Актуарная наука

Что такое актуарная наука?

Актуарная наука — это дисциплина, которая оценивает финансовые риски в области страхования и финансов с использованием математических и статистических методов. Актуарная наука применяет математику вероятности и статистики для определения, анализа и решения финансовых последствий неопределенных будущих событий. Традиционная актуарная наука в основном вращается вокруг анализа смертности и составления таблиц дожития, а также применения сложных процентов.

Понимание актуарной науки

Актуарная наука пытается количественно оценить риск возникновения события с использованием вероятностного анализа, чтобы можно было определить его финансовые последствия. Актуарная наука обычно используется актуариями в страховой отрасли. Актуарии анализируют математические модели, чтобы предсказать или спрогнозировать обоснованность происходящего события, чтобы страховая компания могла выделить средства для выплаты любых претензий, которые могут возникнуть в результате этого события. Например, изучение показателей смертности лиц определенного возраста поможет страховым компаниям понять вероятность или сроки выплаты полиса страхования жизни.

Актуарная наука стала формальной математической дисциплиной в конце 17 века, когда возрос спрос на долгосрочное страховое покрытие. Актуарная наука охватывает несколько взаимосвязанных предметов, включая математику, теорию вероятностей, статистику,. финансы, экономику и информатику. Исторически актуарная наука использовала детерминированные модели при построении таблиц и премий. За последние 30 лет наука претерпела революционные изменения благодаря распространению высокоскоростных компьютеров и объединению стохастических актуарных моделей с современной финансовой теорией.

Многие колледжи и университеты предлагают степени в области актуарных наук, которые состоят из прочного базового курса по математике, статистике и экономике, а также по всем видам инвестиций.

Приложения актуарной науки

Страхование жизни и пенсионные планы являются двумя основными приложениями актуарной науки. Однако актуарная наука также применяется при изучении финансовых организаций для анализа их обязательств и улучшения принятия финансовых решений. Актуарии используют эту специальную науку для оценки финансовых, экономических и других бизнес-приложений будущих событий.

Страхование

В традиционном страховании жизни актуарная наука фокусируется на анализе смертности, составлении таблиц смертности и применении сложных процентов,. которые представляют собой накопленные проценты за предыдущие периоды плюс проценты на основную инвестицию. В результате актуарная наука может помочь разработать политику в отношении финансовых продуктов, таких как аннуитеты,. которые представляют собой инвестиции, приносящие фиксированный поток дохода. Актуарная наука также используется для определения различных финансовых результатов для инвестиционных активов, принадлежащих некоммерческим корпорациям в результате пожертвований.

В медицинском страховании, включая планы, предоставляемые работодателем, и социальное страхование, актуарная наука включает анализ показателей

• Инвалидность населения или риск инвалидности определенной группы людей

• Заболеваемость или частота и степень распространения заболевания среди населения.

• Смертность или уровень смертности, который измеряет количество смертей в популяции в результате определенного заболевания или события.

• Фертильность или коэффициент фертильности, который измеряет количество рожденных детей

Например, устанавливаются нормы инвалидности для ветеранов, которые могли быть ранены при исполнении служебных обязанностей. Определенные проценты назначаются степени инвалидности для определения выплаты по страхованию от инвалидности.

Актуарная наука также применяется к имущественному страхованию, страхованию от несчастных случаев, ответственности и общему страхованию - случаям, в которых покрытие обычно предоставляется на возобновляемый период (например, ежегодно). Покрытие может быть аннулировано в конце периода любой из сторон.

Пенсии

В пенсионной индустрии актуарная наука сравнивает затраты на альтернативные стратегии в отношении разработки, финансирования, учета, администрирования, а также обслуживания или изменения пенсионных планов. Пенсионный план - это план с установленными выплатами,. который представляет собой тип пенсионного плана, в котором взносы работодателя откладываются и выплачиваются работникам при выходе на пенсию.

Краткосрочные и долгосрочные ставки по облигациям сильно влияют на пенсионные планы и их инвестиционные стратегии. Облигации — это долговые инструменты, выпущенные правительствами и корпорациями, по которым обычно выплачивается периодическая процентная ставка. Например, в условиях низких процентных ставок у пенсионного плана могут возникнуть трудности с получением дохода от облигаций, в которые он инвестировал, что увеличивает вероятность того, что у пенсионного плана могут закончиться деньги.

К другим факторам, влияющим на жизнеспособность пенсионного плана, относятся механизмы выплаты пособий, коллективные переговоры, конкуренты работодателя и изменение демографического состава рабочей силы. Налоговое законодательство и политика Службы внутренних доходов (IRS) в отношении расчета профицита пенсии также влияют на финансы пенсионного плана. Кроме того, экономические условия и тенденции на финансовых рынках могут повлиять на вероятность того, что пенсионный план останется профинансированным.

Особенности

• Актуарная наука оценивает финансовые риски в сфере страхования и финансов с использованием математических и статистических методов.

• Актуарная наука применяет вероятностный анализ и статистику для определения, анализа и решения финансовых последствий неопределенных будущих событий.

• Актуарная наука помогает страховым компаниям прогнозировать вероятность события, чтобы определить средства, необходимые для выплаты требований.