Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu (PDF)
Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu (PDF) Nedir?
rastgele değişken (örneğin bir hisse senedi veya ETF) için bir olasılık dağılımını (bir sonucun olasılığı) tanımlayan istatistiksel bir ifadedir .
Kesikli bir rastgele değişken arasındaki fark, değişkenin tam bir değerini tanımlayabilmenizdir. Örneğin, bir değişkenin değeri, örneğin bir hisse senedi fiyatı, ondalık sayının yalnızca iki ondalık noktasının ötesine geçer (örneğin, 52.55), sürekli bir değişken sonsuz sayıda değere sahip olabilir (örneğin, 52.5572389658…).
PDF grafik olarak gösterildiğinde, eğrinin altındaki alan değişkenin düşeceği aralığı gösterecektir. Grafiğin bu aralığındaki toplam alan, kesikli bir rastgele değişkenin meydana gelme olasılığına eşittir. Daha doğrusu, herhangi bir belirli değeri alan sürekli bir rastgele değişkenin mutlak olasılığı, mevcut sonsuz olası değerler kümesi nedeniyle sıfır olduğundan, bir PDF'nin değeri, bir rastgele değişkenin belirli bir değere düşme olasılığını belirlemek için kullanılabilir. belirli bir değer aralığı.
Olasılık Yoğunluk Fonksiyonlarının Temelleri (PDF'ler)
PDF'ler, bireysel hisse senedi veya ETF gibi belirli bir güvenlik riskini ölçmek için kullanılır. Bunlar tipik olarak, nötr piyasa riskini gösteren normal bir çan eğrisi ve her iki ucunda daha fazla veya daha az risk/ödülü gösteren bir çan ile bir grafik üzerinde gösterilir. Eğrinin sağ tarafındaki bir zil, daha büyük bir ödül olduğunu, ancak daha az olası olduğunu gösterirken, soldaki bir zil, daha düşük risk ve daha düşük ödül anlamına gelir.
Yatırımcılar, portföylerindeki genel riski/ödülü hesaplamak için birçok araçtan biri olarak PDF'leri kullanmalıdır.
Olasılık Yoğunluk Fonksiyonuna Bir Örnek (PDF)
Daha önce belirtildiği gibi, PDF'ler, geçmiş verilere dayalı bir grafikte gösterilen görsel bir araçtır. Tarafsız bir PDF, riskin bir spektrumda ödüle eşit olduğu en yaygın görselleştirmedir.
Sınırlı risk almaya istekli biri yalnızca sınırlı bir getiri bekleyecek ve aşağıdaki çan eğrisinin sol tarafına düşecektir. Daha yüksek ödüller arayan daha yüksek risk almaya istekli bir yatırımcı, çan eğrisinin sağ tarafında olacaktır. Çoğumuz, ortalama getiri ve ortalama risk arayışı, çan eğrisinin merkezinde olurdu.
##Öne çıkanlar
PDF'ler, sonuçların olasılığı eğrinin altında kalacak şekilde, tipik olarak bir çan eğrisine benzeyen bir grafik üzerinde çizilir.
PDF'ler, bir portföydeki belirli bir menkul kıymetin veya fonun potansiyel riskini/ödülünü ölçmek için kullanılabilir.
Kesikli bir değişken tam olarak ölçülebilirken, sürekli bir değişken sonsuz değerlere sahip olabilir.
Olasılık Yoğunluk Fonksiyonları, ayrı bir değerin olası sonucunu ölçmek için kullanılan istatistiksel bir ölçüdür (örneğin, bir hisse senedinin veya ETF'nin fiyatı).
