Fungsi Ketumpatan Kebarangkalian (PDF)

Apakah Fungsi Ketumpatan Kebarangkalian (PDF)?

Fungsi ketumpatan kebarangkalian (PDF) ialah ungkapan statistik yang mentakrifkan taburan kebarangkalian (kemungkinan hasil) untuk pembolehubah rawak diskret (cth, saham atau ETF) berbanding pembolehubah rawak berterusan.

Perbezaan antara pembolehubah rawak diskret ialah anda boleh mengenal pasti nilai tepat pembolehubah itu. Sebagai contoh, nilai untuk pembolehubah, cth, harga saham, hanya melangkaui dua titik perpuluhan melebihi perpuluhan (cth, 52.55), manakala pembolehubah berterusan boleh mempunyai bilangan nilai yang tidak terhingga (cth, 52.5572389658…).

Apabila PDF digambarkan secara grafik, kawasan di bawah lengkung akan menunjukkan selang di mana pembolehubah akan jatuh. Jumlah kawasan dalam selang graf ini sama dengan kebarangkalian pembolehubah rawak diskret berlaku. Lebih tepat lagi, memandangkan kemungkinan mutlak pembolehubah rawak berterusan mengambil mana-mana nilai tertentu adalah sifar disebabkan set tak terhingga nilai kemungkinan yang tersedia, nilai PDF boleh digunakan untuk menentukan kemungkinan pembolehubah rawak jatuh dalam julat nilai tertentu.

Asas Fungsi Ketumpatan Kebarangkalian (PDF)

PDF digunakan untuk mengukur risiko keselamatan tertentu, seperti saham individu atau ETF. Mereka biasanya digambarkan pada graf, dengan keluk loceng biasa yang menunjukkan risiko pasaran neutral, dan loceng di kedua-dua hujung menunjukkan risiko/ganjaran yang lebih besar atau lebih kecil. Loceng di sebelah kanan lengkung mencadangkan ganjaran yang lebih besar, tetapi dengan kemungkinan yang lebih kecil, manakala loceng di sebelah kiri menunjukkan risiko yang lebih rendah dan ganjaran yang lebih rendah.

Pelabur harus menggunakan PDF sebagai salah satu daripada banyak alat untuk mengira keseluruhan risiko/ganjaran dalam portfolio mereka.

Contoh Fungsi Ketumpatan Kebarangkalian (PDF)

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, PDF ialah alat visual yang digambarkan pada graf berdasarkan data sejarah. PDF neutral ialah visualisasi yang paling biasa, di mana risiko adalah sama dengan ganjaran merentas spektrum.

Seseorang yang sanggup mengambil risiko terhad hanya akan mengharapkan pulangan terhad dan akan jatuh di sebelah kiri keluk loceng di bawah. Pelabur yang sanggup mengambil risiko lebih tinggi mencari ganjaran yang lebih tinggi akan berada di sebelah kanan keluk loceng. Kebanyakan daripada kita, mencari pulangan purata dan risiko purata akan berada di tengah-tengah keluk loceng.

##Sorotan

• PDF diplot pada graf yang biasanya menyerupai lengkung loceng, dengan kebarangkalian hasil terletak di bawah lengkung.

• PDF boleh digunakan untuk mengukur potensi risiko/ganjaran keselamatan atau dana tertentu dalam portfolio.

• Pembolehubah diskret boleh diukur dengan tepat, manakala pembolehubah selanjar boleh mempunyai nilai tak terhingga.

• Fungsi Ketumpatan Kebarangkalian ialah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur kemungkinan hasil nilai diskret (cth, harga saham atau ETF).