Stochastic RSI -StochRSI

Hvað er stochastic RSI?

Stochastic RSI (StochRSI) er vísir sem notaður er í tæknigreiningu sem er á bilinu núll og einn (eða núll og 100 á sumum kortalöngum) og er búinn til með því að beita stochastic oscillator formúlunni á sett af hlutfallslegum styrkvísitölum (RSI) frekar en til staðlaðra verðupplýsinga. Notkun RSI gildi innan Stochastic formúlunnar gefur kaupmönnum hugmynd um hvort núverandi RSI gildi sé ofkeypt eða ofselt.

StochRSI sveiflarinn var þróaður til að nýta báða skriðþungavísana til að búa til viðkvæmari vísbendingu sem er stilltur á sögulega frammistöðu tiltekins verðbréfs frekar en almenna greiningu á verðbreytingum.

Formúlurnar fyrir stochastic RSI (StochRSI) eru:

$\begin &\text=\frac{RSI-\min\left[ \hægri ]}{\max\left[ \hægri ] - \min\left[ \hægri ]}\ &\textbf{þar:}\ &RSI = \text{ Núverandi RSI-lestur}\ &\min\left[ \right ] = \text{Lágsta RSI-lestur á síðustu 14 tímabilum}\ &;\text{(eða valið yfirlitsbil)}\ \ &\max\left[ \right ] = \text{Hæsta RSI lestur á síðustu 14 tímabilum}\ &;\text{(eða valið yfirlitsbil)} \end$

Hvar:

RSI = Núverandi RSI lestur;

Lægsta RSI = Lægsta RSI lestur síðustu 14 tímabila (eða valið yfirlitstímabil); og

Hæsta RSI = Hæsta RSI lestur síðustu 14 tímabila (eða yfirlitstímabils).

Hvernig á að reikna út stochastic RSI

StochRSI er byggt á RSI lestum. RSI hefur inntaksgildi, venjulega 14, sem segir vísinum hversu mörg tímabil af gögnum það er að nota í útreikningum sínum. Þessi RSI stig eru síðan notuð í StochRSI formúlunni.

Skráðu RSI stig í 14 tímabil.

Á 14. tímabili skaltu athuga núverandi RSI-lestur, hæsta RSI-lestur og lægsta RSI-lestur. Nú er hægt að fylla út allar formúlubreyturnar fyrir StochRSI.

Á 15. tímabili, athugaðu núverandi RSI-lestur, hæsta RSI-lestur og lægsta lestur, en aðeins fyrir síðustu 14 tímabil (ekki síðustu 15). Reiknaðu nýja StochRSI.

Þegar hverju tímabili lýkur reiknaðu nýja StochRSI gildið, notaðu aðeins síðustu 14 RSI gildin.

Hvað segir Stochastic RSI þér?

StochRSI var þróað af Tushar S. Chande og Stanley Kroll og lýst í smáatriðum í bók þeirra "The New Technical Trader," fyrst gefin út árið 1994. Þó að tæknilegar vísbendingar hafi þegar verið til til að sýna ofkaup og ofseld, þróuðu þeir tveir StochRSI til að bæta næmni og búa til meiri fjölda merkja en hefðbundnir vísbendingar gætu gert.

StochRSI telur að eitthvað sé ofselt þegar gildið fer niður fyrir 0,20, sem þýðir að RSI gildið er í viðskiptum við neðri enda fyrirframskilgreindra sviðs þess og að skammtímastefna undirliggjandi verðbréfa gæti verið að nálgast lágt og hugsanlega hærra. Aftur á móti bendir lestur yfir 0,80 til þess að RSI gæti verið að ná hámarki og gæti verið notað til að gefa til kynna afturköllun í undirliggjandi öryggi.

Ásamt því að bera kennsl á ofkaup/ofseld skilyrði er hægt að nota StochRSI til að bera kennsl á skammtímaþróun með því að skoða það í samhengi við sveiflu með miðlínu 0,50. Þegar StochRSI er yfir 0,50, gæti verið litið á öryggið sem stefna hærra og öfugt þegar það er undir 0,50.

StochRSI ætti einnig að nota í tengslum við aðra tæknilega vísbendingar eða töflumynstur til að hámarka skilvirkni, sérstaklega í ljósi þess að fjöldi merkja sem það býr til.

Að auki geta sveiflur sem ekki eru skriðþunga eins og uppsöfnunardreifingarlínan verið sérstaklega gagnlegar vegna þess að þeir skarast ekki hvað varðar virkni og veita innsýn frá öðru sjónarhorni.

Munurinn á stochastic RSI og Relative Strength Index (RSI)

Þeir virðast svipaðir, en StochRSI byggir á annarri formúlu en það sem býr til RSI gildi. RSI er afleiða verðs. Á sama tíma er StochRSI afleiða RSI sjálfs, eða önnur afleiða verðsins. Einn af lykilmununum er hversu hratt vísarnir hreyfast. StochRSI færist mjög hratt frá ofkaupum í ofselt, eða öfugt, á meðan RSI er mun hægari vísir. Eitt er ekki betra en annað, StochRSI hreyfist bara meira (og hraðar) en RSI.

Takmarkanir á notkun stochastic RSI

Einn ókostur við að nota StochRSI er að hann hefur tilhneigingu til að vera nokkuð sveiflukenndur og færist hratt frá háu til lágu. Sléttun StochRSI gæti hjálpað í þessu sambandi. Sumir kaupmenn munu taka hlaupandi meðaltal af StochRSI til að draga úr sveiflum og gera vísirinn gagnlegri. Til dæmis getur 10 daga einfalt hreyfanlegt meðaltal StochRSI framleitt vísir sem er mun sléttari og stöðugri. Flestir kortakerfi gera kleift að beita einni tegund vísis á aðra án þess að þurfa persónulega útreikninga.

Einnig er StochRSI önnur afleiða verðsins. Með öðrum orðum, framleiðsla hennar er tveimur skrefum frá raunverulegu verði eignarinnar sem verið er að greina, sem þýðir að hún getur stundum verið í ósamræmi við markaðsverð eignar í rauntíma.

Hápunktar

StochRSI-lestur yfir 0,8 er talinn ofkeyptur,. en lestur undir 0,2 er talinn ofseldur. Á skalanum núll til 100 er yfir 80 yfirkeypt og undir 20 er ofselt.

Ofkaup þýðir ekki endilega að verðið snúist lægra, rétt eins og ofsalt þýðir ekki að verðið snúist hærra. Frekar ofkaup og ofseld skilyrði gera kaupmönnum einfaldlega viðvart um að RSI sé nálægt öfgum nýlegra lestra sinna.

Önnur StochRSI gildi sýna hvar RSI er miðað við hátt eða lágt.

Núlllestur þýðir að RSI er á lægsta stigi í 14 tímabil (eða hvaða yfirlitstímabil sem er valið). Lestur 1 (eða 100) þýðir að RSI er á hæsta stigi á síðustu 14 tímabilum.