Função de densidade de probabilidade (PDF)
O que é uma função de densidade de probabilidade (PDF)?
A função de densidade de probabilidade (PDF) é uma expressão estatÃstica que define uma distribuição de probabilidade (a probabilidade de um resultado) para uma variável aleatória discreta (por exemplo, uma ação ou ETF) em oposição a uma variável aleatória contÃnua.
A diferença entre uma variável aleatória discreta é que você pode identificar um valor exato da variável. Por exemplo, o valor da variável, por exemplo, o preço de uma ação, vai apenas duas casas decimais além do decimal (por exemplo, 52,55), enquanto uma variável contÃnua pode ter um número infinito de valores (por exemplo, 52,5572389658…).
Quando o PDF for retratado graficamente, a área sob a curva indicará o intervalo em que a variável cairá. A área total neste intervalo do gráfico é igual à probabilidade de ocorrência de uma variável aleatória discreta. Mais precisamente, como a probabilidade absoluta de uma variável aleatória contÃnua assumir qualquer valor especÃfico é zero devido ao conjunto infinito de valores possÃveis disponÃveis, o valor de um PDF pode ser usado para determinar a probabilidade de uma variável aleatória cair dentro de um determinado intervalo de valores.
Noções básicas de funções de densidade de probabilidade (PDFs)
Os PDFs são usados para avaliar o risco de um tÃtulo especÃfico, como uma ação individual ou ETF. Eles são normalmente representados em um gráfico, com uma curva normal indicando risco de mercado neutro e um sino em cada extremidade indicando maior ou menor risco/recompensa. Um sino no lado direito da curva sugere maior recompensa, mas com menor probabilidade, enquanto um sino à esquerda indica menor risco e menor recompensa.
Os investidores devem usar PDFs como uma das muitas ferramentas para calcular o risco/recompensa geral em jogo em seus portfólios.
Um exemplo de uma função de densidade de probabilidade (PDF)
Conforme indicado anteriormente, os PDFs são uma ferramenta visual representada em um gráfico com base em dados históricos. Um PDF neutro é a visualização mais comum, onde o risco é igual à recompensa em todo o espectro.
Alguém disposto a assumir riscos limitados estará apenas esperando um retorno limitado e cairá no lado esquerdo da curva do sino abaixo. Um investidor disposto a assumir um risco maior em busca de recompensas mais altas estaria no lado direito da curva do sino. A maioria de nós, procurando retornos médios e risco médio, estaria no centro da curva do sino.
##Destaques
Os PDFs são plotados em um gráfico que normalmente se assemelha a uma curva de sino, com a probabilidade dos resultados abaixo da curva.
Os PDFs podem ser usados para avaliar o risco/recompensa potencial de um determinado tÃtulo ou fundo em um portfólio.
Uma variável discreta pode ser medida com exatidão, enquanto uma variável contÃnua pode ter valores infinitos.
As Funções de Densidade de Probabilidade são uma medida estatÃstica usada para medir o resultado provável de um valor discreto (por exemplo, o preço de uma ação ou ETF).
