확률 밀도 함수(PDF)

확률 밀도 함수(PDF)란 무엇입니까?

확률 변수 (예: 주식 또는 ETF)에 대한 확률 분포 (결과의 가능성) 를 정의하는 통계적 표현입니다 .

이산 확률 변수의 차이점은 변수의 정확한 값을 식별할 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 주가와 같은 변수에 대한 값은 소수점 이하 두 자리 소수점까지만(예: 52.55), 연속형 변수는 무한한 수의 값을 가질 수 있습니다(예: 52.5572389658…).

PDF가 그래픽으로 표시될 때 곡선 아래 영역은 변수가 떨어지는 간격을 나타냅니다. 이 그래프 구간의 전체 면적은 이산 확률 변수가 발생할 확률과 같습니다. 더 정확하게는, 사용 가능한 값의 무한한 집합으로 인해 특정 값을 취하는 연속 확률 변수의 절대 가능성이 0이기 때문에 PDF 값을 사용하여 확률 변수가 특정 범위의 값.

확률 밀도 함수의 기초(PDF)

PDF는 개별 주식이나 ETF와 같은 특정 증권의 위험을 측정하는 데 사용됩니다. 그것들은 일반적으로 중립적인 시장 위험을 나타내는 정상적인 종형 곡선과 더 크거나 더 낮은 위험/보상을 나타내는 양쪽 끝의 종 모양으로 그래프에 표시됩니다. 곡선의 오른쪽에 있는 종은 더 큰 보상을 나타내지만 가능성이 더 낮음을 나타내는 반면, 왼쪽에 있는 종은 위험이 낮고 보상이 더 낮다는 것을 나타냅니다.

투자자는 PDF를 포트폴리오의 전반적인 위험/보상을 계산하는 많은 도구 중 하나로 사용해야 합니다.

확률 밀도 함수의 예(PDF)

앞서 언급했듯이 PDF는 과거 데이터를 기반으로 그래프에 표시되는 시각적 도구입니다. 중립 PDF는 위험이 스펙트럼 전반에 걸쳐 보상과 동일한 가장 일반적인 시각화입니다.

제한된 위험을 감수하려는 사람은 제한된 수익만을 기대하고 아래 종형 곡선의 왼쪽에 떨어질 것입니다. 더 높은 보상을 위해 더 높은 위험을 감수하려는 투자자는 종형 곡선의 오른쪽에 있을 것입니다. 우리 대부분은 평균 수익률과 평균 위험을 찾는 것이 종형 곡선의 중심에 있을 것입니다.

##하이라이트

• PDF는 일반적으로 종형 곡선과 유사한 그래프에 그려지며 결과의 확률은 곡선 아래에 있습니다.

• PDF는 포트폴리오의 특정 증권 또는 펀드의 잠재적 위험/보상을 측정하는 데 사용할 수 있습니다.

• 이산형 변수는 정확하게 측정할 수 있지만 연속형 변수는 무한한 값을 가질 수 있습니다.

• 확률 밀도 함수는 개별 값(예: 주식 또는 ETF의 가격)의 가능한 결과를 측정하는 데 사용되는 통계적 측정값입니다.