Rullhastighet

Vad är en rullehastighet?

Inom kreditkortsbranschen är rullningsgraden andelen kortinnehavare som blir alltmer försummelse på sina kontosaldon. Rullningshastigheten är i huvudsak andelen kortanvändare som "rullar" från kategorin 60 dagar för sent till kategorin 90 dagar för sent, eller från kategorin 90 dagar försenad till kategorin 120 dagar försenad, och så vidare.

Förstå rullpriser

Rullkurser används av banker för att hjälpa till att hantera och förutsäga kreditförluster baserat på brottslighet. I kreditkortsbranschen rapporterar fordringsägare sena betalningar i 30-dagarssteg som börjar med kategorin 60 dagar för sent och sträcker sig till 90 dagar försenade, 120 dagar försenade, 150 dagar försenade och så vidare upp till debitering. Avgifter är föremål för privata företags bedömning och statliga lagar. För federala lån krävs en debitering efter 270 dagar enligt federala regler.

Beräknar rullhastigheter

Finansiella institutioner har olika metoder för att beräkna utrullningsräntor. De kan beräkna rullningsräntorna efter antalet låntagare i försummelse eller mängden förfallna medel.

Till exempel, om 20 av 100 kreditkortsanvändare som var försummelse efter 60 dagar fortfarande är brottsliga efter 90 dagar, är 60-till-90 dagars roll-rate 20%. Dessutom, om bara 10 av 20 kreditkortsutgivare som var förfallna vid 60 dagar nu är förfallna vid 90 dagar, skulle rullningsgraden vara 50 %.

När en bank överväger förfallotillgodohavanden per saldo, kommer en bank att basera sina beräkningar på totala förfallna saldon. Till exempel, om det 60-dagars förfallna saldot för en liten banks kreditkortsportfölj i februari är 100 miljoner USD och det 90-dagars förfallna saldot för mars är 40 miljoner USD, är 60-till-90-dagars rullningsräntan i mars 40 % (dvs. 40 miljoner USD/100 miljoner USD). Detta innebär att 40 % av fordringarna på 100 miljoner USD i 60-dagarsklassen i februari har migrerat till 90- dagarsgruppen i mars.

Kreditkortsutgivande banker uppskattar kreditförluster genom att dela upp sin totala kreditkortsportfölj i "hinkar", liknande de 60-dagars, 90-dagarskategorier som nämnts tidigare. En banks ledning mäter rullningskurser för innevarande månad och innevarande kvartal, eller i genomsnitt flera månader eller kvartal för att jämna ut fluktuationer. Räntesatserna kan också delas upp ytterligare efter produktkategori eller låntagares kvalitet för att få en bättre förståelse av förseningar överlag.

Kreditförlustavsättningar

När rullningssatserna väl har bestämts tillämpas de på utestående fordringar inom varje hink, och resultaten aggregeras för att uppskatta den erforderliga avsättningsnivån för kreditförluster. Finansinstitut uppdaterar vanligtvis avsättningar för kreditförluster i sina finansiella rapporter kvartalsvis. Kreditförlustreserveringar är i allmänhet en kostnad eller skuld som en bank skriver av. Banker har olika metoder för att fastställa avsättningar för kreditförluster med vanligtvis endast en del av förfallna saldon avskrivna vid tidiga förfallodagar. Bankerna övervakar noggrant utrullningsräntor och kreditförlustavsättningar för att bedöma låntagarnas risker. Räntekurser kan också hjälpa kreditemittenter att fastställa emissionsstandarder baserade på återbetalningstrender för olika typer av produkter och olika typer av låntagare.

##Höjdpunkter

Rullningsgraden är andelen kreditkortsinnehavare som rullar från en kategori av brottslighet till nästa.

– Du kan till exempel mäta andelen kortinnehavare som går från 60 dagar försenade till 90 dagar försenade.

Rollsatser används för att uppskatta ekonomiska förluster på grund av framtida fallissemang.