Lineaarisesti painotettu liukuva keskiarvo (LWMA)

Mikä on lineaarisesti painotettu liukuva keskiarvo?

Lineaarisesti painotettu liukuva keskiarvo (LWMA) on liukuva keskiarvolaskelma,. joka painottaa voimakkaammin viimeaikaisia hintatietoja. Viimeisimmän hinnan painotus on suurin, ja jokaisella aikaisemmalla hinnalla on asteittain vähemmän painoa. Painot laskevat lineaarisesti. LWMA:t reagoivat nopeammin hinnanmuutoksiin kuin yksinkertaiset liukuvat keskiarvot (SMA) ja eksponentiaaliset liikkuvat keskiarvot (EMA).

Lineaarisesti painotetun liukuvan keskiarvon (LWMA) kaava on:

$\begin &\text=\frac{\left(P_n*W_1 \oikea)+\vasen(P_*W_2\oikea)+\vasen(P_*W_3\oikea)...}{\sum}\ &\textbf \ &\teksti\ &\teksti{n = Viimeisin ajanjakso, n-1 on edellinen jakso,}\ &\teksti{ja n -2 on kaksi pistettä ennen}\ &\text{W = kullekin jaksolle määritetty painoarvo, jossa}\ &\teksti\ &\teksti{perustuu käytettyjen pisteiden määrä}\ \end$

Lineaarisesti painotetun liukuvan keskiarvon (LWMA) laskeminen

1. Valitse tarkastelujakso. Näin monta n arvoa lasketaan LWMA:han.

2. Laske kunkin jakson lineaaripainot. Tämä voidaan toteuttaa parilla tavalla. Helpoin on määrittää n ensimmäisen arvon painoksi. Jos esimerkiksi käytetään 100 jakson katsausta, ensimmäinen arvo kerrotaan painolla 100, seuraava arvo kerrotaan painolla 99. Monimutkaisempi tapa on valita uusi painoarvo uusimmalle arvolle, kuten 30. Nyt jokaisen arvon tulee pudota 30/100, jotta kun n-99 (100. jakso) saavutetaan, paino on yksi.

3. Kerro kunkin jakson hinnat niiden painoilla ja laske sitten summa.

4. Jaa yllä oleva kaikkien painojen summalla.

Oletetaan, että olemme kiinnostuneita laskemaan osakkeen viimeisten viiden päivän päätöskurssin lineaarisesti painotetun liukuvan keskiarvon .

Aloita kertomalla tämän päivän hinta 5:llä, eilisen hinta 4:llä ja edellisen päivän hinta kolmella. Jatka kertomalla kunkin päivän hinta sen sijainnilla tietosarjassa, kunnes saavutat tietosarjan ensimmäisen hinnan, joka kerrotaan yhdellä. Lisää nämä tulokset yhteen, jaa painojen summalla, niin saat tämän ajanjakson lineaarisesti painotetun liukuvan keskiarvon.

((P55)+(P44)+(P33)+(P22)+(P1*1)) / (5+4+3+2+1)

Oletetaan, että tämän osakkeen hinta vaihtelee seuraavasti:

Päivä 5: 90,90 dollaria

Päivä 4: 90,36 dollaria

Päivä 3: 90,28 dollaria

Päivä 2: 90,83 dollaria

Päivä 1: 90,91 dollaria

((90.905)+(90.364)+(90.283)+(90.832)+(90.91*1)) / (5+4+3+2+1) = 90.62

Tämän osakkeen LWMA tällä ajanjaksolla on 90,62 dollaria.

Mitä lineaarisesti painotettu liukuva keskiarvo (LWMA) kertoo?

Lineaarisesti painotettu liukuva keskiarvo on menetelmä, jolla lasketaan omaisuuserän keskihinta tietyltä ajanjaksolta. Tämä menetelmä painottaa viimeaikaisia tietoja raskaammin kuin vanhemmat tiedot, ja sitä käytetään analysoimaan markkinatrendejä.

