线性加权移动平均线 (LWMA)
什么是线性加权移动平均线？
线性加权移动平均线 (LWMA) 是一种移动平均线计算，对近期价格数据的权重更大。最近价格的权重最高，每个先前价格的权重逐渐减少。权重以线性方式下降。与简单移动平均线(SMA) 和指数移动平均线(EMA)相比， LWMA对价格变化的反应更快。
线性加权移动平均线 (LWMA) 的公式是：
如何计算线性加权移动平均线 (LWMA)
选择回溯期。这是将多少 n 值计算到 LWMA 中。
计算每个时期的线性权重。这可以通过几种方式来完成。最简单的方法是将 n 指定为第一个值的权重。例如，如果使用 100 周期的回溯，则第一个值乘以权重 100，下一个值乘以权重 99。更复杂的方法是为最近的值选择不同的权重，例如 30。现在每个值都需要下降 30/100，以便当达到 n-99（第 100 个周期）时，权重为 1。
将每个时期的价格乘以它们各自的权重，然后得到总和。
除以所有权重的总和。
假设我们有兴趣计算过去五天股票收盘价的线性加权移动平均线。
首先将今天的价格乘以 5，昨天的价格乘以 4，前一天的价格乘以 3。继续将每天的价格乘以其在数据系列中的位置，直到达到数据系列中的第一个价格，即乘以 1。将这些结果相加，除以权重之和，您将得到该时期的线性加权移动平均线。
((P55)+(P44)+(P33)+(P22)+(P1*1)) / (5+4+3+2+1)
假设这只股票的价格波动如下：
第 5 天：90.90 美元
第 4 天：90.36 美元
第 3 天：90.28 美元
第 2 天：90.83 美元
第一天：90.91 美元
((90.905)+(90.364)+(90.283)+(90.832)+(90.91*1)) / (5+4+3+2+1) = 90.62
该股票在此期间的 LWMA 为 90.62 美元。
线性加权移动平均线 (LWMA) 告诉您什么？
线性加权移动平均线是一种计算给定时间段内资产平均价格的方法。这种方法比旧数据更重视近期数据，并用于分析市场趋势。
一般来说，当价格高于 LWMA 并且 LWMA 正在上涨时，价格高于加权平均线，这有助于确认上升趋势。如果价格低于 LWMA，并且 LWMA 指向下方，这有助于确认价格的下跌趋势。
当价格穿过 LWMA 时，可能预示着趋势变化。例如，如果价格高于 LWMA，然后又跌破它，这可能表明从上升趋势转变为下降趋势。
在评估趋势时，交易者应注意回溯期。回溯期是在 LWMA 中计算的周期数。五周期 LWMA 将非常密切地跟踪价格，并且对于跟踪小趋势很有用，因为即使是很小的价格波动也很容易突破该线。 100 周期的 LWMA 不会密切跟踪价格，这意味着 LWMA 和价格之间通常会有空间。这允许确定长期趋势和逆转。
与其他类型的移动平均线一样，LWMA 有时可用于指示支撑和阻力区域。例如，过去，价格多次从 LWMA 反弹，然后走高。这表明该线正在充当支撑。该线路未来可能会继续作为支撑。如果不这样做可能表明价格趋势已经发生变化。它可能正在逆转下行，或者可能开始一个更加横向移动的时期。
线性加权移动平均线 (LWMA) 和双指数移动平均线 (DEMA) 有什么区别？
这两个移动平均线都旨在减少 SMA 固有的滞后。 LWMA 通过对近期价格施加更大的权重来做到这一点。双指数移动平均线( DEMA ) 通过将特定时期内的 EMA 乘以 2，然后减去平滑的 EMA 来实现这一点。因为 MA 的计算方式不同，它们将在价格图表上提供不同的值。
使用线性加权移动平均线 (LWMA) 的局限性
所有移动平均线在出现时都有助于定义趋势，但在价格波动或主要横向移动时提供的信息很少。在此期间，价格将围绕 MA 波动。在此期间，MA 将不会提供良好的交叉或支撑/阻力信号。
LWMA 可能无法提供支撑或阻力。如果过去没有这样做，这种情况尤其可能发生。
在显着趋势发展之前，也可能出现多个错误信号。错误信号是当价格穿过 LWMA 但随后未能朝着预期的方向移动，从而导致交易不佳。
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