Moyenne mobile pondérée linéairement (LWMA)
Qu'est-ce qu'une moyenne mobile pondérée linéairement ?
Une moyenne mobile pondérée linéairement (LWMA) est un calcul de moyenne mobile qui pondère plus fortement les données de prix récentes. Le prix le plus récent a la pondération la plus élevée et chaque prix précédent a progressivement moins de poids. Les poids chutent de façon linéaire. Les LWMA réagissent plus rapidement aux variations de prix que les moyennes mobiles simples (SMA) et les moyennes mobiles exponentielles (EMA).
La formule de la moyenne mobile pondérée linéairement (LWMA) est :
Comment calculer la moyenne mobile pondérée linéairement (LWMA)
Choisissez une période d'analyse. C'est le nombre de valeurs n qui seront calculées dans le LWMA.
Calculez les poids linéaires pour chaque période. Cela peut être accompli de plusieurs façons. Le plus simple est d'attribuer n comme poids pour la première valeur. Par exemple, si vous utilisez un lookback de 100 périodes, la première valeur est multipliée par un poids de 100, la valeur suivante est multipliée par un poids de 99. Une manière plus complexe consiste à choisir un poids différent pour la valeur la plus récente, comme 30. Maintenant, chaque valeur devra baisser de 30/100 pour que lorsque n-99 (100e période) est atteint, le poids soit un.
Multipliez les prix pour chaque période par leurs poids respectifs, puis obtenez la somme totale.
Divisez ce qui précède par la somme de tous les poids.
Supposons que nous souhaitions calculer la moyenne mobile pondérée linéairement du cours de clôture d'une action au cours des cinq derniers jours.
Commencez par multiplier le prix d'aujourd'hui par 5, celui d'hier par 4 et le prix de la veille par 3. Continuez à multiplier le prix de chaque jour par sa position dans la série de données jusqu'à atteindre le premier prix de la série de données, qui est multiplié par 1. Additionnez ces résultats, divisez par la somme des poids et vous obtiendrez la moyenne mobile pondérée linéairement pour cette période.
((P55)+(P44)+(P33)+(P22)+(P1*1)) / (5+4+3+2+1)
Disons que le prix de cette action fluctue ainsi :
Jour 5 : 90,90 $
Jour 4 : 90,36 $
Jour 3 : 90,28 $
Jour 2 : 90,83 $
Jour 1 : 90,91 $
((90.905)+(90.364)+(90.283)+(90.832)+(90.91*1)) / (5+4+3+2+1) = 90.62
Le LWMA de ce stock sur cette période est de 90,62 $.
Que vous dit la moyenne mobile pondérée linéairement (LWMA) ?
La moyenne mobile pondérée linéairement est une méthode de calcul du prix moyen d'un actif sur une période de temps donnée. Cette méthode pondère davantage les données récentes que les données plus anciennes et est utilisée pour analyser les tendances du marché.
Généralement, lorsque le prix est supérieur au LWMA et que le LWMA est en hausse, le prix est supérieur à la moyenne pondérée, ce qui permet de confirmer une tendance haussière. Si le prix est inférieur au LWMA et que le LWMA est orienté vers le bas, cela aide à confirmer une tendance à la baisse des prix.
Lorsque le prix franchit la LWMA, cela pourrait signaler un changement de tendance. Par exemple, si le prix est supérieur au LWMA puis descend en dessous, cela pourrait indiquer un passage d'une tendance haussière à une tendance baissière.
Lors de l'évaluation des tendances, les traders doivent être conscients de la période de rétrospection. La période d'analyse correspond au nombre de périodes calculées dans la LWMA. Une LWMA à cinq périodes suivra les prix de très près et est utile pour suivre les petites tendances car la ligne sera facilement franchie par des oscillations de prix même mineures. Un LWMA de 100 périodes ne suivra pas le prix d'aussi près, ce qui signifie qu'il y aura souvent de la place entre le LWMA et le prix. Cela permet de déterminer les tendances et les renversements à plus long terme.
Comme d'autres types de moyennes mobiles, le LWMA peut parfois être utilisé pour indiquer les zones de support et de résistance. Par exemple, dans le passé, le prix a rebondi sur le LWMA à plusieurs reprises, puis a augmenté. Cela indique que la ligne agit comme support. La ligne peut continuer à servir de support à l'avenir. Ne pas le faire pourrait indiquer que la tendance des prix a subi un changement. Il pourrait s'inverser à la baisse ou commencer une période où il se déplace plus latéralement.
Quelle est la différence entre une moyenne mobile pondérée linéairement (LWMA) et une moyenne mobile double exponentielle (DEMA) ?
Ces deux moyennes mobiles sont conçues pour réduire le décalage inhérent au SMA. Pour ce faire, la LWMA applique une plus grande pondération aux prix récents. La moyenne mobile exponentielle double ( DEMA ) le fait en multipliant l'EMA sur une certaine période par deux, puis en soustrayant une EMA lissée. Étant donné que les MA sont calculées différemment, elles fourniront des valeurs différentes sur un tableau des prix.
Les limites de l'utilisation d'une moyenne mobile pondérée linéairement (LWMA)
Toutes les moyennes mobiles aident à définir les tendances lorsqu'elles sont présentes, mais fournissent peu d'informations lorsque l'action des prix est agitée ou se déplace principalement latéralement. Pendant ces périodes, le prix oscillera autour de la MA. Le MA ne fournira pas de bons signaux de croisement ou de support/résistance pendant ces périodes.
Un LWMA peut ne pas fournir de support ou de résistance. Cela est particulièrement probable s'il ne l'a pas fait dans le passé.
De multiples faux signaux peuvent également se produire avant qu'une tendance significative ne se développe. Un faux signal est lorsque le prix traverse le LWMA mais ne parvient pas à se déplacer dans la direction attendue, ce qui entraîne une mauvaise transaction.
Points forts
Utilisez un LWMA pour définir plus clairement la tendance des prix et les inversions,. fournir des signaux commerciaux basés sur des croisements et indiquer les zones de support ou de résistance potentiels .
Utilisez une moyenne mobile pondérée linéairement de la même manière qu'un SMA ou EMA.
Les commerçants qui veulent une moyenne mobile avec moins de décalage qu'un SMA peuvent souhaiter utiliser un LWMA.
