Línulega vegið hreyfanlegt meðaltal (LWMA)

Hvað er línulega vegið meðaltal?

Línulega vegið hlaupandi meðaltal (LWMA) er hlaupandi meðaltalsútreikningur sem vegur þyngra nýlegar verðupplýsingar. Nýjasta verðið hefur hæsta vægið og hvert fyrra verð hefur smám saman minna vægi. Þyngdin falla á línulegan hátt. LWMAs eru fljótari að bregðast við verðbreytingum en einföld hreyfanleg meðaltöl (SMA) og veldisvísishreyfing miðlungs (EMA).

Formúlan fyrir línulega vegið meðaltal (LWMA) er:

$\begin &\text=\frac{\left(P_n*W_1 \right)+\left(P_*W_2\right)+\left(P_*W_3\right)...}{\sum}\ &\textbf {þar:}\ &\text{P = Verð fyrir tímabilið}\ &\text{n = Nýjasta tímabilið, n-1 er fyrra tímabil,}\ &\text{og n -2 er tveimur punktum á undan}\ &\text{W = Úthlutað vægi hverju tímabils, þar sem}\ &\text{hæsta þyngdin fer fyrst og lækkar síðan línulega}\ &\text{byggt á fjöldi tímabila í notkun}\ \end$og n-2 er tveimur tímabilum á undanW = Úthlutað vægi hverju tímabils, meðhæsta þyngdin fer fyrst og lækkar síðan línulega mord text">byggt á fjölda tímabila sem eru notuð

Hvernig á að reikna út línulega vegið hreyfanlegt meðaltal (LWMA)

1. Veldu yfirlitstímabil. Þetta er hversu mörg n gildi verða reiknuð inn í LWMA.

2. Reiknaðu línuleg þyngd fyrir hvert tímabil. Þetta er hægt að gera á nokkra vegu. Auðveldast er að úthluta n sem þyngd fyrir fyrsta gildið. Til dæmis, ef þú notar 100 tímabila yfirlit, þá er fyrsta gildið margfaldað með þyngdinni 100, næsta gildi er margfaldað með þyngdinni 99. Flóknari leið er að velja annað vægi fyrir nýjasta gildið, eins og 30. Nú þarf hvert gildi að lækka um 30/100 þannig að þegar n-99 (100. tímabil) er náð er þyngdin ein.

3. Margfaldaðu verðið fyrir hvert tímabil með þyngd þeirra og fáðu síðan heildartöluna.

4. Deilið ofangreint með summu allra lóðanna.

Segjum að við höfum áhuga á að reikna út línulega vegið hlaupandi meðaltal af lokaverði hlutabréfa síðustu fimm daga.

Byrjaðu á því að margfalda verð dagsins með 5, gærdagsins með 4 og verð dagsins áður með 3. Haltu áfram að margfalda verð hvers dags með stöðu hans í gagnaröðinni þar til fyrsta verðið í gagnaröðinni er náð, sem er margfaldað með 1. Leggðu þessar niðurstöður saman, deila með summu lóðanna, og þú munt hafa línulega vegið hlaupandi meðaltal fyrir þetta tímabil.

((P55)+(P44)+(P33)+(P22)+(P1*1)) / (5+4+3+2+1)

Segjum að verð þessa hlutabréfs sveiflist sem svo:

Dagur 5: $90,90

Dagur 4: $90,36

Dagur 3: $90,28

Dagur 2: $90,83

Dagur 1: $90,91

((90,905)+(90,364)+(90,283)+(90,832)+(90,91*1)) / (5+4+3+2+1) = 90,62

LWMA hlutabréfa á þessu tímabili er $90,62.

Hvað segir línulega vegið meðaltal (LWMA) þér?

Línulega vegið hlaupandi meðaltal er aðferð til að reikna út meðalverð eignar yfir tiltekið tímabil. Þessi aðferð vegur nýleg gögn þyngra en eldri gögn og er notuð til að greina markaðsþróun.

