Stochastischer RSI -StochRSI

Was ist der stochastische RSI?

Der stochastische RSI (StochRSI) ist ein Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird und zwischen null und eins (oder null und 100 auf einigen Chartplattformen) liegt und durch Anwendung der stochastischen Oszillatorformel auf eine Reihe von Relative-Stärke-Index- Werten (RSI) erstellt wird als bei Standardpreisdaten. Die Verwendung von RSI-Werten innerhalb der stochastischen Formel gibt Händlern eine Vorstellung davon, ob der aktuelle RSI-Wert überkauft oder überverkauft ist.

Der StochRSI-Oszillator wurde entwickelt, um beide Momentumindikatoren zu nutzen, um einen sensibleren Indikator zu schaffen, der auf die historische Wertentwicklung eines bestimmten Wertpapiers abgestimmt ist, anstatt eine allgemeine Analyse der Preisänderung.

Die Formeln für den stochastischen RSI (StochRSI) lauten:

$\begin &\text=\frac{RSI-\min\left[ \right ]}{\max\left[ \right ] - \min\left[ \right ]}\ &\textbf\ &RSI = \text\ &\min\left[ \right ] = \text{Niedrigster RSI-Wert der letzten 14 Perioden}\ &;\text{(oder Ihr gewähltes Lookback-Intervall)}\ \ &\max\left[ \right ] = \text{Höchster RSI-Wert über die letzten 14 Perioden}\ &;\text{(oder Ihr gewähltes Lookback-Intervall)} \end$

Wo:

RSI = Aktueller RSI-Wert;

Niedrigster RSI = Niedrigster RSI-Wert über die letzten 14 Perioden (oder gewählte Rückblickperiode); und

Höchster RSI = Höchster RSI-Wert über die letzten 14 Perioden (oder Rückblickperiode).

So berechnen Sie den stochastischen RSI

Der StochRSI basiert auf RSI-Messwerten. Der RSI hat einen Eingabewert, typischerweise 14, der dem Indikator mitteilt, wie viele Datenperioden er in seiner Berechnung verwendet. Diese RSI-Werte werden dann in der StochRSI-Formel verwendet.

Zeichnen Sie RSI-Werte für 14 Perioden auf.

Notieren Sie sich in der 14. Periode den aktuellen RSI-Wert, den höchsten RSI-Wert und den niedrigsten RSI-Wert. Es ist jetzt möglich, alle Formelvariablen für StochRSI auszufüllen.

Notieren Sie in der 15. Periode den aktuellen RSI-Wert, den höchsten RSI-Wert und den niedrigsten Wert, aber nur für die letzten 14 Perioden (nicht die letzten 15). Berechnen Sie den neuen StochRSI.

Berechnen Sie am Ende jeder Periode den neuen StochRSI-Wert, indem Sie nur die letzten 14 RSI-Werte verwenden.

Was sagt Ihnen der stochastische RSI?

Der StochRSI wurde von Tushar S. Chande und Stanley Kroll entwickelt und in ihrem Buch „The New Technical Trader“, das erstmals 1994 veröffentlicht wurde, ausführlich beschrieben. Während technische Indikatoren bereits existierten, um überkaufte und überverkaufte Niveaus anzuzeigen, entwickelten die beiden den StochRSI, um die Sensitivität zu verbessern und zu generieren eine größere Anzahl von Signalen, als es herkömmliche Indikatoren könnten.

Der StochRSI betrachtet etwas als überverkauft, wenn der Wert unter 0,20 fällt, was bedeutet, dass der RSI-Wert am unteren Ende seiner vordefinierten Spanne gehandelt wird und dass sich die kurzfristige Richtung des zugrunde liegenden Wertpapiers einem Tief nähert, um eine mögliche Aufwärtsbewegung zu ermöglichen. Umgekehrt deutet ein Wert über 0,80 darauf hin, dass der RSI extreme Höchststände erreichen könnte, und könnte verwendet werden, um einen Pullback des zugrunde liegenden Wertpapiers zu signalisieren.

