المتوسط المتحرك الخطي المرجح (LWMA)
ما هو المتوسط المتحرك المرجح خطيًا؟
المتوسط المتحرك الموزون خطيًا (LWMA) هو حساب متوسط متحرك يثقل بشكل أكبر بيانات الأسعار الحديثة. أحدث سعر له أعلى ترجيح ، وكل سعر سابق يكون له وزن أقل تدريجيًا. تنخفض الأوزان بطريقة خطية. تعد LWMAs أسرع في الاستجابة لتغيرات الأسعار من المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) والتحرك الأسي ( EMA).
<! - 4464A730C811CD2409FEAEBAD038875F ->
صيغة المتوسط المتحرك الخطي (LWMA) هي:
<span class =" pstrut "style =" height: 3.427em؛ "> حيث: </ span> P= السعر للفترة </ span> n = أحدث فترة ، n -1 هي الفترة السابقة ، </ span> و n-2 هما اثنان الفترات السابقة </ span> </ span> W = الوزن المخصص لكل فترة ، مع < span class = "mord"> أعلى وزن الانتقال أولاً ثم التنازلي خطيًا </ span> بناءً على عدد الفترات المستخدمة < span class = "vlist" style = "height: 6.331504999999999em؛"> </ span> </ span >
كيفية حساب المتوسط المتحرك الخطي المرجح (LWMA)
اختر فترة المراجعة. هذا هو عدد قيم n التي سيتم حسابها في LWMA.
احسب الأوزان الخطية لكل فترة. يمكن تحقيق ذلك بطريقتين. الأسهل هو تعيين n كوزن للقيمة الأولى. على سبيل المثال ، إذا كنت تستخدم استرجاعًا لمدة 100 فترة ، فسيتم ضرب القيمة الأولى بوزن 100 ، ويتم ضرب القيمة التالية بوزن 99. وهناك طريقة أكثر تعقيدًا وهي اختيار وزن مختلف لأحدث قيمة ، مثل 30. الآن يجب أن تنخفض كل قيمة بمقدار 30/100 بحيث يصبح الوزن عند الوصول إلى n-99 (الفترة المائة) واحدًا.
اضرب أسعار كل فترة في أوزانها ، ثم احصل على المجموع.
قسّم ما ورد أعلاه على مجموع كل الأوزان.
لنفترض أننا مهتمون بحساب المتوسط المتحرك المرجح خطيًا لسعر إغلاق السهم خلال الأيام الخمسة الماضية.
ابدأ بضرب سعر اليوم في 5 ، وسعر الأمس في 4 ، وسعر اليوم السابق في 3. استمر في ضرب سعر كل يوم في موقعه في سلسلة البيانات حتى الوصول إلى السعر الأول في سلسلة البيانات ، والذي يتم ضربه في 1. اجمع هذه النتائج معًا واقسمها على مجموع الأوزان ، وستحصل على المتوسط المتحرك الخطي المرجح لهذه الفترة.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
لنفترض أن سعر هذا السهم يتقلب على النحو التالي:
اليوم الخامس: 90.90 دولار
اليوم الرابع: 90.36 دولار أمريكي
اليوم الثالث: 90.28 دولار أمريكي
اليوم الثاني: 90.83 دولار
اليوم الأول: 90.91 دولارًا أمريكيًا
((90.90 * 5) + (90.36 * 4) + (90.28 * 3) + (90.83 * 2) + (90.91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90.62
يبلغ LWMA لهذا المخزون خلال هذه الفترة الزمنية 90.62 دولارًا.
ماذا يخبرك المتوسط المتحرك الخطي المرجح (LWMA)؟
المتوسط المتحرك الموزون خطيًا هو طريقة لحساب متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية معينة. تزن هذه الطريقة البيانات الحديثة بشكل أكبر من البيانات القديمة ، وتستخدم لتحليل اتجاهات السوق.
بشكل عام ، عندما يكون السعر أعلى من LWMA ، ويكون LWMA في ارتفاع ، يكون السعر أعلى من المتوسط المرجح مما يساعد على تأكيد الاتجاه الصعودي. إذا كان السعر أقل من LWMA ، وتم توجيه LWMA للأسفل ، فهذا يساعد في تأكيد الاتجاه الهبوطي في السعر.
