Линейно-взвешенная скользящая средняя (LWMA)

Что такое линейно взвешенная скользящая средняя?

Линейно-взвешенное скользящее среднее (LWMA) — это расчет скользящего среднего,. который более сильно взвешивает недавние ценовые данные. Самая последняя цена имеет наивысший вес, а каждая предыдущая цена имеет постепенно меньший вес. Веса падают линейно. LWMA быстрее реагируют на изменения цены, чем простые скользящие средние (SMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA).

Формула линейно-взвешенной скользящей средней (LWMA):

$\begin &\text=\frac{\left(P_n*W_1\right)+\left(P_*W_2\right)+\left(P_*W_3\right)...}{\sum}\ &\textbf{где:}\ &\text{P = Цена за период}\ &\text{n = Самый последний период, n-1 – предыдущий период,}\ &\text{и n-2 – два предыдущих периода}\ &\ text{W = присвоенный вес каждому периоду, причем}\ &\text{самый высокий вес идет первым, а затем линейно убывает}\ &\text{на основе количества используемых периодов}\ \end$

Как рассчитать линейно взвешенное скользящее среднее (LWMA)

1. Выберите период ретроспективного анализа. Это количество значений n, которые будут рассчитаны в LWMA.

2. Рассчитайте линейные веса для каждого периода. Это может быть достигнуто несколькими способами. Проще всего назначить n в качестве веса для первого значения. Например, при использовании ретроспективного анализа на 100 периодов первое значение умножается на вес 100, следующее значение умножается на вес 99. Более сложный способ — выбрать другой вес для самого последнего значения, например, 30. Теперь каждое значение должно уменьшиться на 30/100, чтобы при достижении n-99 (100-й период) вес был равен единице.

3. Умножьте цены за каждый период на их соответствующие веса, затем получите общую сумму.

4. Разделите вышеуказанное на сумму всех весов.

Допустим, нас интересует вычисление линейно взвешенного скользящего среднего цены закрытия акции за последние пять дней.

Начните с умножения сегодняшней цены на 5, вчерашней на 4 и цены позавчера на 3. Продолжайте умножать цену каждого дня на ее позицию в ряду данных, пока не достигнете первой цены в ряду данных, которая умножается на 1. Сложите эти результаты вместе, разделите на сумму весов, и вы получите линейно взвешенное скользящее среднее за этот период.

((P55)+(P44)+(P33)+(P22)+(P1*1)) / (5+4+3+2+1)

Предположим, что цена этой акции колеблется следующим образом:

День 5: $90,90

День 4: $90,36

День 3: $90,28

День 2: $90,83

День 1: $90,91

((90,905)+(90,364)+(90,283)+(90,832)+(90,91*1)) / (5+4+3+2+1) = 90,62

LWMA этой акции за этот период времени составляет 90,62 доллара.

Что говорит вам линейно взвешенная скользящая средняя (LWMA)?

Линейно-взвешенное скользящее среднее — это метод расчета средней цены актива за определенный период времени. Этот метод более взвешивает последние данные, чем старые, и используется для анализа рыночных тенденций.

Как правило, когда цена выше LWMA, а LWMA растет, цена выше средневзвешенной, что помогает подтвердить восходящий тренд. Если цена ниже LWMA, а LWMA направлена вниз, это помогает подтвердить нисходящий тренд цены.

Когда цена пересекает LWMA, это может сигнализировать об изменении тренда. Например, если цена находится выше LWMA, а затем падает ниже нее, это может указывать на смену восходящего тренда на нисходящий.

При оценке трендов трейдеры должны помнить об ретроспективном периоде. Период ретроспективного анализа — это количество периодов, которые рассчитываются в LWMA. Пятипериодная LWMA очень близко отслеживает цену и полезна для отслеживания небольших трендов, поскольку линия будет легко пробита даже незначительными ценовыми колебаниями. 100-периодная LWMA не будет так близко отслеживать цену, а это означает, что между LWMA и ценой часто будет промежуток. Это позволяет определять долгосрочные тренды и развороты.

Как и другие типы скользящих средних, LWMA иногда может использоваться для обозначения областей поддержки и сопротивления. Например, в прошлом цена несколько раз отскакивала от LWMA, а затем поднималась выше. Это указывает на то, что линия действует как поддержка. Линия может продолжать выступать в качестве поддержки в будущем. Если этого не сделать, это может означать, что ценовой тренд претерпел изменения. Это может быть разворот вниз или может начаться период, когда он движется в сторону.

В чем разница между линейно взвешенной скользящей средней (LWMA) и двойной экспоненциальной скользящей средней (DEMA)?

Обе эти скользящие средние предназначены для уменьшения запаздывания, присущего SMA. LWMA делает это, придавая больший вес недавним ценам. Двойная экспоненциальная скользящая средняя ( DEMA ) делает это путем умножения EMA за определенный период на два, а затем вычитания сглаженной EMA. Поскольку MA рассчитываются по-разному, они будут давать разные значения на ценовом графике.

Ограничения использования линейно-взвешенной скользящей средней (LWMA)

Все скользящие средние помогают определить тренды, когда они присутствуют, но дают мало информации, когда цена изменчива или движется преимущественно в боковом направлении. В такие моменты цена будет колебаться вокруг скользящей средней. В такие периоды MA не будет давать хороших сигналов пересечения или поддержки/сопротивления.

LWMA может не обеспечивать поддержку или сопротивление. Это особенно вероятно, если это не было сделано в прошлом.

могут возникать множественные ложные сигналы до того, как разовьется значительный тренд. Ложный сигнал — это когда цена пересекает LWMA, но затем не движется в ожидаемом направлении, что приводит к неудачной сделке.

Особенности

• Используйте LWMA для более четкого определения ценового тренда и разворотов,. подачи торговых сигналов на основе пересечений и указания областей потенциальной поддержки или сопротивления.

• Используйте линейно взвешенную скользящую среднюю так же, как SMA или EMA.

• Трейдеры, которым нужна скользящая средняя с меньшим запаздыванием,. чем SMA, могут использовать LWMA.