Doğrusal Ağırlıklı Hareketli Ortalama (LWMA)

Doğrusal Ağırlıklı Hareketli Ortalama Nedir?

Doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama (LWMA), son fiyat verilerini daha fazla ağırlıklandıran hareketli bir ortalama hesaplamasıdır. En son fiyat en yüksek ağırlığa sahiptir ve önceki her bir fiyatın ağırlığı giderek azalır. Ağırlıklar doğrusal bir şekilde düşer. LWMA'lar, fiyat değişikliklerine basit hareketli ortalamalara (SMA) ve üstel hareketli ortalamalara ( EMA ) göre daha hızlı tepki verir.

Doğrusal Ağırlıklı Hareketli Ortalama (LWMA) Formülü:

$\begin &\text=\frac{\left(P_n*W_1 \right)+\left(P_*W_2\right)+\left(P_*W_3\right)...}{\sum}\ &\textbf \ &\text{P = Dönem fiyatı}\ &\text{n = En son dönem, n-1 önceki dönemdir,}\ &\text{ve n -2 iki dönem öncedir}\ &\text{W = Her döneme atanan ağırlık,}\ &\text{en yüksek ağırlık önce gelir ve sonra doğrusal olarak azalır}\ &\text{ kullanılan nokta sayısı}\ \end$ burada:P = Dönem fiyatı < span class="pstrut" style="height:3.427em;">< span class="mord">n = En yakın dönem, n-1 önceki dönemdir,ve n-2 iki dönem öncedirW =<span class="pstrut" ile birlikte her döneme atanan ağırlık style="height:3.427em;">en yüksek ağırlık önce gidiyor ve sonra doğrusal olarak azalıyorkullanılan nokta sayısına göre

Doğrusal Ağırlıklı Hareketli Ortalama (LWMA) Nasıl Hesaplanır

Bir yeniden inceleme dönemi seçin. Bu, LWMA'ya kaç n değerin hesaplanacağıdır.
Her periyot için lineer ağırlıkları hesaplayın. Bu birkaç yolla gerçekleştirilebilir. En kolayı, ilk değerin ağırlığı olarak n'yi atamaktır. Örneğin, 100 dönemlik bir yeniden inceleme kullanılıyorsa, ilk değer 100 ağırlıkla çarpılır, sonraki değer 99 ağırlıkla çarpılır. Daha karmaşık bir yol, en son değer için farklı bir ağırlık seçmektir. 30 gibi. Şimdi her değerin 30/100 oranında düşmesi gerekecek, böylece n-99'a (100. periyot) ulaşıldığında ağırlık bir olur.
Her dönem için fiyatları ilgili ağırlıklarıyla çarpın, ardından toplamı alın.
Yukarıdakileri tüm ağırlıkların toplamına bölün.

Diyelim ki , bir hisse senedinin son beş gündeki kapanış fiyatının doğrusal ağırlıklı hareketli ortalamasını hesaplamakla ilgileniyoruz.

Bugünün fiyatını 5 ile, dünün fiyatını 4 ile ve önceki günün fiyatını 3 ile çarparak başlayın. Bu sonuçları toplayın, ağırlıkların toplamına bölün ve bu süre için doğrusal ağırlıklı hareketli ortalamaya sahip olacaksınız.

((P55)+(P44)+(P33)+(P22)+(P1*1)) / (5+4+3+2+1)

Diyelim ki bu hissenin fiyatı şu şekilde dalgalanıyor:

Gün: 90,90$
Gün: 90,36$
Gün: 90,28 $
Gün: 90.83$
Gün: 90,91 $

((90.905)+(90.364)+(90.283)+(90.832)+(90.91*1)) / (5+4+3+2+1) = 90.62

Bu hisse senedinin bu süre zarfında LWMA'sı 90,62 ABD dolarıdır.

Doğrusal Ağırlıklı Hareketli Ortalama (LWMA) Size Ne Anlatıyor?

Doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama, belirli bir süre boyunca bir varlığın ortalama fiyatını hesaplama yöntemidir. Bu yöntem, son verilere eski verilerden daha fazla ağırlık verir ve pazar eğilimlerini analiz etmek için kullanılır.

