Stokastisk RSI -StochRSI
Hvad er den stokastiske RSI?
Den Stokastiske RSI (StochRSI) er en indikator, der bruges i teknisk analyse, der går mellem nul og én (eller nul og 100 på nogle kortlægningsplatforme) og er skabt ved at anvende den stokastiske oscillatorformel på et sæt af relative styrkeindeks (RSI) -værdier snarere . end til standardprisdata. Brug af RSI-værdier inden for den Stokastiske formel giver handlende en idé om, hvorvidt den aktuelle RSI-værdi er overkøbt eller oversolgt.
StochRSI-oscillatoren blev udviklet til at drage fordel af begge momentumindikatorer for at skabe en mere følsom indikator, der er tilpasset et specifikt værdipapirs historiske ydeevne snarere end en generaliseret analyse af kursændringer.
Formlerne for den stokastiske RSI (StochRSI) er:
Hvor:
RSI = Aktuel RSI-aflæsning;
Laveste RSI = Laveste RSI-aflæsning over de seneste 14 perioder (eller valgt tilbagebliksperiode); og
Højeste RSI = Højeste RSI-aflæsning over sidste 14 periode (eller tilbagebliksperiode).
Sådan beregnes den stokastiske RSI
StochRSI er baseret på RSI-aflæsninger. RSI'en har en inputværdi, typisk 14, som fortæller indikatoren, hvor mange perioder med data den bruger i sin beregning. Disse RSI-niveauer bruges derefter i StochRSI-formlen.
Registrer RSI-niveauer i 14 perioder.
På den 14. periode skal du notere den aktuelle RSI-aflæsning, den højeste RSI-aflæsning og den laveste RSI-aflæsning. Det er nu muligt at udfylde alle formelvariablerne for StochRSI.
På den 15. periode skal du notere den aktuelle RSI-aflæsning, højeste RSI-aflæsning og laveste aflæsning, men kun for de sidste 14 periode (ikke de sidste 15). Beregn den nye StochRSI.
Når hver periode slutter, skal du beregne den nye StochRSI-værdi, kun ved at bruge de sidste 14 RSI-værdier.
Hvad fortæller den stokastiske RSI dig?
StochRSI blev udviklet af Tushar S. Chande og Stanley Kroll og beskrevet detaljeret i deres bog "The New Technical Trader", som først blev udgivet i 1994. Mens tekniske indikatorer allerede eksisterede for at vise overkøbte og oversolgte niveauer, udviklede de to StochRSI for at forbedre følsomheden og generere et større antal signaler, end traditionelle indikatorer kunne gøre.
StochRSI anser noget for at være oversolgt, når værdien falder til under 0,20, hvilket betyder, at RSI-værdien handles i den nedre ende af dets foruddefinerede interval, og at den kortsigtede retning af det underliggende værdipapir kan nærme sig et lavt niveau, en mulig bevægelse højere. Omvendt tyder en læsning over 0,80 på, at RSI kan nå ekstreme højder og kunne bruges til at signalere et tilbagetræk i den underliggende sikkerhed.
Sammen med at identificere overkøbte/oversolgte forhold kan StochRSI bruges til at identificere kortsigtede tendenser ved at se på det i sammenhæng med en oscillator med en centerlinje på 0,50. Når StochRSI er over 0,50, kan sikkerheden ses som stigende trend og omvendt, når den er under 0,50.
StochRSI bør også bruges sammen med andre tekniske indikatorer eller diagrammønstre for at maksimere effektiviteten, især i betragtning af det høje antal signaler, den genererer.
Derudover kan ikke-momentum oscillatorer som akkumuleringsfordelingslinjen være særligt nyttige, fordi de ikke overlapper med hensyn til funktionalitet og giver indsigt fra et andet perspektiv.
Forskellen mellem Stokastisk RSI og Relative Strength Index (RSI)
De ligner hinanden, men StochRSI er afhængig af en anden formel end den, der genererer RSI-værdier. RSI er et afledt af prisen. I mellemtiden er StochRSI afledt af RSI selv, eller en anden afledt af prisen. En af de vigtigste forskelle er, hvor hurtigt indikatorerne bevæger sig. StochRSI bevæger sig meget hurtigt fra overkøbt til oversolgt, eller omvendt, mens RSI er en meget langsommere indikator. Den ene er ikke bedre end den anden, StochRSI bevæger sig bare mere (og hurtigere) end RSI.
Begrænsninger ved brug af Stokastisk RSI
En ulempe ved at bruge StochRSI er, at den har tendens til at være ret flygtig og hurtigt bevæger sig fra høj til lav. Udjævning af StochRSI kan hjælpe i denne henseende. Nogle handlende vil tage et glidende gennemsnit af StochRSI for at reducere volatiliteten og gøre indikatoren mere nyttig. For eksempel kan et 10-dages simpelt glidende gennemsnit af StochRSI producere en indikator, der er meget glattere og mere stabil. De fleste kortlægningsplatforme giver mulighed for at anvende en type indikator til en anden, uden at der kræves personlige beregninger.
StochRSI er også den anden afledte af prisen. Med andre ord er dets output to trin væk fra den faktiske pris på det aktiv, der analyseres, hvilket betyder, at det til tider kan være ude af synkronisering med et aktivs markedspris i realtid.
Højdepunkter
En StochRSI-værdi over 0,8 betragtes som overkøbt,. mens en aflæsning under 0,2 betragtes som oversolgt. På skalaen nul til 100 er over 80 overkøbt, og under 20 er oversolgt.
Overkøbt betyder ikke nødvendigvis, at prisen vil vende lavere, ligesom oversolgt ikke betyder, at prisen vil vende højere. Snarere advarer de overkøbte og oversolgte forhold simpelthen handlende om, at RSI er tæt på ekstremerne af dens seneste aflæsninger.
Andre StochRSI-værdier viser, hvor RSI er i forhold til en høj eller lav.
En aflæsning på nul betyder, at RSI er på sit laveste niveau i 14 perioder (eller hvilken tilbagebliksperiode, der er valgt). En aflæsning på 1 (eller 100) betyder, at RSI er på det højeste niveau i de sidste 14 perioder.