عندما يتقاطع السعر مع LWMA قد يشير ذلك إلى تغيير الاتجاه. على سبيل المثال ، إذا كان السعر أعلى من LWMA ثم انخفض أسفله ، فقد يشير ذلك إلى تحول من اتجاه صعودي إلى اتجاه هبوطي.
عند تقييم الاتجاهات ، يجب أن يكون المتداولون على دراية بفترة المراجعة. فترة المراجعة هي عدد الفترات التي يتم حسابها في LWMA. سوف يتتبع LWMA لخمس فترات السعر عن كثب وهو مفيد لتتبع الاتجاهات الصغيرة حيث سيتم اختراق الخط بسهولة حتى من خلال تذبذبات طفيفة في الأسعار. لن يتتبع LWMA لمدة 100 فترة السعر بشكل وثيق ، مما يعني أنه غالبًا ما يكون هناك مساحة بين LWMA والسعر. وهذا يسمح بتحديد الاتجاهات والانعكاسات طويلة المدى.
مثل الأنواع الأخرى من المتوسطات المتحركة ، يمكن استخدام LWMA في وقت ما للإشارة إلى مناطق الدعم والمقاومة. على سبيل المثال ، في الماضي ، ارتد السعر عن LWMA في مناسبات متعددة ثم ارتفع بعد ذلك. يشير هذا إلى أن الخط يعمل كدعم. قد يستمر الخط في العمل كدعم في المستقبل. قد يشير عدم القيام بذلك إلى تغيير اتجاه السعر. قد يكون انعكاسًا إلى الجانب السلبي أو قد يبدأ فترة يتحرك فيها بشكل جانبي أكثر.
ما هو الفرق بين المتوسط المتحرك الخطي المرجح (LWMA) والمتوسط المتحرك الأسي المزدوج (DEMA)؟
تم تصميم كلا هذين المتوسطين المتحركين لتقليل التأخر المتأصل في المتوسط المتحرك البسيط. يقوم LWMA بذلك من خلال تطبيق وزن أكبر على الأسعار الحديثة. تقوم الحركة الأسية المزدوجة avera ge (DEMA) بذلك من خلال ضرب المتوسط المتحرك الأسي خلال فترة معينة بمقدار اثنين ، ثم طرح المتوسط المتحرك السلس. نظرًا لأن المتوسطات المتحركة يتم حسابها بشكل مختلف ، فإنها ستوفر قيمًا مختلفة على مخطط الأسعار.
حدود استخدام المتوسط المتحرك الخطي المرجح (LWMA)
تساعد جميع المتوسطات المتحركة في تحديد الاتجاهات عندما تكون موجودة ، ولكنها توفر القليل من المعلومات عندما تكون حركة السعر متقطعة أو تتحرك في الغالب بشكل جانبي. خلال هذه الأوقات ، يتأرجح السعر حول المتوسط المتحرك. لن يوفر المتوسط المتحرك إشارات تقاطع جيدة أو إشارات دعم / مقاومة خلال مثل هذه الأوقات.
قد لا يوفر LWMA الدعم أو المقاومة. هذا محتمل بشكل خاص إذا لم يكن قد فعل ذلك في الماضي.
إشارات خطأ e متعددة قبل تطور اتجاه هام. تكون الإشارة الخاطئة عندما يتقاطع السعر مع LWMA ولكنه يفشل بعد ذلك في التحرك في الاتجاه المتوقع ، مما يؤدي إلى ضعف التداول.
يسلط الضوء
استخدم LWMA لتحديد اتجاه السعر وانعكاساته بشكل أكثر وضوحًا ، وتقديم إشارات تداول بناءً على عمليات الانتقال ، والإشارة إلى مناطق الدعم أو المقاومة المحتملة.
استخدم المتوسط المتحرك المرجح خطيًا بنفس طريقة المتوسط المتحرك البسيط أو المتوسط المتحرك الأسي.
التجار الذين يريدون متوسط متحرك مع تأخر أقل من المتوسط المتحرك البسيط قد يرغبون في استخدام LWMA.
