Média móvel ponderada linearmente (LWMA)

O que é uma média móvel ponderada linearmente?

Uma média móvel ponderada linearmente (LWMA) é um cálculo de média móvel que pesa mais fortemente os dados de preços recentes. O preço mais recente tem o peso mais alto e cada preço anterior tem peso progressivamente menor. Os pesos caem de forma linear. Os LWMAs são mais rápidos para reagir às mudanças de preço do que as médias móveis simples (SMA) e as médias móveis exponenciais ( EMA ).

A fórmula para a média móvel ponderada linearmente (LWMA) é:

$\begin &\text=\frac{\left(P_n*W_1 \right)+\left(P_*W_2\right)+\left(P_*W_3\right)...}{\sum}\ &\textbf \ &\text{P = Preço para o período}\ &\text{n = O período mais recente, n-1 é o período anterior,}\ &\text{and n -2 é dois períodos anteriores}\ &\text{W = O peso atribuído a cada período, com o}\ &\text\ &\text{com base no número de períodos sendo usados}\ \end$ ​

Como calcular a média móvel ponderada linearmente (LWMA)

1. Escolha um período de lookback. Isto é quantos valores n serão calculados no LWMA.

2. Calcule os pesos lineares para cada período. Isso pode ser feito de duas maneiras. O mais fácil é atribuir n como o peso para o primeiro valor. Por exemplo, se estiver usando um lookback de 100 períodos, o primeiro valor é multiplicado por um peso de 100, o próximo valor é multiplicado por um peso de 99. Uma maneira mais complexa é escolher um peso diferente para o valor mais recente, como 30. Agora, cada valor precisará cair em 30/100 para que, quando n-99 (100º período) for atingido, o peso seja um.

3. Multiplique os preços de cada período por seus respectivos pesos e obtenha a soma total.

4. Divida o acima pela soma de todos os pesos.

Digamos que estamos interessados em calcular a média móvel ponderada linearmente do preço de fechamento de uma ação nos últimos cinco dias.

Comece multiplicando o preço de hoje por 5, o de ontem por 4 e o preço do dia anterior por 3. Continue multiplicando o preço de cada dia por sua posição na série de dados até chegar ao primeiro preço na série de dados, que é multiplicado por 1. Some esses resultados, divida pela soma dos pesos e você terá a média móvel ponderada linearmente para esse período.

((P55)+(P44)+(P33)+(P22)+(P1*1)) / (5+4+3+2+1)

Digamos que o preço dessa ação flutue assim:

Dia 5: US$ 90,90

Dia 4: US$ 90,36

Dia 3: US$ 90,28

Dia 2: US$ 90,83

Dia 1: US$ 90,91

((90,905)+(90,364)+(90,283)+(90,832)+(90,91*1)) / (5+4+3+2+1) = 90,62

O LWMA dessa ação nesse período é de US$ 90,62.

O que a média móvel ponderada linearmente (LWMA) lhe diz?

A média móvel ponderada linearmente é um método de calcular o preço médio de um ativo durante um determinado período de tempo. Esse método pondera os dados recentes mais fortemente do que os dados mais antigos e é usado para analisar as tendências do mercado.

Geralmente, quando o preço está acima do LWMA e o LWMA está subindo, o preço está acima da média ponderada, o que ajuda a confirmar uma tendência de alta. Se o preço estiver abaixo do LWMA e o LWMA estiver apontado para baixo, isso ajuda a confirmar uma tendência de baixa no preço.

Quando o preço cruza o LWMA, isso pode sinalizar uma mudança de tendência. Por exemplo, se o preço estiver acima do LWMA e depois cair abaixo dele, isso pode indicar uma mudança de uma tendência de alta para uma tendência de baixa.

Ao avaliar as tendências, os traders devem estar cientes do período de retrospectiva. O período de lookback é quantos períodos estão sendo calculados no LWMA. Um LWMA de cinco períodos acompanhará o preço muito de perto e é útil para rastrear pequenas tendências, pois a linha será facilmente violada mesmo por pequenas oscilações de preço. Um LWMA de 100 períodos não acompanhará o preço tão de perto, o que significa que muitas vezes haverá espaço entre o LWMA e o preço. Isso permite a determinação de tendências e reversões de longo prazo.

Como outros tipos de médias móveis, o LWMA pode ser usado às vezes para indicar áreas de suporte e resistência. Por exemplo, no passado, o preço saltou do LWMA em várias ocasiões e depois subiu. Isso indica que a linha está atuando como suporte. A linha pode continuar a atuar como suporte no futuro. Não fazer isso pode indicar que a tendência de preço sofreu uma mudança. Pode estar revertendo para o lado negativo ou pode estar iniciando um período em que se move mais para os lados.

Qual é a diferença entre uma média móvel ponderada linearmente (LWMA) e uma média móvel exponencial dupla (DEMA)?

Ambas as médias móveis são projetadas para reduzir o atraso inerente ao SMA. O LWMA faz isso aplicando maior peso aos preços recentes. A média móvel exponencial dupla ( DEMA ) faz isso multiplicando a EMA durante um determinado período por dois e, em seguida, subtraindo uma EMA suavizada. Como as MAs são calculadas de maneira diferente, elas fornecerão valores diferentes em um gráfico de preços.

As limitações do uso de uma média móvel ponderada linearmente (LWMA)

Todas as médias móveis ajudam a definir tendências quando estão presentes, mas fornecem pouca informação quando a ação do preço é instável ou se move predominantemente para os lados. Durante esses momentos, o preço oscilará em torno da MA. O MA não fornecerá bons sinais de cruzamento ou suporte/resistência durante esses períodos.

Um LWMA pode não fornecer suporte ou resistência. Isso é especialmente provável se não tiver feito isso no passado.

Vários sinais falsos também podem ocorrer antes que uma tendência significativa se desenvolva. Um sinal falso é quando o preço cruza o LWMA, mas não se move na direção esperada, resultando em uma negociação ruim.

Destaques

• Use um LWMA para definir mais claramente a tendência de preço e reversões,. fornecer sinais de negociação com base em cruzamentos e indicar áreas de suporte ou resistência em potencial.

• Use uma média móvel ponderada linearmente da mesma forma que uma SMA ou EMA.

• Os comerciantes que desejam uma média móvel com menos atraso do que um SMA podem desejar utilizar um LWMA.