Investor's wiki

Relativ styrkeindeks (RSI)

Relativ styrkeindeks (RSI)

Hva er den relative styrkeindeksen (RSI)?

Den relative styrkeindeksen (RSI) indikerer om et verdipapir,. for eksempel en aksje, er overkjøpt eller oversolgt. Det er en teknisk indikator som er en del av en gruppe tiltak kjent som momentumoscillatorer, som avgjør om en aksjes bevegelse signaliserer en mulighet til å kjøpe eller selge. En annen populær oscillator brukt av investorer og analytikere er glidende gjennomsnitt.

Tekniske indikatorer, når det gjelder aksjekurser med RSI, har svært lite å gjøre med et selskaps grunnleggende forhold ( inntjening,. inntekter,. etc.) og fokuserer i stedet utelukkende på aksjekursbevegelser.

RSI kan brukes effektivt på alle verdipapirer eller råvarer som har en pris og handles daglig. Det brukes ofte når markedene enten er i nedgang eller oppgang og beveger seg veldig raskt i begge retninger. Investorer bruker indikatoren på en aksje som har gjort skarpe opp- eller nedbevegelser i løpet av en kort periode og ønsker å vite fra den tekniske analysen om de skal kjøpe eller selge. Populære instrumenter og varer å spore via relativ styrkeindeks inkluderer bitcoin, gull og sølv.

Relativ styrkeindeksformel

RSI = 100 – (100 / [1 + {14-dagers gjennomsnittlig gevinst / 14-dagers gjennomsnittlig tap} ] )

Hvordan beregne en aksjes relative styrkeindeks

Indikatoren bruker 14 dager som referanse, og det representerer omtrent tre uker med data, med forutsetningen om at handel bare foregår på ukedager (mandag til fredag). Noen investorer og analytikere bruker imidlertid andre perioder, for eksempel 20 eller 30 dager.

I løpet av den 14-dagers perioden, bestemme aksjens gjennomsnittlige kursgevinst på dager da den stiger fra forrige dag, og gjennomsnittlig tap for dager da den er nede fra forrige dag. Den relative styrken beregnes ved å dele gjennomsnittlig gevinst på gjennomsnittstapet.

Derfra legger du inn dataene i RSI-formelen ovenfor. Indikatoren må være mellom 0 og 100. Hvis RSI er lavere enn 30, tyder det på at aksjen har falt mer enn den burde ha (dvs. er oversolgt) og signaliserer en kjøpsmulighet. Hvis den er høyere enn 70, tyder dette på at aksjen har steget mer enn den burde ha (dvs. er overkjøpt) og signaliserer en salgsmulighet.

Med andre ord, hvis aksjen trender til 30 eller lavere, antyder indikatoren en reversering for at prisen skal gå høyere. Det samme gjelder for aksjetrenden på 70 eller høyere; dette er en indikasjon på reversering for at prisen skal gå lavere. En RSI på rundt 50 antyder ingen umiddelbar prishandling for å bevege seg verken opp eller ned.

Hvordan beregne RSI på et regneark (eksempel: Netflix)

Trinn 1: Samle inn data, minst 15 dagers priser. I dette eksemplet er sluttkursen på Netflix samlet inn over en 1-års periode.

Trinn 2: Beregn daglig endring i prosent. (Merk: Formlene for hver celle vises i cellen og øverst til venstre på skjermbildet av regnearket.)

Trinn 3: Opprett separate kolonner for daglige gevinster og tap. Cellene for enten gevinst eller tap er uthevet i forskjellige farger, og dette kan tilpasses via betinget formatering. Tapskolonnen må være en absolutt verdi.

Trinn 4: Beregn 14-dagers gjennomsnitt for gevinst og tap fra de separate gevinst- og tapskolonnene, og skriv opp 14-dagers gjennomsnitt på raden på den 14. dagen av gjennomsnittet.

Trinn 5: Beregn relativ styrke ved å dele 14-dagers gjennomsnittlig gevinst på 14-dagers gjennomsnittstap. (Merk: Hvis tallet er negativt, betyr det at dataene i kolonnen for gjennomsnittlig tap ikke er uttrykt i absolutte verdier.)

