Liniowa ważona średnia krocząca (LWMA)

Co to jest liniowo ważona średnia krocząca?

Liniowo ważona średnia ruchoma (LWMA) to obliczenie średniej ruchomej,. które bardziej waży najnowsze dane cenowe. Najnowsza cena ma najwyższą wagę, a każda poprzednia cena ma stopniowo coraz mniejszą wagę. Wagi spadają liniowo. LWMA szybciej reagują na zmiany cen niż proste średnie kroczące (SMA) i wykładnicze średnie kroczące (EMA).

Wzór na liniowo ważoną średnią kroczącą (LWMA) to:

$\begin &\text=\frac{\left(P_n*W_1 \right)+\left(P_*W_2\right)+\left(P_*W_3\right)...}{\sum}\ &\textbf \ &\text\ &\text{n = Ostatni okres, n-1 to okres poprzedni,}\ &\text{i n -2 to dwa okresy poprzedzające}\ &\text{W = Przypisana waga do każdego okresu, przy czym}\ &\text{najwyższa waga idzie jako pierwsza, a następnie maleje liniowo}\ &\text{na podstawie liczba użytych kropek}\ \end$

Jak obliczyć liniowo ważoną średnią kroczącą (LWMA)

Wybierz okres ważności. To jest ile n wartości zostanie obliczonych w LWMA.
Oblicz wagi liniowe dla każdego okresu. Można to osiągnąć na kilka sposobów. Najłatwiej jest przypisać n jako wagę pierwszej wartości. Na przykład, jeśli używasz 100-okresowego okresu ważności, pierwsza wartość jest mnożona przez wagę 100, następna wartość jest mnożona przez wagę 99. Bardziej złożonym sposobem jest wybranie innej wagi dla najnowszej wartości, np. 30. Teraz każda wartość będzie musiała spaść o 30/100, aby po osiągnięciu n-99 (100. okres) waga wynosiła jeden.
Pomnóż ceny dla każdego okresu przez ich wagę, a następnie uzyskaj sumę.
Podziel powyższe przez sumę wszystkich wag.

Załóżmy, że jesteśmy zainteresowani obliczeniem ważonej liniowo średniej ruchomej ceny zamknięcia akcji z ostatnich pięciu dni.

Zacznij od pomnożenia dzisiejszej ceny przez 5, wczorajszej przez 4, a ceny z poprzedniego dnia przez 3. Kontynuuj mnożenie ceny z każdego dnia przez jej pozycję w serii danych, aż do osiągnięcia pierwszej ceny w serii danych, która jest pomnożona przez 1. Dodaj te wyniki do siebie, podziel przez sumę wag, a otrzymasz liniowo ważoną średnią ruchomą dla tego okresu.

((P55)+(P44)+(P33)+(P22)+(P1*1)) / (5+4+3+2+1)

Załóżmy, że cena tej akcji zmienia się w następujący sposób:

Dzień 5: 90,90 USD

Dzień 4: 90,36 USD

Dzień 3: 90,28 USD

Dzień 2: 90,83 $

Dzień 1: 90,91 USD

((90,905)+(90,364)+(90,283)+(90,832)+(90,91*1)) / (5+4+3+2+1) = 90,62

LWMA tej akcji w tym okresie wynosi 90,62 USD.

Co mówi liniowo ważona średnia krocząca (LWMA)?

Liniowo ważona średnia ruchoma to metoda obliczania średniej ceny aktywów w danym okresie. Ta metoda waży najnowsze dane bardziej niż starsze i służy do analizowania trendów rynkowych.

Ogólnie rzecz biorąc, gdy cena jest powyżej LWMA, a LWMA rośnie, cena jest powyżej średniej ważonej, co pomaga potwierdzić trend wzrostowy. Jeśli cena jest poniżej LWMA, a LWMA jest skierowana w dół, pomaga to potwierdzić trend spadkowy ceny.

Kiedy cena przekroczy LWMA, może to sygnalizować zmianę trendu. Na przykład, jeśli cena jest powyżej LWMA, a następnie spada poniżej niej, może to wskazywać na przejście od trendu wzrostowego do trendu spadkowego.

Oceniając trendy, handlowcy powinni być świadomi okresu retrospekcji. Okres ważności określa, ile okresów jest obliczanych w LWMA. Pięciookresowa LWMA będzie bardzo dokładnie śledzić cenę i jest przydatna do śledzenia niewielkich trendów, ponieważ linia zostanie łatwo naruszona nawet przez niewielkie wahania cen. 100-okresowa LWMA nie będzie śledzić ceny tak dokładnie, co oznacza, że często będzie miejsce między LWMA a ceną. Pozwala to na określenie długoterminowych trendów i odwróceń.

Podobnie jak inne rodzaje średnich kroczących, LWMA może być czasami używana do wskazywania obszarów wsparcia i oporu. Na przykład w przeszłości cena wielokrotnie odbijała się od LWMA, a następnie rosła. Oznacza to, że linia działa jako wsparcie. Linia może nadal pełnić rolę wsparcia w przyszłości. Niezastosowanie się do tego może wskazywać, że trend cenowy uległ zmianie. Może odwracać się w dół lub rozpoczynać okres, w którym porusza się bardziej na boki.

Jaka jest różnica między liniowo ważoną średnią kroczącą (LWMA) a podwójną wykładniczą średnią kroczącą (DEMA)?

Obie te średnie kroczące mają na celu zmniejszenie opóźnienia, które jest nieodłączne w SMA. LWMA robi to, przykładając większą wagę do ostatnich cen. Podwójna wykładnicza średnia krocząca ( DEMA ) robi to poprzez pomnożenie EMA w pewnym okresie przez dwa, a następnie odjęcie wygładzonej EMA. Ponieważ MA są obliczane w różny sposób, na wykresie cenowym będą przedstawiać różne wartości.

Ograniczenia w stosowaniu liniowo ważonej średniej kroczącej (LWMA)

Wszystkie średnie ruchome pomagają zdefiniować trendy, gdy są obecne, ale dostarczają niewiele informacji, gdy akcja cenowa jest niestabilna lub porusza się głównie na boki. W takich okresach cena będzie oscylować wokół MA. W takich okresach MA nie zapewni dobrych sygnałów zwrotnicy lub wsparcia/oporu.

LWMA może nie zapewniać wsparcia ani oporu. Jest to szczególnie prawdopodobne, jeśli nie robiło tego w przeszłości.

Wiele fałszywych sygnałów może również wystąpić, zanim rozwinie się znaczący trend. Fałszywy sygnał ma miejsce, gdy cena przekracza LWMA, ale następnie nie porusza się w oczekiwanym kierunku, co skutkuje słabą transakcją.

Przegląd najważniejszych wydarzeń

Użyj LWMA, aby wyraźniej zdefiniować trend cenowy i odwrócenia,. dostarczyć sygnały handlowe oparte na skrzyżowaniach i wskazać obszary potencjalnego wsparcia lub oporu.
Użyj ważonej liniowo średniej ruchomej w taki sam sposób, jak SMA lub EMA.
Traderzy, którzy chcą średniej ruchomej z mniejszym opóźnieniem niż SMA, mogą chcieć wykorzystać LWMA.