Almennt, þegar verðið er yfir LWMA, og LWMA er að hækka, er verðið yfir vegnu meðaltali sem hjálpar til við að staðfesta hækkun. Ef verðið er undir LWMA, og LWMA er bent niður, hjálpar þetta að staðfesta lækkun á verði.

Þegar verðið fer yfir LWMA gæti það bent til stefnubreytingar. Til dæmis, ef verðið er yfir LWMA og lækkar síðan niður fyrir það, gæti það bent til breytinga frá hækkun til lækkunar.

Við mat á þróun ættu kaupmenn að vera meðvitaðir um yfirlitstímabilið. Til baka tímabil er hversu mörg tímabil eru reiknuð inn í LWMA. Fimm tímabila LWMA mun fylgjast mjög náið með verðinu og er gagnlegt til að fylgjast með litlum þróun þar sem línan verður auðveldlega rofin af jafnvel minniháttar verðsveiflum. 100 tímabila LWMA mun ekki fylgjast eins náið með verðinu, sem þýðir að það verður oft pláss á milli LWMA og verðsins. Þetta gerir kleift að ákvarða langtímaþróun og viðsnúningur.

Eins og aðrar tegundir hreyfanlegra meðaltala, getur LWMA einhvern tíma verið notaður til að gefa til kynna stuðnings- og viðnámssvæði. Til dæmis, í fortíðinni, hrökklaðist verðið af LWMA nokkrum sinnum og hækkaði síðan. Þetta gefur til kynna að línan virkar sem stuðningur. Línan gæti haldið áfram að virka sem stuðningur í framtíðinni. Ef það er ekki gert gæti það bent til þess að verðþróun hafi tekið breytingum. Það gæti verið að snúa til baka eða gæti verið að hefja tímabil þar sem það færist meira til hliðar.

Hver er munurinn á línulega vegnu hreyfanlegu meðaltali (LWMA) og tvöföldu veldisvísis hreyfanlegu meðaltali (DEMA)?

Bæði þessi hlaupandi meðaltöl eru hönnuð til að draga úr töfinni sem felst í SMA. LWMA gerir þetta með því að leggja meiri áherslu á nýleg verð. Tvöfalt veldisvísis hreyfanlegt meðaltal ge (DEMA) gerir þetta með því að margfalda EMA yfir ákveðið tímabil með tveimur og draga síðan sléttan EMA frá. Vegna þess að MA eru reiknuð öðruvísi munu þeir gefa upp mismunandi gildi á verðtöflu.

Takmarkanir þess að nota línulega vegið hreyfanlegt meðaltal (LWMA)

Öll hreyfanleg meðaltöl hjálpa til við að skilgreina þróun þegar þau eru til staðar, en veita litlar upplýsingar þegar verðlagsbreytingin er óstöðug eða hreyfist aðallega til hliðar. Á slíkum tímum mun verðið sveiflast um MA. MA mun ekki veita góð víxl eða stuðnings/viðnámsmerki á slíkum tímum.

LWMA veitir ekki stuðning eða mótstöðu. Þetta er sérstaklega líklegt ef það hefur ekki gert það áður.

Mörg falsk merki geta einnig komið fram áður en marktæk þróun myndast. Rangt merki er þegar verðið fer yfir LWMA en nær ekki að fara í þá átt sem búist er við, sem leiðir til lélegra viðskipta.

Hápunktar

• Notaðu LWMA til að skilgreina verðþróun og viðsnúningur á skýrari hátt,. gefa viðskiptamerki sem byggjast á yfirfærslum og gefa til kynna svæði fyrir hugsanlegan stuðning eða mótstöðu.

• Notaðu línulega vegið hlaupandi meðaltal á sama hátt og SMA eða EMA.

• Kaupmenn sem vilja hreyfanlegt meðaltal með minni töf en SMA gætu viljað nota LWMA.