دالة الكثافة الاحتمالية (PDF)

ما هي دالة الكثافة الاحتمالية (PDF)؟

دالة كثافة الاحتمال (PDF) هي تعبير إحصائي يحدد توزيع الاحتمالية (احتمالية وجود نتيجة) لمتغير عشوائي منفصل (على سبيل المثال ، مخزون أو ETF) بدلاً من متغير عشوائي مستمر.

الفرق بين المتغير العشوائي المنفصل هو أنه يمكنك تحديد قيمة دقيقة للمتغير. على سبيل المثال ، قيمة المتغير ، على سبيل المثال ، سعر السهم ، تتجاوز فقط نقطتين عشريتين (على سبيل المثال ، 52.55) ، بينما يمكن أن يحتوي المتغير المستمر على عدد لا نهائي من القيم (على سبيل المثال ، 52.5572389658 ...).

عندما يتم تصوير ملف PDF بيانياً ، فإن المنطقة الواقعة أسفل المنحنى ستشير إلى الفاصل الزمني الذي سيقع فيه المتغير. المساحة الإجمالية في هذه الفترة الزمنية للرسم البياني تساوي احتمال حدوث متغير عشوائي منفصل. بتعبير أدق ، نظرًا لأن الاحتمال المطلق لمتغير عشوائي مستمر يأخذ أي قيمة محددة هو صفر بسبب المجموعة اللانهائية من القيم الممكنة المتاحة ، يمكن استخدام قيمة PDF لتحديد احتمالية وقوع متغير عشوائي ضمن نطاق معين من القيم.

أساسيات وظائف الكثافة الاحتمالية (ملفات PDF)

تُستخدم ملفات PDF لقياس مخاطر أمان معين ، مثل الأسهم الفردية أو ETF. وعادة ما يتم تصويرها على الرسم البياني ، مع منحنى الجرس العادي الذي يشير إلى مخاطر السوق المحايدة ، ويشير الجرس في أي من الطرفين إلى مخاطر / عوائد أكبر أو أقل. يشير الجرس الموجود على الجانب الأيمن من المنحنى إلى مكافأة أكبر ، ولكن باحتمالية أقل ، بينما يشير الجرس الموجود على اليسار إلى مخاطر أقل ومكافأة أقل.

يجب على المستثمرين استخدام ملفات PDF كواحدة من العديد من الأدوات لحساب المخاطر / المكافأة الإجمالية في اللعب في محافظهم الاستثمارية.

مثال على دالة الكثافة الاحتمالية (PDF)

كما هو موضح سابقًا ، تعد ملفات PDF أداة مرئية يتم تصويرها على الرسم البياني بناءً على البيانات التاريخية. PDF المحايد هو التصور الأكثر شيوعًا ، حيث تكون المخاطرة مساوية للمكافأة عبر طيف.

شخص ما على استعداد لتحمل مخاطر محدودة سوف يتطلع فقط إلى توقع عائد محدود وسيسقط على الجانب الأيسر من منحنى الجرس أدناه. سيكون المستثمر الذي يرغب في تحمل مخاطر أعلى بحثًا عن مكافآت أعلى على الجانب الأيمن من منحنى الجرس. معظمنا يبحث عن متوسط العوائد ومتوسط المخاطر سيكون في مركز منحنى الجرس.

يسلط الضوء

• يتم رسم ملفات PDF على رسم بياني يشبه عادةً منحنى الجرس ، مع احتمال وقوع النتائج أسفل المنحنى.

• يمكن استخدام ملفات PDF لقياس المخاطر / المكاسب المحتملة لأمن معين أو صندوق معين في المحفظة.

• يمكن قياس المتغير المنفصل بدقة ، بينما يمكن أن يكون للمتغير المستمر قيم غير محدودة.

• دالات كثافة الاحتمالية هي مقياس إحصائي يستخدم لقياس النتيجة المحتملة لقيمة منفصلة (على سبيل المثال ، سعر السهم أو ETF).