distribuição normal
O que é distribuição normal?
A distribuição normal, também conhecida como distribuição gaussiana, é uma distribuição de probabilidade simétrica em relação à média, mostrando que dados próximos à média são mais frequentes em ocorrência do que dados distantes da média. Em forma de gráfico, a distribuição normal aparecerá como uma curva de sino.
Entendendo a distribuição normal
A distribuição normal é o tipo mais comum de distribuição assumida na análise técnica do mercado de ações e em outros tipos de análises estatÃsticas. A distribuição normal padrão tem dois parâmetros: a média e o desvio padrão. Para uma distribuição normal, 68% das observações estão dentro de +/- um desvio padrão da média, 95% estão dentro de +/- dois desvios padrão e 99,7% estão dentro de +- três desvios padrão.
O modelo de distribuição normal é motivado pelo Teorema do Limite Central. Essa teoria afirma que as médias calculadas a partir de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuÃdas têm distribuições aproximadamente normais, independentemente do tipo de distribuição da qual as variáveis são amostradas (desde que tenha variância finita). A distribuição normal à s vezes é confundida com distribuição simétrica. A distribuição simétrica é aquela em que uma linha divisória produz duas imagens espelhadas, mas os dados reais podem ser duas corcovas ou uma série de colinas, além da curva de sino que indica uma distribuição normal.
Distorção e Curtose
Os dados da vida real raramente, ou nunca, seguem uma distribuição normal perfeita. Os coeficientes de assimetria e curtose medem quão diferente uma dada distribuição é de uma distribuição normal. A assimetria mede a simetria de uma distribuição. A distribuição normal é simétrica e tem uma assimetria de zero. se a distribuição de um conjunto de dados tiver uma assimetria menor que zero, ou assimetria negativa, a cauda esquerda da distribuição será maior que a cauda direita; assimetria positiva implica que a cauda direita da distribuição é mais longa que a esquerda.
A estatÃstica de curtose mede a espessura das extremidades das caudas de uma distribuição em relação à s caudas da distribuição normal. Distribuições com grande curtose exibem dados de cauda que excedem as caudas da distribuição normal (por exemplo, cinco ou mais desvios padrão da média). Distribuições com baixa curtose exibem dados de cauda que geralmente são menos extremos do que as caudas da distribuição normal. A distribuição normal tem uma curtose de três, o que indica que a distribuição não tem caudas gordas nem finas. Portanto, se uma distribuição observada tem curtose maior que três, diz-se que a distribuição possui caudas pesadas quando comparada à distribuição normal. Se a distribuição tiver uma curtose menor que três, diz-se que ela tem caudas finas quando comparada à distribuição normal.
Como a distribuição normal é usada nas finanças
A suposição de uma distribuição normal é aplicada aos preços dos ativos, bem como à ação do preço. Os comerciantes podem traçar pontos de preço ao longo do tempo para ajustar a ação recente do preço em uma distribuição normal. Quanto mais a ação do preço se mover da média, neste caso, maior a probabilidade de um ativo estar super ou subvalorizado. Os comerciantes podem usar os desvios padrão para sugerir negócios em potencial. Esse tipo de negociação geralmente é feito em prazos muito curtos, pois escalas de tempo maiores tornam muito mais difÃcil escolher pontos de entrada e saÃda.
Da mesma forma, muitas teorias estatÃsticas tentam modelar os preços dos ativos sob a suposição de que eles seguem uma distribuição normal. Na realidade, as distribuições de preços tendem a ter caudas gordas e, portanto, têm curtose maior que três. Esses ativos tiveram movimentos de preços superiores a três desvios padrão além da média com mais frequência do que seria esperado sob a suposição de uma distribuição normal. Mesmo que um ativo tenha passado por um longo perÃodo em que se encaixe em uma distribuição normal, não há garantia de que o desempenho passado realmente informe as perspectivas futuras.
##Destaques
As distribuições normais são simétricas, mas nem todas as distribuições simétricas são normais.
Uma distribuição normal é o termo apropriado para uma curva de sino de probabilidade.
Na realidade, a maioria das distribuições de preços não é perfeitamente normal.
Em uma distribuição normal a média é zero e o desvio padrão é 1. Tem assimetria zero e curtose de 3.
