Media mobile ponderata linearmente (LWMA)
Che cos'è una media mobile ponderata linearmente?
Una media mobile ponderata linearmente (LWMA) è un calcolo della media mobile che pondera maggiormente i dati sui prezzi recenti. Il prezzo più recente ha il peso più alto e ogni prezzo precedente ha un peso progressivamente inferiore. I pesi scendono in modo lineare. Le LWMA reagiscono più rapidamente alle variazioni di prezzo rispetto alle medie mobili semplici (SMA) e alle medie mobili esponenziali ( EMA ).
La formula per la media mobile ponderata linearmente (LWMA) è:
Come calcolare la media mobile ponderata linearmente (LWMA)
Scegli un periodo di ricerca. Questo è il numero di n valori che verranno calcolati nell'LWMA.
Calcolare i pesi lineari per ogni periodo. Questo può essere ottenuto in un paio di modi. Il modo più semplice è assegnare n come peso per il primo valore. Ad esempio, se si utilizza una ricerca a 100 periodi, il primo valore viene moltiplicato per un peso di 100, il valore successivo viene moltiplicato per un peso di 99. Un modo più complesso consiste nello scegliere un peso diverso per il valore più recente, come 30. Ora ogni valore dovrà diminuire di 30/100 in modo che quando viene raggiunto n-99 (100° periodo) il peso è uno.
Moltiplica i prezzi per ciascun periodo per i rispettivi pesi, quindi ottieni la somma totale.
Dividere quanto sopra per la somma di tutti i pesi.
Diciamo che siamo interessati a calcolare la media mobile ponderata linearmente del prezzo di chiusura di un'azione negli ultimi cinque giorni.
Inizia moltiplicando il prezzo di oggi per 5, quello di ieri per 4 e il prezzo del giorno prima per 3. Continua a moltiplicare il prezzo di ogni giorno per la sua posizione nella serie di dati fino a raggiungere il primo prezzo nella serie di dati, che viene moltiplicato per 1. Somma questi risultati, dividi per la somma dei pesi e avrai la media mobile ponderata linearmente per questo periodo.
((P55)+(P44)+(P33)+(P22)+(P1*1)) / (5+4+3+2+1)
Diciamo che il prezzo di questo titolo fluttua in questo modo:
Giorno 5: $ 90,90
Giorno 4: $ 90,36
Giorno 3: $ 90,28
Giorno 2: $ 90,83
Giorno 1: $ 90,91
((90.905)+(90.364)+(90.283)+(90.832)+(90.91*1)) / (5+4+3+2+1) = 90.62
L'LWMA di questo titolo in questo periodo di tempo è di $ 90,62.
Cosa ti dice la media mobile ponderata lineare (LWMA)?
La media mobile ponderata linearmente è un metodo per calcolare il prezzo medio di un'attività in un determinato periodo di tempo. Questo metodo pondera i dati recenti in modo più pesante rispetto ai dati meno recenti e viene utilizzato per analizzare le tendenze del mercato.
In genere, quando il prezzo è al di sopra dell'LWMA e l'LWMA è in aumento, il prezzo è al di sopra della media ponderata, il che aiuta a confermare un trend rialzista. Se il prezzo è inferiore all'LWMA e l'LWMA è puntato verso il basso, ciò aiuta a confermare una tendenza al ribasso del prezzo.
Quando il prezzo incrocia la LWMA potrebbe segnalare un cambio di tendenza. Ad esempio, se il prezzo è al di sopra dell'LWMA e poi scende al di sotto di esso, ciò potrebbe indicare un passaggio da un trend rialzista a un trend ribassista.
Quando valutano le tendenze, i trader dovrebbero essere consapevoli del periodo di riferimento. Il periodo di ricerca indica quanti periodi vengono calcolati nell'LWMA. Un LWMA a cinque periodi seguirà il prezzo molto da vicino ed è utile per tracciare piccole tendenze poiché la linea sarà facilmente violata anche da oscillazioni di prezzo minori. Un LWMA a 100 periodi non seguirà il prezzo così da vicino, il che significa che spesso ci sarà spazio tra l'LWMA e il prezzo. Ciò consente di determinare le tendenze e le inversioni a lungo termine.
Come altri tipi di medie mobili, la LWMA può talvolta essere utilizzata per indicare aree di supporto e resistenza. Ad esempio, in passato, il prezzo è rimbalzato dall'LWMA in più occasioni per poi risalire. Ciò indica che la linea funge da supporto. La linea potrebbe continuare a fungere da supporto in futuro. In caso contrario, potrebbe indicare che l'andamento dei prezzi ha subito un cambiamento. Potrebbe tornare al ribasso o potrebbe iniziare un periodo in cui si sposta più lateralmente.
Qual è la differenza tra una media mobile ponderata lineare (LWMA) e una doppia media mobile esponenziale (DEMA)?
Entrambe queste medie mobili sono progettate per ridurre il ritardo insito nella SMA. La LWMA fa questo applicando un peso maggiore ai prezzi recenti. La media mobile esponenziale doppia ( DEMA ) fa questo moltiplicando l'EMA in un certo periodo per due, e quindi sottraendo un EMA livellato. Poiché le MA sono calcolate in modo diverso, forniranno valori diversi su un grafico dei prezzi.
I limiti dell'utilizzo di una media mobile ponderata lineare (LWMA)
Tutte le medie mobili aiutano a definire le tendenze quando sono presenti, ma forniscono poche informazioni quando l'azione dei prezzi è instabile o si muove prevalentemente lateralmente. Durante tali periodi il prezzo oscillerà attorno alla MA. L'AG non fornirà buoni segnali di crossover o supporto/resistenza durante tali periodi.
Un LWMA potrebbe non fornire supporto o resistenza. Ciò è particolarmente probabile se non lo ha fatto in passato.
più falsi segnali prima che si sviluppi una tendenza significativa. Un falso segnale è quando il prezzo attraversa la LWMA ma poi non riesce a muoversi nella direzione prevista, risultando in uno scambio scadente.
Mette in risalto
Utilizzare un LWMA per definire più chiaramente l'andamento dei prezzi e le inversioni,. fornire segnali commerciali basati su crossover e indicare aree di potenziale supporto o resistenza.
Utilizzare una media mobile ponderata linearmente allo stesso modo di una SMA o EMA.
I trader che desiderano una media mobile con un ritardo inferiore rispetto a una SMA potrebbero voler utilizzare una LWMA.