Genel olarak, fiyat LWMA'nın üzerindeyken ve LWMA yükselirken, fiyat ağırlıklı ortalamanın üzerindedir ve bu da yükseliş trendini teyit etmeye yardımcı olur. Fiyat, LWMA'nın altındaysa ve LWMA aşağıyı gösteriyorsa, bu, fiyattaki düşüş eğilimini teyit etmeye yardımcı olur.

Fiyat, bir trend değişikliğine işaret edebilecek LWMA'yı geçtiğinde. Örneğin, fiyat LWMA'nın üzerindeyse ve ardından bunun altına düşerse, bu bir yükseliş trendinden düşüş trendine geçişi gösterebilir.

Trendleri değerlendirirken, tüccarlar yeniden inceleme süresinin farkında olmalıdır. Yeniden inceleme süresi, LWMA'da kaç dönemin hesaplandığıdır. Beş dönemlik bir LWMA, fiyatı çok yakından takip edecek ve küçük fiyat dalgalanmaları tarafından bile çizgi kolayca ihlal edileceğinden küçük trendleri takip etmek için kullanışlıdır. 100 dönemlik bir LWMA, fiyatı yakından takip etmeyecektir, bu da LWMA ile fiyat arasında genellikle boşluk olacağı anlamına gelir. Bu, daha uzun vadeli eğilimlerin ve geri dönüşlerin belirlenmesine izin verir.

Diğer hareketli ortalama türleri gibi, LWMA bazen destek ve direnç alanlarını belirtmek için kullanılabilir. Örneğin, geçmişte fiyat birçok kez LWMA'dan sıçradı ve ardından yükseldi. Bu, hattın destek görevi gördüğünü gösterir. Hat gelecekte destek görevi görmeye devam edebilir. Bunu yapmamak, fiyat eğiliminin bir değişiklik geçirdiğini gösterebilir. Aşağıya doğru dönüyor olabilir veya daha fazla yana doğru hareket ettiği bir döneme başlıyor olabilir.

Doğrusal Ağırlıklı Hareketli Ortalama (LWMA) ile Çift Üstel Hareketli Ortalama (DEMA) Arasındaki Fark Nedir?

Bu hareketli ortalamaların her ikisi de SMA'nın doğasında bulunan gecikmeyi azaltmak için tasarlanmıştır. LWMA bunu son fiyatlara daha fazla ağırlık uygulayarak yapar. Çift üssel hareketli ortalama (DEMA), bunu belirli bir süre boyunca EMA'yı iki ile çarparak ve ardından düzleştirilmiş bir EMA'yı çıkararak yapar. MA'lar farklı şekilde hesaplandığından, bir fiyat tablosunda farklı değerler sağlayacaktır.

Doğrusal Ağırlıklı Hareketli Ortalama (LWMA) Kullanmanın Sınırlamaları

Tüm hareketli ortalamalar, mevcut olduklarında eğilimleri tanımlamaya yardımcı olur, ancak fiyat hareketi dalgalı olduğunda veya ağırlıklı olarak yana doğru hareket ettiğinde çok az bilgi sağlar. Böyle zamanlarda fiyat MA etrafında salınım yapacaktır. MA böyle zamanlarda iyi geçiş veya destek/direnç sinyalleri sağlamayacaktır.

Bir LWMA destek veya direnç sağlamayabilir. Bu, özellikle geçmişte böyle yapmadıysa olasıdır.

birden fazla yanlış sinyal de ortaya çıkabilir. Yanlış bir sinyal, fiyatın LWMA'yı geçtiği, ancak daha sonra beklenen yönde hareket edememesi ve bunun sonucunda zayıf bir ticarete yol açmasıdır.

Öne Çıkanlar

Fiyat eğilimini ve geri dönüşleri daha net bir şekilde tanımlamak, geçişlere dayalı ticaret sinyalleri sağlamak ve potansiyel destek veya direnç alanlarını belirtmek için bir LWMA kullanın.
SMA veya EMA ile aynı şekilde doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama kullanın.

gecikmeli hareketli bir ortalama isteyen tüccarlar , bir LWMA kullanmak isteyebilirler.