Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı (MACD)

Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı (MACD) Nedir?

Hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), trend izleyen bir Bir menkul kıymetin fiyatının iki hareketli ortalaması arasındaki ilişkiyi gösteren momentum göstergesi. MACD, 26 dönemlik üstel hareketli ortalamanın (EMA) 12 dönemlik EMA'dan çıkarılmasıyla hesaplanır.

Bu hesaplamanın sonucu MACD çizgisidir. MACD'nin "sinyal çizgisi" olarak adlandırılan dokuz günlük bir EMA'sı daha sonra MACD çizgisinin üstüne çizilir ve bu, alım ve satım sinyalleri için bir tetikleyici işlevi görebilir. Tüccarlar, MACD sinyal hattının üzerine çıktığında menkul kıymeti satın alabilir ve MACD sinyal hattının altına düştüğünde menkul kıymeti satabilir veya kısa devre yapabilir. Hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD) göstergeleri çeşitli şekillerde yorumlanabilir, ancak daha yaygın yöntemler geçişler,. sapmalar ve hızlı yükselişler/düşüşlerdir.

MACD Formülü

$\text=\text{12-Dönemli EMA }-\text{ 26-Dönemli EMA}$

MACD, kısa vadeli EMA'dan (12 dönem) uzun vadeli EMA'nın (26 dönem) çıkarılmasıyla hesaplanır. Üstel hareketli ortalama (EMA), en son veri noktalarına daha fazla ağırlık ve önem veren bir hareketli ortalama (MA) türüdür.

ağırlıklı hareketli ortalama olarak da adlandırılır . Üstel ağırlıklı hareketli ortalama, son fiyat değişikliklerine , dönemdeki tüm gözlemlere eşit ağırlık uygulayan basit hareketli ortalamaya (SMA) göre daha önemli tepki verir.

MACD'den Öğrenme

MACD, 12 dönemlik EMA (fiyat tablosunda kırmızı çizgi ile gösterilir) 26 dönemlik EMA'nın (fiyat tablosundaki mavi çizgi) üzerinde olduğunda pozitif bir değere sahiptir (alt grafikte mavi çizgi olarak gösterilir) ve 12 dönemlik EMA 26 dönemlik EMA'nın altında olduğunda negatif bir değer. MACD, taban çizgisinin üstünde veya altında ne kadar uzaksa, iki EMA arasındaki mesafenin arttığını gösterir.

Aşağıdaki grafikte, fiyat grafiğine uygulanan iki EMA'nın, fiyat grafiğinin altındaki göstergede taban çizgisinin (kesikli) üstünde veya altında MACD (mavi) geçişine nasıl karşılık geldiğini görebilirsiniz.

MACD genellikle MACD ile sinyal hattı arasındaki mesafeyi gösteren bir histogramla (aşağıdaki tabloya bakın) görüntülenir. MACD sinyal çizgisinin üzerindeyse, histogram MACD'nin taban çizgisinin üzerinde olacaktır. MACD sinyal çizgisinin altındaysa histogram MACD'nin taban çizgisinin altında olacaktır. Tüccarlar, yükseliş veya düşüş momentumunun ne zaman yüksek olduğunu belirlemek için MACD'nin histogramını kullanır.

MACD ve Göreceli Güç

son fiyat seviyelerine göre aşırı alım veya aşırı satım olarak değerlendirilip değerlendirilmediğini belirtmeyi amaçlar . RSI, belirli bir süre boyunca ortalama fiyat kazançlarını ve kayıplarını hesaplayan bir osilatördür. Varsayılan süre, 0 ile 100 arasında sınırlanmış değerlerle 14 dönemdir.

MACD, iki EMA arasındaki ilişkiyi ölçerken, RSI, son fiyat artışları ve düşüşleriyle ilgili olarak fiyat değişimini ölçer. Bu iki gösterge, analistlere bir piyasanın daha eksiksiz bir teknik resmini sağlamak için genellikle birlikte kullanılır .