Yleensä kun hinta on LWMA:n yläpuolella ja LWMA on nousussa, hinta on painotetun keskiarvon yläpuolella, mikä auttaa vahvistamaan nousutrendin. Jos hinta on LWMA:n alapuolella ja LWMA on suunnattu alaspäin, tämä auttaa vahvistamaan hinnan laskutrendin.

Kun hinta ylittää LWMA:n, se voi merkitä trendin muutosta. Esimerkiksi, jos hinta on LWMA:n yläpuolella ja sitten laskee sen alle, se voi viitata siirtymiseen nousutrendistä laskutrendiin.

Trendiä arvioidessaan kauppiaiden tulee olla tietoisia tarkastelujaksosta. Katsausjakso on kuinka monta jaksoa lasketaan LWMA:han. Viiden jakson LWMA seuraa hintaa erittäin tarkasti ja on hyödyllinen pienten trendien seuraamiseen, koska linja rikkoutuu helposti pientenkin hintavaihteluiden takia. 100-jaksoinen LWMA ei seuraa hintaa niin tarkasti, mikä tarkoittaa, että LWMA:n ja hinnan välillä on usein tilaa. Tämä mahdollistaa pitkän aikavälin trendien ja käänteiden määrittämisen.

Kuten muitakin liukuvia keskiarvoja, LWMA:ta voidaan joskus käyttää osoittamaan tuki- ja vastusalueita. Esimerkiksi aiemmin hinta pomppii LWMA:sta useaan otteeseen ja nousi sitten. Tämä osoittaa, että linja toimii tukena. Linja voi toimia jatkossakin tukena. Jos näin ei tehdä, hintakehitys on muuttunut. Se voi kääntyä huonompaan suuntaan tai saattaa alkaa jakso, jossa se liikkuu enemmän sivusuunnassa.

Mitä eroa on lineaarisesti painotetulla liukuvalla keskiarvolla (LWMA) ja kaksinkertaisella eksponentiaalisella liukuvalla keskiarvolla (DEMA)?

Molemmat liukuvat keskiarvot on suunniteltu vähentämään SMA:lle ominaista viivettä. LWMA tekee tämän painottamalla enemmän viimeaikaisia hintoja. Kaksinkertainen eksponentiaalinen liikkuva keskiarvo ( DEMA ) tekee tämän kertomalla tietyn ajanjakson EMA kahdella ja vähentämällä sitten tasoitettu EMA. Koska MA-arvot lasketaan eri tavalla, ne tarjoavat eri arvoja hintakaaviossa.

Lineaarisesti painotetun liukuvan keskiarvon (LWMA) käytön rajoitukset

Kaikki liukuvat keskiarvot auttavat määrittämään trendejä, kun ne ovat olemassa, mutta tarjoavat vain vähän tietoa, kun hintatoiminta on epätasaista tai liikkuu pääasiassa sivuttain. Tällaisina aikoina hinta heilahtelee MA:n ympärillä. MA ei tarjoa hyviä jako- tai tuki/vastussignaaleja tällaisina aikoina.

LWMA ei välttämättä tarjoa tukea tai vastusta. Tämä on erityisen todennäköistä, jos se ei ole tehnyt niin aiemmin.

Useita vääriä e-signaaleja voi myös esiintyä ennen kuin merkittävä trendi kehittyy. Väärä signaali on, kun hinta ylittää LWMA:n, mutta ei sitten liiku odotettuun suuntaan, mikä johtaa huonoon kauppaan.

Kohokohdat

• Käytä LWMA:ta määrittääksesi selkeämmin hintatrendi ja käännökset,. antaaksesi vaihtoihin perustuvia kauppasignaaleja ja osoittaaksesi mahdollisia tuki- tai vastustusalueita.

• Käytä lineaarisesti painotettua liukuvaa keskiarvoa samalla tavalla kuin SMA:ta tai EMA:ta.

• Kauppiaat, jotka haluavat liukuvan keskiarvon pienemmällä viiveellä kuin SMA, saattavat haluta käyttää LWMA:ta.