確率密度関数（PDF）

##確率密度関数（PDF）とは何ですか？

確率密度関数（PDF）は、連続確率変数ではなく、離散確率変数（たとえば、株式またはETF）の確率分布（結果の確率）を定義する統計式です。

離散確率変数の違いは、変数の正確な値を識別できることです。たとえば、変数の値（たとえば、株価）は小数点以下2桁（たとえば、52.55）を超えますが、連続変数は無限の数の値（たとえば、52.5572389658…）を持つことができます。

PDFがグラフィカルに表現されている場合、曲線の下の領域は変数が落ちる間隔を示します。グラフのこの間隔の総面積は、離散確率変数が発生する確率に等しくなります。より正確には、利用可能な値の無限のセットのために、特定の値をとる連続確率変数の絶対尤度はゼロであるため、PDFの値を使用して、確率変数が値の特定の範囲。

##確率密度関数の基本（PDF）

PDFは、個々の株式やETFなどの特定の証券のリスクを測定するために使用されます。それらは通常グラフに描かれ、通常のベル曲線は中立的な市場リスクを示し、両端のベルはリスク/報酬の増減を示します。曲線の右側のベルは報酬が大きいことを示していますが、可能性は低く、左側のベルはリスクが低く報酬が低いことを示しています。

投資家は、ポートフォリオでの全体的なリスク/報酬を計算するための多くのツールの1つとしてPDFを使用する必要があります。

##確率密度関数の例（PDF）

前に示したように、PDFは履歴データに基づいてグラフに描かれた視覚的なツールです。ニュートラルPDFは最も一般的な視覚化であり、リスクはスペクトル全体の報酬に等しくなります。

限られたリスクを取ることをいとわない人は、限られたリターンを期待することだけを考えており、下のベルカーブの左側に落ちます。より高い報酬を求めてより高いリスクを取ることをいとわない投資家は、ベルカーブの右側にあります。私たちのほとんどは、平均リターンと平均リスクを探すことは、ベルカーブの中心にあります。

##ハイライト

-PDFは、通常はベルカーブに似たグラフにプロットされ、結果の確率はカーブの下にあります。

-PDFを使用して、ポートフォリオ内の特定の証券またはファンドの潜在的なリスク/報酬を測定できます。

-離散変数は正確に測定できますが、連続変数は無限の値を持つことができます。

-確率密度関数は、離散値（たとえば、株式やETFの価格）の予想される結果を測定するために使用される統計的尺度です。