Bu göstergelerin ikisi de bir piyasadaki momentumu ölçer, ancak farklı faktörleri ölçtüğü için bazen aksi göstergeler verir. Örneğin, RSI sürekli bir süre için 70'in üzerinde bir okuma gösterebilir, bu da bir piyasanın son fiyatlara göre alıcı tarafına aşırı genişlediğini gösterirken, MACD piyasanın satın alma momentumunda hala artmakta olduğunu gösterir. Her iki gösterge de fiyattan sapma göstererek yaklaşan bir trend değişikliğine işaret edebilir (gösterge düşerken fiyat yükselmeye devam eder veya tam tersi).

MACD'nin Sınırlamaları

Diverjansla ilgili temel sorunlardan biri, genellikle olası bir geri dönüşü işaret edebilmesi, ancak daha sonra gerçek bir geri dönüşün olmamasıdır - yanlış bir pozitif üretir. Diğer sorun, sapmanın tüm geri dönüşleri öngörmemesidir. Başka bir deyişle, gerçekleşmeyen çok fazla geri dönüşü ve yeterli gerçek fiyat geri dönüşünü tahmin etmez.

"Yanlış pozitif" sapma, genellikle bir varlığın fiyatı, bir trendi takip eden bir aralık veya üçgen modelinde olduğu gibi yanlara doğru hareket ettiğinde ortaya çıkar. Fiyatın momentumundaki (yan hareket veya yavaş trend hareketi) bir yavaşlama, MACD'nin önceki aşırı uçlarından uzaklaşmasına ve gerçek bir geri dönüşün yokluğunda bile sıfır çizgilerine doğru çekilmesine neden olacaktır.

MACD Geçişleri Örneği

Aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi, MACD sinyal çizgisinin altına düştüğünde, satış zamanının geldiğini gösteren bir düşüş sinyalidir. Tersine, MACD sinyal çizgisinin üzerine çıktığında, gösterge bir yükseliş sinyali verir ve bu da varlığın fiyatının muhtemelen yukarı yönlü bir ivme yaşayacağını gösterir. Bazı tüccarlar, "sahte" olma ve bir pozisyona çok erken girme şansını azaltmak için bir pozisyona girmeden önce sinyal hattının üzerinde teyit edilmiş bir kesişim olmasını beklerler.

Geçişler, geçerli eğilime uyduklarında daha güvenilirdir. MACD, uzun vadeli bir yükseliş trendinde kısa bir düzeltmenin ardından sinyal çizgisinin üzerine çıkarsa, yükseliş teyidi olarak nitelendirilir.

MACD, uzun vadeli bir düşüş trendi içinde kısa bir yükselişin ardından sinyal çizgisinin altına düşerse, tüccarlar bunu düşüş teyidi olarak değerlendirecektir.

Iraksama Örneği

MACD, fiyattaki karşılık gelen yüksek ve düşük değerlerden ayrılan yüksek veya düşük seviyeler oluşturduğunda, buna sapma denir. MACD, fiyatta düşen iki düşüşe karşılık gelen iki yükselen dip oluşturduğunda bir yükseliş sapması ortaya çıkıyor. Bu, uzun vadeli eğilim hala pozitif olduğunda geçerli bir yükseliş sinyalidir.

Bazı tüccarlar, bu teknik daha az güvenilir olsa da, trendde bir değişiklik sinyali verebildikleri için uzun vadeli eğilim negatif olduğunda bile yükseliş sapmaları arayacaktır.

MACD, fiyatta yükselen iki zirveye karşılık gelen bir dizi düşen iki zirve oluşturduğunda, düşüş eğilimi oluşmuştur. Uzun vadeli bir düşüş eğilimi sırasında ortaya çıkan düşüş eğilimi, eğilimin devam etmesinin muhtemel olduğunun teyidi olarak kabul edilir.

