Promedio móvil ponderado linealmente (LWMA)
¿Qué es una media móvil ponderada linealmente?
Un promedio móvil ponderado linealmente (LWMA) es un cálculo de promedio móvil que pondera más los datos de precios recientes. El precio más reciente tiene la ponderación más alta y cada precio anterior tiene una ponderación progresivamente menor. Los pesos caen de forma lineal. Los LWMA reaccionan más rápido a los cambios de precios que los promedios móviles simples (SMA) y los promedios móviles exponenciales (EMA).
La fórmula para la media móvil ponderada linealmente (LWMA) es:
Cómo calcular la media móvil ponderada linealmente (LWMA)
Elija un período retrospectivo. Esta es la cantidad de valores n que se calcularán en la LWMA.
Calcular los pesos lineales para cada período. Esto se puede lograr de un par de maneras. Lo más fácil es asignar n como peso para el primer valor. Por ejemplo, si usa una retrospectiva de 100 períodos, el primer valor se multiplica por una ponderación de 100, el siguiente valor se multiplica por una ponderación de 99. Una forma más compleja es elegir una ponderación diferente para el valor más reciente, como 30. Ahora cada valor deberá disminuir en 30/100 para que cuando se alcance n-99 (período 100) el peso sea uno.
Multiplique los precios de cada período por sus respectivos pesos, luego obtenga la suma total.
Divida lo anterior por la suma de todos los pesos.
Digamos que estamos interesados en calcular el promedio móvil ponderado linealmente del precio de cierre de una acción durante los últimos cinco días.
Comience multiplicando el precio de hoy por 5, el de ayer por 4 y el precio del día anterior por 3. Continúe multiplicando el precio de cada día por su posición en la serie de datos hasta llegar al primer precio de la serie de datos, que se multiplica por 1. Sume estos resultados, divídalos por la suma de los pesos y obtendrá el promedio móvil ponderado linealmente para este período.
((P55)+(P44)+(P33)+(P22)+(P1*1)) / (5+4+3+2+1)
Digamos que el precio de esta acción fluctúa así:
Día 5: $90.90
Día 4: $90.36
Día 3: $90.28
Día 2: $90.83
Día 1: $90.91
((90,905)+(90,364)+(90,283)+(90,832)+(90,91*1)) / (5+4+3+2+1) = 90,62
El LWMA de esta acción durante este período de tiempo es de $90,62.
¿Qué te dice la media móvil ponderada linealmente (LWMA)?
El promedio móvil ponderado linealmente es un método para calcular el precio promedio de un activo durante un período de tiempo determinado. Este método pondera más los datos recientes que los datos más antiguos y se utiliza para analizar las tendencias del mercado.
Generalmente, cuando el precio está por encima del LWMA y el LWMA está subiendo, el precio está por encima del promedio ponderado, lo que ayuda a confirmar una tendencia alcista. Si el precio está por debajo del LWMA y el LWMA apunta hacia abajo, esto ayuda a confirmar una tendencia a la baja en el precio.
Cuando el precio cruza la LWMA, eso podría indicar un cambio de tendencia. Por ejemplo, si el precio está por encima de la LWMA y luego cae por debajo de ella, eso podría indicar un cambio de una tendencia alcista a una tendencia bajista.
Al evaluar las tendencias, los comerciantes deben tener en cuenta el período retrospectivo. El período retrospectivo es cuántos períodos se calculan en la LWMA. Un LWMA de cinco períodos seguirá el precio muy de cerca y es útil para seguir pequeñas tendencias, ya que la línea se romperá fácilmente incluso con oscilaciones de precios menores. Un LWMA de 100 períodos no seguirá el precio tan de cerca, lo que significa que a menudo habrá espacio entre el LWMA y el precio. Esto permite la determinación de tendencias y reversiones a más largo plazo.
Al igual que otros tipos de medias móviles, la LWMA puede usarse en algún momento para indicar áreas de soporte y resistencia. Por ejemplo, en el pasado, el precio rebotó en la LWMA en múltiples ocasiones y luego subió. Esto indica que la línea está actuando como soporte. La línea puede seguir actuando como apoyo en el futuro. De lo contrario, podría indicar que la tendencia del precio ha sufrido un cambio. Podría estar retrocediendo a la baja o puede estar comenzando un período en el que se mueve más hacia los lados.
¿Cuál es la diferencia entre una media móvil ponderada linealmente (LWMA) y una media móvil exponencial doble (DEMA)?
Ambos promedios móviles están diseñados para reducir el retraso inherente a la SMA. La LWMA hace esto aplicando mayor peso a los precios recientes. El promedio móvil exponencial doble ( DEMA ) hace esto multiplicando el EMA durante un cierto período por dos, y luego restando un EMA suavizado. Debido a que las MA se calculan de manera diferente, proporcionarán valores diferentes en un gráfico de precios.
Las limitaciones de usar una media móvil ponderada linealmente (LWMA)
Todos los promedios móviles ayudan a definir las tendencias cuando están presentes, pero brindan poca información cuando la acción del precio es entrecortada o se mueve predominantemente hacia los lados. Durante esos momentos, el precio oscilará alrededor de la MA. El MA no proporcionará buenas señales de cruce o de soporte/resistencia durante esos momentos.
Una LWMA puede no proporcionar soporte o resistencia. Esto es especialmente probable si no lo ha hecho en el pasado.
múltiples señales falsas antes de que se desarrolle una tendencia significativa. Una señal falsa es cuando el precio cruza la LWMA pero luego no se mueve en la dirección esperada, lo que resulta en una operación deficiente.
Reflejos
Use un LWMA para definir más claramente la tendencia y las reversiones del precio,. proporcione señales comerciales basadas en cruces e indique áreas de soporte o resistencia potencial.
Use un promedio móvil ponderado linealmente de la misma manera que un SMA o EMA.
Los comerciantes que desean un promedio móvil con menos retraso que un SMA pueden desear utilizar un LWMA.
