هو المشتق الثاني للسعر. بعبارة أخرى ، يكون ناتجها على بعد خطوتين من السعر الفعلي للأصل الذي يتم تحليله ، مما يعني أنه في بعض الأحيان قد يكون غير متزامن مع سعر السوق للأصل في الوقت الفعلي.

يسلط الضوء

تعتبر قراءة StochRSI فوق 0.8 في منطقة ذروة الشراء ، بينما تعتبر القراءة الأقل من 0.2 ذروة البيع. على مقياس من صفر إلى 100 ، يكون فوق 80 في ذروة الشراء ، وأقل من 20 في ذروة البيع.

لا تعني ذروة الشراء بالضرورة أن السعر سينعكس هبوطيًا ، تمامًا مثل ذروة البيع لا تعني أن السعر سينعكس إلى الأعلى. وبدلاً من ذلك ، فإن ظروف ذروة الشراء والبيع تنبه التجار ببساطة إلى أن مؤشر القوة النسبية بالقرب من أقصى قراءاته الأخيرة.

تُظهر قيم StochRSI الأخرى مكان وجود مؤشر القوة النسبية RSI بالنسبة إلى أعلى أو أدنى.

تعني قراءة الصفر أن مؤشر القوة النسبية RSI عند أدنى مستوى له خلال 14 فترة (أو أي فترة مراجعة يتم اختيارها). قراءة 1 (أو 100) تعني أن مؤشر القوة النسبية RSI عند أعلى مستوى في آخر 14 فترة.