Trinn 6: Beregn den relative styrkeindeksen ved å legge inn dataene om relativ styrke i formelen. Når en ny handelsdag ruller inn, beregner RSI 14 dager med data på nytt for å inkludere siste sluttkurs.

Trinn 7: Tegn grafisk data for den relative styrkeindeksen.

Hvordan tolke den relative styrkeindeksen

I grafen ovenfor for Netflix viser 1-års data at det var omtrent fem tilfeller der aksjen ble sett på som oversolgt og indikerte en reversering for at prisen skulle snu høyere, og fire ganger da aksjen ble sett på som overkjøpt og indikert. en reversering for å gå lavere. Hver av disse tilfellene viser en reversering i retning etter at prisene nådde et av nivåene.

RSI i datatabellformat er tilstrekkelig til å fortelle om et verdipapir er oversolgt, overkjøpt eller ingen av delene. Men å vise dataene grafisk gir muligheter til å bruke andre mål for å tolke relativ styrke.

Hvis RSI etterligner prisbevegelsen til et verdipapir, er det kjent som konvergens. Motsatt viser divergens at et verdipapir beveger seg i motsatt retning av hva RSI indikerer, og det kan bety en reversering i prisen.

Et hode- og skuldermønster kan dannes, og det vil også indikere en reversering i retning av pris og om man skal kjøpe eller selge. Innenfor RSI kan markering av toppene over 70 og bunnene under 30 gi trendlinjer for retningen til sikkerheten.

Hva er begrensningene for den relative styrkeindeksen?

Tekniske indikatorer som den relative styrkeindeksen måler en aksjekurs ytelse, men har lite å gjøre med det grunnleggende i et selskap. Men brukt sammen med andre mål eller beregninger som pris-til-inntektsforholdet,. kan RSI være et komplementært verktøy for å investere og analysere selskaper.

Høydepunkter

  • En eiendel anses vanligvis som overkjøpt når RSI er over 70 % og oversolgt når den er under 30 %.

  • Den relative styrkeindeksen (RSI) er en populær momentumoscillator utviklet i 1978.

  • RSI gir tekniske tradere signaler om bullish og bearish prismomentum, og det er ofte plottet under grafen til en eiendelspris.

FAQ

Hva er et RSI-kjøpssignal?

Noen tradere vil betrakte det som et "kjøpssignal" hvis et verdipapirs RSI-avlesning beveger seg under 30, basert på ideen om at verdipapiret har blitt oversolgt og derfor er klar for et tilbakeslag. Imidlertid vil påliteligheten til dette signalet delvis avhenge av den generelle konteksten. Hvis verdipapiret er fanget i en betydelig nedadgående trend, kan det fortsette å handle på et oversolgt nivå i en stund. Traders i den situasjonen kan utsette kjøpet til de ser andre bekreftende signaler.

Hva måler Relative Strength Index (RSI)?

Relative Strength Index (RSI) er en måling brukt av tradere for å vurdere kursmomentumet til en aksje eller annen verdipapir. Den grunnleggende ideen bak RSI er å måle hvor raskt tradere byr prisen på verdipapiret opp eller ned. RSI plotter dette resultatet på en skala fra 0 til 100. Målinger under 30 indikerer generelt at aksjen er oversolgt, mens målinger over 70 indikerer at den er overkjøpt. Traders vil ofte plassere dette RSI-diagrammet under prisdiagrammet for verdipapiret, slik at de kan sammenligne dets siste momentum med markedsprisen.

Hva er forskjellen mellom RSI og Moving Average Convergence Divergence (MACD)?

RSI og glidende gjennomsnittskonvergensdivergens (MACD) er begge målinger som søker å hjelpe tradere med å forstå et verdipapirs nylige handelsaktivitet, men de oppnår dette målet på forskjellige måter. I hovedsak fungerer MACD ved å jevne ut verdipapirets siste prisbevegelser og sammenligne den mellomlangsiktige trendlinjen med en annen trendlinje som viser dens nyere kursendringer. Traders kan deretter basere sine kjøps- og salgsbeslutninger på om den kortsiktige trendlinjen stiger over eller under den mellomlangsiktige trendlinjen.