Bazı tüccarlar, uzun vadeli yükseliş trendleri sırasında düşüş eğilimi izleyecekler çünkü trendde zayıflık sinyali verebilirler. Ancak, düşüş eğilimi sırasında düşüş eğilimi kadar güvenilir değildir.

Hızlı Yükseliş veya Düşüş Örneği

MACD hızla yükseldiğinde veya düştüğünde (kısa vadeli hareketli ortalama, uzun vadeli hareketli ortalamadan uzaklaşır), bu, menkul kıymetin aşırı alındığını veya aşırı satıldığını ve yakında normal seviyelere döneceğinin bir işaretidir. Tüccarlar, aşırı alım veya aşırı satım koşullarını doğrulamak için genellikle bu analizi göreceli güç endeksi (RSI) veya diğer teknik göstergelerle birleştirir.

Yatırımcıların MACD'nin histogramını MACD'nin kendisini kullanabilecekleri şekilde kullanmaları alışılmadık bir durum değildir. Histogramda pozitif veya negatif geçişler, sapmalar ve hızlı yükselişler veya düşüşler de tanımlanabilir. MACD ve histogramındaki sinyaller arasında zamanlama farklılıkları olduğundan, herhangi bir durumda hangisinin en iyi olduğuna karar vermeden önce biraz deneyim gereklidir.

Öne Çıkanlar

MACD, sinyal çizgisinin üstünden (satın almak için) veya altından (satmak için) geçtiğinde teknik sinyalleri tetikler.
Çapraz geçişlerin hızı, bir piyasanın aşırı alındığını veya aşırı satıldığının bir işareti olarak da alınır.
MACD, yatırımcıların fiyattaki yükseliş veya düşüş hareketinin güçlenip güçlenmediğini veya zayıfladığını anlamalarına yardımcı olur.
Hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), 26 dönemlik üstel hareketli ortalamanın (EMA) 12 dönemlik EMA'dan çıkarılmasıyla hesaplanır.

SSS

Yatırımcılar Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığını (MACD) Nasıl Kullanır?

Tüccarlar, bir hisse senedinin fiyat eğiliminin yönündeki veya ciddiyetindeki değişiklikleri belirlemek için MACD'yi kullanır. MACD, üstel hareketli ortalama (EMA) gibi ek istatistiksel kavramlara dayandığı için ilk bakışta karmaşık görünebilir. Ancak temel olarak MACD, yatırımcıların bir hisse senedi fiyatındaki son momentumun, temel trendde bir değişikliği işaret edebileceğini tespit etmelerine yardımcı olur. Bu, yatırımcıların bir pozisyona ne zaman girileceğine, bir pozisyona ne zaman ekleme yapılacağına veya pozisyondan ne zaman çıkılacağına karar vermelerine yardımcı olabilir.

MACD Öncü Gösterge mi yoksa Gecikme Göstergesi mi?

MACD gecikmeli bir göstergedir. Sonuçta, MACD'de kullanılan tüm veriler, hisse senedinin tarihsel fiyat hareketine dayanmaktadır. Tarihsel verilere dayandığından, mutlaka fiyatı “gecikmeli”. Bununla birlikte, bazı tüccarlar, trendde bir değişikliğin ne zaman olacağını tahmin etmek için MACD histogramlarını kullanır. Bu tüccarlar için MACD'nin bu yönü, gelecekteki trend değişikliklerinin öncü bir göstergesi olarak görülebilir.

MACD Pozitif Iraksama Nedir?

MACD pozitif sapma, hisse senedi fiyatının yeni bir dip seviyesine ulaşmasına rağmen MACD'nin yeni bir dip noktaya ulaşmadığı bir durumdur. Bu, bir yükseliş ticaret sinyali olarak görülüyor - dolayısıyla “pozitif sapma” terimi. Tersi senaryo gerçekleşirse - hisse senedi fiyatı yeni bir zirveye ulaşır, ancak MACD bunu yapamazsa - bu bir düşüş göstergesi olarak görülecek ve negatif bir sapma olarak anılacaktır.