Scienza attuariale

Che cos'è la scienza attuariale?

La scienza attuariale è una disciplina che valuta i rischi finanziari in ambito assicurativo e finanziario, utilizzando metodi matematici e statistici. La scienza attuariale applica la matematica della probabilità e della statistica per definire, analizzare e risolvere le implicazioni finanziarie di eventi futuri incerti. La scienza attuariale tradizionale ruota in gran parte attorno all'analisi della mortalità e alla produzione di tavole vitali e all'applicazione dell'interesse composto.

Capire la scienza attuariale

La scienza attuariale tenta di quantificare il rischio di un evento che si verifica utilizzando l'analisi delle probabilità in modo da poterne determinare l'impatto finanziario. La scienza attuariale è generalmente utilizzata nel settore assicurativo dagli attuari. Gli attuari analizzano i modelli matematici per prevedere o prevedere la ragionevolezza di un evento che si verifica in modo che una compagnia di assicurazioni possa allocare fondi per pagare eventuali reclami che potrebbero derivare dall'evento. Ad esempio, lo studio dei tassi di mortalità di individui di una certa età aiuterebbe le compagnie di assicurazione a comprendere la probabilità o la tempistica di pagamento di una polizza di assicurazione sulla vita.

La scienza attuariale divenne una disciplina matematica formale alla fine del XVII secolo con l'aumento della domanda di copertura assicurativa a lungo termine. La scienza attuariale abbraccia diverse materie correlate, tra cui matematica, teoria della probabilità, statistica,. finanza, economia e informatica. Storicamente, la scienza attuariale ha utilizzato modelli deterministici nella costruzione di tabelle e premi. Negli ultimi 30 anni, la scienza ha subito cambiamenti rivoluzionari dovuti alla proliferazione di computer ad alta velocità e all'unione di modelli attuariali stocastici con la moderna teoria finanziaria.

Molti college e università offrono lauree in scienze attuariali, che consiste in un solido corso di base in matematica, statistica ed economia e su tutti i tipi di investimenti.

Applicazioni della scienza attuariale

Assicurazioni sulla vita e piani pensionistici sono le due principali applicazioni della scienza attuariale. Tuttavia, la scienza attuariale viene applicata anche allo studio delle organizzazioni finanziarie per analizzare le loro passività e migliorare il processo decisionale finanziario. Gli attuari utilizzano questa scienza specialistica per valutare le applicazioni finanziarie, economiche e di altro tipo di eventi futuri.

Assicurazione

Nell'assicurazione sulla vita tradizionale, la scienza attuariale si concentra sull'analisi della mortalità, sulla produzione di tabelle di vita e sull'applicazione dell'interesse composto,. che è l'interesse accumulato dai periodi precedenti più l'interesse sull'investimento principale. Di conseguenza, la scienza attuariale può aiutare a sviluppare politiche per prodotti finanziari come le rendite vitalizie,. che sono investimenti che pagano un flusso di reddito fisso. La scienza attuariale viene utilizzata anche per determinare i vari risultati finanziari per le attività investibili detenute da società senza scopo di lucro a seguito di dotazioni.

Nell'assicurazione sanitaria, compresi i piani forniti dal datore di lavoro e l'assicurazione sociale, la scienza attuariale include l'analisi dei tassi di

• Disabilità nella popolazione o rischio che un determinato gruppo di persone diventi disabile

• Morbilità ovvero la frequenza e la misura in cui una malattia si manifesta in una popolazione

• Mortalità o tasso di mortalità, che misura il numero di decessi in una popolazione che derivano da una specifica malattia o evento

• Fertilità o tasso di fertilità, che misura il numero di bambini nati

Ad esempio, i tassi di invalidità sono determinati per i veterani che potrebbero essere stati feriti durante il servizio. Determinate percentuali vengono assegnate all'entità dell'invalidità per determinare il pagamento dell'assicurazione contro l'invalidità.

La scienza attuariale viene applicata anche a casi di proprietà, sinistri, responsabilità e assicurazioni generali in cui la copertura è generalmente fornita su un periodo rinnovabile (ad esempio annuale). La copertura può essere annullata alla fine del periodo da una delle parti.

Pensioni

Nel settore pensionistico, la scienza attuariale confronta i costi di strategie alternative per quanto riguarda la progettazione, il finanziamento, la contabilità, l'amministrazione e il mantenimento o la riprogettazione dei piani pensionistici. Un piano pensionistico è un piano a benefici definiti,. ovvero un tipo di piano pensionistico che prevede l'accantonamento dei contributi del datore di lavoro da versare ai dipendenti al momento del pensionamento.

I tassi obbligazionari a breve ea lungo termine influenzano notevolmente i piani pensionistici e le loro strategie di investimento. Le obbligazioni sono strumenti di debito emessi da governi e società che in genere pagano un tasso di interesse periodico. Ad esempio, in un contesto di bassi tassi di interesse, un piano pensionistico potrebbe avere difficoltà a guadagnare reddito dalle obbligazioni in cui ha investito, il che aumenta la probabilità che il piano pensionistico possa rimanere senza soldi.

Altri fattori che influiscono sulla redditività di un piano pensionistico includono accordi di benefici, contrattazione collettiva, concorrenti del datore di lavoro e evoluzione demografica della forza lavoro. Le leggi fiscali e le politiche dell'Internal Revenue Service (IRS) in merito al calcolo delle eccedenze pensionistiche incidono anche sulle finanze di un piano pensionistico. Inoltre, le condizioni economiche e le tendenze dei mercati finanziari possono influire sulla probabilità che un piano pensionistico rimanga finanziato.

Mette in risalto

• La scienza attuariale valuta i rischi finanziari in ambito assicurativo e finanziario, utilizzando metodi matematici e statistici.

• La scienza attuariale applica l'analisi delle probabilità e le statistiche per definire, analizzare e risolvere l'impatto finanziario di eventi futuri incerti.

• La scienza attuariale aiuta le compagnie di assicurazione a prevedere la probabilità che si verifichi un evento per determinare i fondi necessari per pagare i sinistri.