Neben der Identifizierung von überkauften/überverkauften Bedingungen kann der StochRSI verwendet werden, um kurzfristige Trends zu identifizieren, indem man ihn im Kontext eines Oszillators mit einer Mittellinie bei 0,50 betrachtet. Wenn der StochRSI über 0,50 liegt, kann das Wertpapier als tendenziell höher angesehen werden und umgekehrt, wenn es unter 0,50 liegt.

Der StochRSI sollte auch in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren oder Chartmustern verwendet werden, um die Effektivität zu maximieren, insbesondere angesichts der hohen Anzahl von Signalen, die er generiert.

Darüber hinaus können Nicht-Momentum-Oszillatoren wie die Akkumulationsverteilungslinie besonders hilfreich sein, da sie sich in Bezug auf die Funktionalität nicht überschneiden und Einblicke aus einer anderen Perspektive bieten.

Der Unterschied zwischen dem stochastischen RSI und dem Relative Strength Index (RSI)

Sie scheinen ähnlich zu sein, aber der StochRSI stützt sich auf eine andere Formel als die, die RSI-Werte generiert. RSI ist ein Derivat des Preises. In der Zwischenzeit ist StochRSI eine Ableitung des RSI selbst oder eine zweite Ableitung des Preises. Einer der Hauptunterschiede besteht darin, wie schnell sich die Indikatoren bewegen. Der StochRSI bewegt sich sehr schnell von überkauft zu überverkauft oder umgekehrt, während der RSI ein viel langsamerer Indikator ist. Der eine ist nicht besser als der andere, der StochRSI bewegt sich einfach mehr (und schneller) als der RSI.

Einschränkungen bei der Verwendung des stochastischen RSI

Ein Nachteil bei der Verwendung des StochRSI ist, dass er dazu neigt, ziemlich volatil zu sein und sich schnell von hoch nach niedrig bewegt. Eine Glättung des StochRSI kann in dieser Hinsicht hilfreich sein. Einige Händler nehmen einen gleitenden Durchschnitt des StochRSI, um die Volatilität zu reduzieren und den Indikator nützlicher zu machen. Beispielsweise kann ein einfacher gleitender 10-Tage-Durchschnitt des StochRSI einen Indikator erzeugen, der viel glatter und stabiler ist. Die meisten Chartplattformen ermöglichen die Anwendung eines Indikatortyps auf einen anderen, ohne dass persönliche Berechnungen erforderlich sind.

Außerdem ist der StochRSI die zweite Preisableitung. Mit anderen Worten, seine Ausgabe ist zwei Schritte vom tatsächlichen Preis des analysierten Vermögenswerts entfernt, was bedeutet, dass er manchmal nicht mit dem Marktpreis eines Vermögenswerts in Echtzeit synchron ist.

Höhepunkte

Ein StochRSI-Wert über 0,8 gilt als überkauft,. während ein Wert unter 0,2 als überverkauft gilt. Auf der Skala von null bis 100 ist über 80 überkauft und unter 20 überverkauft.

Überkauft bedeutet nicht unbedingt, dass der Preis nach unten umkehrt, genauso wie überverkauft nicht bedeutet, dass der Preis nach oben umkehrt. Vielmehr machen die überkauften und überverkauften Bedingungen Trader einfach darauf aufmerksam, dass sich der RSI nahe den Extremen seiner jüngsten Werte befindet.

Andere StochRSI-Werte zeigen, wo der RSI relativ zu einem Hoch oder Tief ist.

Ein Wert von Null bedeutet, dass der RSI auf dem niedrigsten Stand seit 14 Perioden (oder welcher Lookback-Periode auch immer gewählt wird) ist. Ein Wert von 1 (oder 100) bedeutet, dass der RSI in den letzten 14 Perioden auf dem höchsten Niveau war.