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La science actuarielle

La science actuarielle

Qu'est-ce que la science actuarielle ?

L'actuariat est une discipline qui évalue les risques financiers dans les domaines de l'assurance et de la finance, à l'aide de méthodes mathématiques et statistiques. La science actuarielle applique les mathématiques de la probabilité et des statistiques pour définir, analyser et résoudre les implications financières d'événements futurs incertains. La science actuarielle traditionnelle s'articule largement autour de l'analyse de la mortalité et de la production de tables de mortalité, ainsi que de l'application de l' intérêt composé.

Comprendre la science actuarielle

La science actuarielle tente de quantifier le risque qu'un √©v√©nement se produise √† l'aide d'une analyse de probabilit√© afin que son impact financier puisse √™tre d√©termin√©. La science actuarielle est g√©n√©ralement utilis√©e dans le secteur de l'assurance par les actuaires. Les actuaires analysent des mod√®les math√©matiques pour pr√©dire ou pr√©voir le caract√®re raisonnable d'un √©v√©nement survenant afin qu'une compagnie d'assurance puisse allouer des fonds pour payer toute r√©clamation pouvant r√©sulter de l'√©v√©nement. Par exemple, l'√©tude des taux de mortalit√© des individus d'un certain √Ęge aiderait les compagnies d'assurance √† comprendre la probabilit√© ou le d√©lai de remboursement d'une police d' assurance-vie.

La science actuarielle est devenue une discipline mathématique formelle à la fin du XVIIe siècle avec la demande accrue de couverture d'assurance à long terme. La science actuarielle couvre plusieurs matières interdépendantes, notamment les mathématiques, la théorie des probabilités, les statistiques,. la finance, l'économie et l'informatique. Historiquement, la science actuarielle utilisait des modèles déterministes dans la construction des tables et des primes. Au cours des 30 dernières années, la science a subi des changements révolutionnaires en raison de la prolifération des ordinateurs à grande vitesse et de l'union des modèles actuariels stochastiques avec la théorie financière moderne.

De nombreux coll√®ges et universit√©s proposent des dipl√īmes en sciences actuarielles, qui consistent en un solide cours de base en math√©matiques, statistiques et √©conomie et sur tous les types d'investissements.

Applications de la science actuarielle

L'assurance-vie et les régimes de retraite sont les deux principales applications de la science actuarielle. Cependant, la science actuarielle est également appliquée dans l'étude des organisations financières pour analyser leurs passifs et améliorer la prise de décision financière. Les actuaires utilisent cette science spécialisée pour évaluer les applications financières, économiques et autres applications commerciales d'événements futurs.

Assurance

Dans l'assurance-vie traditionnelle, la science actuarielle se concentre sur l'analyse de la mortalité, la production de tables de mortalité et l'application de l' intérêt composé,. qui est l'intérêt accumulé des périodes précédentes plus l'intérêt sur l'investissement principal. Par conséquent, la science actuarielle peut aider à élaborer des politiques pour les produits financiers tels que les rentes,. qui sont des investissements qui versent un flux de revenu fixe. La science actuarielle est également utilisée pour déterminer les divers résultats financiers des actifs investissables détenus par des sociétés sans but lucratif à la suite de dotations.

Dans le domaine de l'assurance-maladie, y compris les régimes fournis par l'employeur et l'assurance sociale, la science actuarielle comprend l'analyse des taux de

  • Le handicap dans la population ou le risque qu'un certain groupe de personnes devienne handicap√©

  • La morbidit√© ou la fr√©quence et l'√©tendue de l'apparition d'une maladie dans une population

  • Mortalit√© ou taux de mortalit√©, qui mesure le nombre de d√©c√®s dans une population r√©sultant d'une maladie ou d'un √©v√©nement sp√©cifique

  • La f√©condit√© ou taux de f√©condit√©, qui mesure le nombre d'enfants n√©s

Par exemple, les taux d'invalidité sont déterminés pour les anciens combattants qui peuvent avoir été blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Certains pourcentages sont attribués à l'étendue de l'invalidité pour déterminer le versement de l'assurance invalidité.

La science actuarielle est également appliquée aux biens, aux accidents, à la responsabilité et à l'assurance générale - cas dans lesquels la couverture est généralement fournie sur une période renouvelable (par exemple, annuellement). La couverture peut être résiliée à la fin de la période par l'une ou l'autre des parties.

Retraite

Dans l'industrie des r√©gimes de retraite, la science actuarielle compare les co√Ľts de strat√©gies alternatives en ce qui concerne la conception, le financement, la comptabilit√©, l'administration et le maintien ou la refonte des r√©gimes de retraite. Un r√©gime de retraite est un r√©gime √† prestations d√©termin√©es,. qui est un type de r√©gime de retraite impliquant des cotisations de l'employeur √† constituer et √† verser aux employ√©s au moment de leur retraite.

Les taux obligataires à court et à long terme influencent grandement les régimes de retraite et leurs stratégies de placement. Les obligations sont des titres de créance émis par des gouvernements et des sociétés qui paient généralement un taux d'intérêt périodique. Par exemple, dans un contexte de faibles taux d'intérêt, un régime de retraite pourrait avoir de la difficulté à tirer un revenu des obligations dans lesquelles il a investi, ce qui augmente la probabilité que le régime de retraite soit à court d'argent.

D'autres facteurs ayant une incidence sur la viabilit√© d'un r√©gime de retraite comprennent les r√©gimes d'avantages sociaux, la n√©gociation collective, les concurrents de l'employeur et l'√©volution d√©mographique de la main-d'Ňďuvre. Les lois fiscales et les politiques de l' Internal Revenue Service (IRS) concernant le calcul des exc√©dents de retraite ont √©galement une incidence sur les finances d'un r√©gime de retraite. De plus, la conjoncture √©conomique et les tendances des march√©s financiers peuvent influer sur la probabilit√© qu'un r√©gime de retraite demeure capitalis√©.

Points forts

  • La science actuarielle √©value les risques financiers dans les domaines de l'assurance et de la finance, √† l'aide de m√©thodes math√©matiques et statistiques.

  • La science actuarielle applique l'analyse des probabilit√©s et les statistiques pour d√©finir, analyser et r√©soudre l'impact financier d'√©v√©nements futurs incertains.

  • La science actuarielle aide les compagnies d'assurance √† pr√©voir la probabilit√© qu'un √©v√©nement se produise afin de d√©terminer les fonds n√©cessaires pour payer les sinistres.